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수리금융의 이해와 응용

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품목정보

품목정보
발행일 2012년 12월 05일
쪽수, 무게, 크기 310쪽 | 188*254*30mm
ISBN13 9788973389698
ISBN10 8973389696

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

Chapter 01 금융에 필요한 통계 및 수학적 개념
1. 확률변수, 확률, 분포함수
2. 확률과정, 정상성과정, 적률
3. 적률의 추정

Chapter 02 포트폴리오(Portfolio Theory)
1. 행렬의 연산
2. 행렬로 표현된 기대값과 분산 그리고 이에 관련된 행렬의 미분
3. 제약조건이 있는 이차형식의 최적화
4. 포트폴리오

Chapter 03 분포함수와 통계적 추론
1. 정규분포
2. 기타 연속형 분포
3. 모수 추정 및 중심극한정리
4. 표본 분포
5. 표본분포의 응용(신뢰구간 및 검정을 중심으로)
6. 비모수적 방법에 의한 접근법
7. 이산형 확률변수(discrete random variables)

Chapter 04 VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shortfall)
1. 위험요소와 손실분포
2. VaR(Value at Risk)과 ES(Expected Shortfall)
3. 시장위험
4. 낮은 빈도의 VaR과 ES

Chapter 05 회귀모형
1. 회귀모형에 대한 추정
2. 회귀계수의 성질과 의미
3. 회귀모형에 대한 검정
4. 회귀모형 진단

Chapter 06 파생상품 투자전략 및 선물, 선도거래 가격결정
1. 자산의 현재가치와 기본가정
2. 선물과 옵션
3. 옵션을 이용한 투자전략
4. 선물거래 및 선물 가격 결정
5. 위험중심측도

Chapter 07 Plain Vanilla Option 의 가격결정
1. Brownian Motion과 ItO공식
2. European Option과 Greeks Hedging
3. 이항나무(Biominial Tree)와 미국형 옵션 가격 결정
4. 옵션의 가격 결정을 위한 모수의 추정

Chapter 08 이색옵션과 Monte Carlo Simulation에 의한 Pricing
1. 이색옵션(Exotic Option)
2. 이색옵션가격결정을 위한 Monte Carlo 및 이항 Simulation
3. 다변량 Geometric Brownian Motion

Chapter 09 이자율
1. Yield
2. Duration과 이자율의 hedge
3. Bond, yeild, short rate 그리고 forward rate
4. Swap Rate and Forward Swap Rate
5. 이자율 파생상품

참고문헌
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출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

이 책은 수리금융의 진입장벽을 낮추고자 쓰여졌다. 수학적 배경이 강하지 못한 사회과학도에게는 통계적, 수학적 배경과 지식을 제공하고 수학적 배경은 있으나 사회과학적 지식이 부족한 자연과학도에게는 수리금융의 금융공학적 접근법과 응용을 체계적이고 쉽게 제시하는데 중점을 두고 쓰여졌다. 이 책은 금융공학을 전공하는 학부 3, 4학년 학생이나 대학원 1, 2학기생들에게 적합한 교재이며 전문용어의 용이한 이해를 위해 영어를 그대로 썼으며 한글과 영어를 혼용하여 썼다.

이 책의 또 하나의 목적은 고도의 수리금융 공부를 위한 훈련소의 역할을 담당하는 것이다. 이 책을 모두 이해하면 중급 정도의 수리금융 실력을 갖추게 되나 금융공학 전문가가 되기 위해서는 무엇인가 모자랄 것으로 생각된다. 그러나 이 책은 고급수리금융을 공부하는데 확실한 예비지식을 제공할 것으로 믿는다.
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