콜롬비아 대학교(Columbia University)의 교수이며 금융 공학 프로그램을 주관하고 있다. 남아프리카에서 태어났지만 대부분의 직장 생활을 맨해튼에서 보냈다. 소립자 상호작용의 통일장 이론에 대한 연구를 하면서 이론 물리학자로 시작했다. 1980년대 AT&T 벨 연구소에서 비즈니스 모델링을 위한 프로그래밍 언어를 개발했다. 1985년부터 2002년까지 월 스트리트에서 일하면서 블랙-더만-토이(Black-Derman-Toy) 이자율 모델과 국소 변동성 모델을 공동 개발했다. 이전 저서인 『퀀트』(승산, 2007)와『Models.Behaveing.Badly』(Free Press, 2012)는 모두 <비즈니스위크(BusinessWeek)>의 연간 상위 도서 10위권에 들었다.
노스스타 리스크(Northstar Risk Corp)의 설립자이자 CEO이다. 노스스타를 시작하기 전에 트렘브랜트 캐피탈(Tremblant Capital)의 최고 위험 책임자였으며 그 전에는 포트리스 인베스트 그룹(Fortress Investment Group)에서 정량적 위험 관리 책임자였다. 『Mathematics and Statistics for Financial Risk Management』(John Wiley & Sons Inc, 2013)의 저자이자, 릿거스 경영 대학(Rutgers Business School)의 겸임 교수다. 금융 분야에서 경력을 시작하기 전에 파리 아메리칸 대학교(American University of Paris)와 옥스포드 대학교(University of Oxford)에서 경제학을 공부했다.
금융상품과 파생 상품 평가에 대한 풍부한 경험을 갖고 기업과 사모펀드 고객에게 비표준 파생 상품 평가에 관해 자문 서비스를 제공한다. 이런 상품에는 경영진에게 부여된 주식 옵션과 전환사채가 내재된 파생 상품, 맞춤형 채권, 주식 파생 상품을 포함한다. 콜롬비아 대학교에서 금융 공학을, 토론토 대학교(University of Toronto)에서 물리학을 공부했다.
KAIST에서 수학 및 기계공학을 공부하고 이론 유체역학으로 박사 학위를 받았다. 증권사에서 퀀트로서 금융공학 분야의 일을 하고 있으며, 클라우드 컴퓨터를 금융권에 도입했고 세계 인명사전에 등재됐다. 현실 세계를 수학으로 모델링한 후에 컴퓨터로 시뮬레이션하는 것을 좋아한다. 양자 컴퓨터, 인공지능, 음악 수학, 게임 이론에 관심이 많다. 삭막한 정서로 피아노를 연습하고 굳은 몸으로 단전호흡을 하고 있다.
KAIST 물리학과를 졸업하고 NHN(현 네이버)에서 병역특례를 마쳤다. 2011년부터 미래에셋증권과 유안타증권에서 퀀트로서 일하고 있다. 금융 시장을 이해하고 지식을 쌓으려고 CFA를 취득했다. ELS 운용을 경험했고, 다수의 사내 파생 상품 시스템을 구축했다. ELS가 투자 자산군 중 하나로 굳건히 자리매김할 수 있도록 다양한 측면에서 노력하고 있다.
아주대학교 금융 공학과 계산금융 연구실에서 학사 및 석사 학위를 취득했다. 증권사에서 퀀트로서 금융 공학 분야의 일을 하고 있으며, 금융파생 상품 설계, 가치 평가, 리스크 분석 그리고 헤지 수단까지 개발할 수 있는 능력을 갖춘 퀀트로 살아남고자 노력 중이다. 금융의 문제 해결을 위한 수치 방법론, 효율적 계산 시스템, 금융 인프라 구축에 관심이 많다. 아내와 함께 여행과 미식을 즐기며, 연희동에서 행복한 신혼 생활을 보내고 있다.
