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현명한 퀀트 주식투자

: 누구나 쉽게 할 수 있다! 간단하지만 강력한 자동매매

리뷰 총점9.2 리뷰 85건 | 판매지수 7,974
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품목정보

품목정보
출간일 2021년 01월 15일
쪽수, 무게, 크기 384쪽 | 714g | 152*225*30mm
ISBN13 9791188279999
ISBN10 1188279998

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카드 뉴스로 보는 책

책소개 책소개 보이기/감추기

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가장 완전한 투자의 기술

실질금리가 마이너스에 가까워져서 사실상 투자를 하지 않고서는 생존하기 힘든 시대이지만, 단군 이래 가장 돈 벌기 쉽다고 주장하는 저자들의 《현명한 퀀트 주식투자》가 출간됐다.

주식투자할 때의 두려움이나 얼떨결에 창출한 수익으로 인한 과잉 자신감 등, 이런 감정을 온전히 배제하고 수치와 통계만 보고 투자하는 ‘퀀트 투자’에 집중한 이 책은 그중에서도 가장 강력한 툴인 ‘자동매매’에 관해 안내한다. 특히 윌리엄 오닐, 벤저민 그레이엄, 피터 린치를 비롯한 위대한 9명 대가들의 투자 전략의 수익률 백테스팅 결과까지 수록해서 그들의 전략을 재평가하여 투자에 활용할 수 있게 했다.

정보의 홍수 속에서 똑똑하고 현명하게 제대로 된 투자 방법만 익히면 누구나 쉽게 돈을 벌 수 있는 세상이라고 저자들은 말한다. 이 책은 퀀트가 무엇인지도 모르는 주식초보자부터 주식은 하고 있지만, 그날그날의 기분에 따라 투자하며 수익률의 차이가 극심한 사람들에게 승률이 높은 자동매매 툴부터 퀀트 전략을 소개하고 있어 독자 스스로 부를 이루게 도와줄 것이다.

목차 목차 보이기/감추기

여는 말_ 현명하게 퀀트 주식투자를 해야 하는 이유

1장 투자하기 전에 생각해야 할 세 가지
1. 투자의 시대, 당신의 투자 방법은 무엇인가?
2. 주식투자를 하기 전에 던져볼 세 가지 질문
3. 투자할 때 잘못된 결정을 하게 하는 여섯 가지 편향들

2장 주식시장에서 살아남는 다섯 가지 방법
1. 쪼개고 나누어 투자하라
2. 원칙을 세우고 반드시 지켜라
3. 감정과 편향을 배제하라
4. 원칙을 테스트하라
5. 감정을 배제하는 자동매매
6. 누구나 할 수 있다
7. 자동매매 툴 젠포트 & 젠트레이더

3장 백테스트로 깨부수는 잘못된 상식
1. 서점과 인터넷에 떠도는 일반적인 상식들
2. 재무제표 지표들에 대한 속설들
3. 이동평균선에 대한 속설들
4. 보조 지표에 대한 속설들
5. 대형 우량주에 대한 속설들
6. 환상만 없애도 수익을 올리 수 있다

4장 중장기 퀀트 전략, 어떻게 세워야 할까?
1. 중장기 퀀트 전략 살펴보기
2. 시장을 읽는 마켓타이밍
3. 중장기 퀀트 전략의 한계와 극복 방법

5장 백테스팅 툴로 재평가한 대가들의 투자 전략
1. 대가들의 투자 전략 응용편
2. 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 전략
3. 조엘 그린블라트의 마법 공식 전략
4. 조셉 피오트로스키의 F-SCORE 전략
5. 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략
6. 피터 린치의 PEG 전략
7. 데이비드 드레먼의 역발상 투자 전략
8. 월터 슐로스의 투자 전략
9. 존 네프의 GYP 비율 투자 전략
10. 켄 피셔의 PSR 투자 전략
11. 닥터 퀀트와 systrader79가 짚어보는 대가들의 투자 전략

6장 자동매매로 구현하는 단타 퀀트 전략
1. 단타 퀀트 전략과 마켓타이밍
2. 마켓타이밍만 알아도 전략을 세울 수 있다
3. 거래 대금 필터링이 필요하다
4. 간단하고도 강력한 추세 전략
5. 수급과 추세로 짜는 수급 전략
6. 평균 회귀 현상을 이용한 역추세 전략
7. 소액에 알맞은 단타 퀀트 전략

7장 가장 완전한 자동매매 툴, 전략 운용법 다섯 가지
1. 현금 비중을 조절하라
2. 자산은 분산하라
3. 상관관계가 낮은 대상에 분산 투자하라
4. 시스템 고, 스톱!
5. 계좌 전체의 리스크를 관리하라

8장 마지막으로 반드시 해야 할 것!
1. 다시 살펴보는 세 가지 질문
2. 주식시장에서 살아남길 바라며

맺는 말_ 퀀트 투자자의 마인드를 갖춰라

부록
젠포트 소개 & 쿠폰
젠포트 입문하기 및 젠포트 100% 활용법

저자 소개 (3명)

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

실질금리가 마이너스에 가까워져서 사실상 투자를 하지 않고는 생존하기 힘든 시대이면서도, 투자로 돈 벌기는 가장 쉬운 시대입니다. 이 문장의 첫 부분에는 동의하지만, 뒷부분에서 동의하기 어려운 사람도 많을 것 같습니다. 그렇지만 명백한 사실입니다. 투자하는 방법은 서점, 인터넷, 유튜브 등등 도처에 널려 있으며, 마음만 먹으면 어디서든 배워 준프로가 될 수 있는 시대이니까요. 해야 할 일은 이 방대한 정보의 홍수 속에서 올바른 방법론을 익히는 것이겠지요.
--- p.7

원칙 없이 매매하는 건 투자에 있어서 자살 행위에 가깝고, 원칙을 세워도 그 원칙을 지키기는 쉽지 않습니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 그리고 훈련 과정에는 당연히 출혈이 따릅니다. 바로 소중한 투자 자금이지요. 주식시장에 ‘수업료’를 지불해야 한다는 게 바로 그 뜻입니다. 그런데 굳이 피 같은 투자 자금을 수업료로 내야 할까요? 주식시장에 수업료를 내지 않고도 수익을 거둘 수 있는 방법이 바로 ‘퀀트 투자’입니다.
--- p.55

문제는 이동평균선은 후행 지표이고, 골든크로스 역시 후행 신호라는 것입니다. 사실 모든 보조 지표들이 대부분 후행 지표입니다. 주가보다 먼저 나오는 지표가 아니라, 주가가 확정되고 그 주가로부터 산출해내는 지표라는 뜻입니다. 그렇다면 이런 보조 지표는 어디까지 활용해야 할까요? 보조 지표는 보조일 뿐, 절대 메인이 될 수 없습니다. 따라서 더 좋은 보조 지표, 주가를 예측할 수 있는 마법의 보조 지표를 찾기보다는, 백테스트를 하는 것이 낫다고 봅니다.
--- p.94

이번에는 13년간 누적수익률 -%, MDD 약 53%로 매우 위엄한 투자라는 것을 알 수 있습니다. 시총 5위든 20위든, 우량주 투자라고 안전한 것은 절대 아닙니다. 소위 물렸을 경우 “설마 00기업인데 망하기야 하겠어? 들고 버티면 오르겠지”라고 생각하는 사람이 많은데, 크나큰 오산이라는 사실을 알 수 있습니다. 기업이 망하진 않더라도, 주가는 회복되지 않는 경우가 훨씬 많습니다. 그러므로 시총 상위 우량주 투자에 대한 환상은 버리는 것이 좋습니다.
--- p.132

조엘 그린블라트의 구마법 공식을 백테스트해본 결과, CAGR이 12%를 기록했고 승률은 52%로 적절한 수준이었습니다. 다만 금융 위기 당시 66.03%의 MDD를 기록했습니다. 목표/손절가가 없이 단순 1년 리밸런싱이기 때문에 종목 평균 보유일은 249일이며, 수익 종목 평균수익률이 손실 종목 평균수익률보다 절반 이상 높은 51%를 기록했습니다. 회전율을 높여 수익 극대화를 위해 전략에 목표가 100%를 추가해봤지만, CAGR은 14%대로 오히려 떨어졌습니다.
--- p.197

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

투자의 시대, 가장 강력하고 완전한 주식투자 방법이 있다!

실질금리가 마이너스에 가까워져서 사실상 투자를 하지 않고서는 생존하기 힘든 시대에 살고 있다. 이미 1퍼센트에 가까운 예·적금은 인기를 잃은 지 오래됐고, 폭등한 부동산에 당장 투자하기는 어렵다. 게다가 코로나19로 인한 팬데믹이 벌써 1년 가까이 지속되면서 지금이 가장 살기 어렵다고 말하는 사람들이 많아졌다.

하지만 이런 지금이 오히려 투자로 돈 벌기 가장 좋은 시대라고 주장하는 닥터퀀트, systrader79, 뉴지스탁 알고리즘 리서치 팀까지 다섯 명이 모여 《현명한 퀀트 주식투자》를 출간했다.

상승장이 되면 누구나 주식시장에 뛰어들고 싶어지고, 반대로 공포의 하락장이 되어 계좌가 퍼렇게 변하면 누구나 팔고 싶어지는 게 인지상정이다. 그런데 이렇게 감정적인 투자를 하게 되면 주식투자에 성공할 확률이 낮아진다. 저자는 온전히 감정을 배제하고 수치와 통계만 보고 투자하는 ‘퀀트 투자’에 관심을 가져야 한다고 말한다. 저자 스스로도 주식투자를 하면서 감정을 배제하고 특히 두려움이나 과잉된 욕심 같은 인간의 감정 개입을 원천적으로 봉쇄할 수 있는 강력한 툴인 ‘자동매매’를 이용하기 시작하면서 제대로 된 수익을 얻기 시작했고 그 경험을 살려 자동매매의 전문가가 되었다.

과거에는 자동매매 프로그램을 만들어 구현하는 ATQ(Algorithmic trading quant)가 굉장히 희귀해서 헤지펀드 정도 되어야 사용할 수 있었다. 그러나 최근에는 일반인도 손쉽게 자동매매 프로그램을 활용할 수 있는 시대가 도래했다. 퀀트 투자를 모르는 일반인도 간편하게 백테스트를 할 수 있고, 자동매매 프로그램을 개발해서 백테스트 하고 설정한 전략 그대로 매수·매도도 할 수 있다. 그 덕분에 처음 세팅하고 가끔 유지 및 보수하는 것 말고는 따로 들이는 노력 없이 자동매매를 수행할 수 있다.

정보의 홍수 속에서 똑똑하고 현명하게 제대로 투자 방법만 익히면 누구나 쉽게 돈을 벌 수 있는 세상이라고 저자들은 말한다. 이 책은 퀀트가 무엇인지도 모르는 주식초보자부터 주식은 하고 있지만 그날그날의 기분에 따라 투자하며 수익률의 차이가 극심한 사람들에게 자동매매 툴부터 퀀트 전략을 이용해 스스로 부를 이루게 도와줄 것이다.

월스트리트의 전설적인 투자자 9명의 투자 전략 백테스팅 결과 공개!

주식을 시작하며 월스트리트 전설적인 투자자들의 전략과 투자 방법을 많이 공부한다. 하지만 막상 그들의 투자법을 이용해서 투자하기는 어렵다. 과거에는 통했지만 지금의 시장에 맞지 않는 경우도 많고, 대가들의 전략이 명확하게 로직화되어 있지 않기 때문이다. 또한 대가들의 투자법이 어느 정도의 승률이 있는지 명쾌하게 설명된 바가 없어 어느 정도 신뢰를 해야 할지 가늠하기가 쉽지 않다.

그렇다면 과연 월스트리트의 위대한 대가들의 투자 전략은 여전히 유효할까? 저자들은 윌리엄 오닐, 조엘 그란블리트, 조셉 피오트로스키, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 데이비드 드레먼, 윌터 슬로스, 존 네프, 켄 피셔까지 9인의 전략을 각각 짚어봤다. 또한 과거의 데이터를 가지고 투자 전략을 검증할 수 있는 백테스트를 이용해 대가들의 전략이 여전히 유요한지 여러 시각으로 분석했다.

1930년대에 체계적인 증권 분석 이론을 수립해 월가에 ‘가치투자’ 분을 일으켰던 벤저민 그레이엄은 연평균 14.7퍼센트의 수익률을 기록했다. 청산가치(유동자산-부채)가 시가총액보다 높은 주식을 매입하는 전략을 최대한 따라 백테스트 했다. 그 결과 CAGR이 13.24퍼센트, 승률은 60퍼센트, MDD는 금융위기 당시 53.95퍼센트가 발생했다. 종목당 평균 보유일은 320일로 약 1년 3개월 동안 보유하며, 수익 종목 평균수익률은 손실 종목 평균수익률보다 두 배 이상 높은 75.65%를 기록했다.

자동매매의 툴 중 하나인 젠포트를 이용하면 과거에 유용했던 전략을 검증하고 끝내는 것이 아니라 자신의 스타일에 맞게 자유롭게 수정할 수 있다. 벤저민 그레이엄의 전략은 안전마진(기업의 수익력)이 확보되었어도 저평가(NCAV)된 기업을 매수하는 것이다. 안전마진 확보의 기준은 여러 개 있지만, ‘기업의 수익률이 채권수익률보다 1.5배 높은 기업’이라는 기준을 세우고 백테스트를 하자 높은 투자 성공률을 보여줬다. 높은 매매 성공률은 전략을 운용할 때 심리적으로 안정되는 장점이 있다. 또한 유니버스 분산이 잘되어 소형주 위주의 트레이딩이 아닌 다양한 유니버스 종목까지 커버하면서 수익을 내주는 든든한 전략이라고도 할 수 있다.

이 책은 벤저민 그레이엄 외에도 8명 대가들의 전략을 살펴보고 각각 매수 조건식, 비율, 우선순위, 매수 기준 등을 다르게 변경하여 백테스트한 것을 보여준다. 특히 대가들의 전략만 설명하고 끝나는 다른 책들과는 달리 새로운 차원의 투자방식을 제시하고 보여준다.

백테스팅 무료 이용권 수록
일봉 50회 & 틱 20회


사실 자동매매 툴은 증권사 hts에서만 봐도 몇 개 볼 수 있다. 백테스트를 할 수 있는 곳도 여러 개 있으나, 이 책에서는 초보자들이 어려움 없이 쉽게 사용할 수 있는 ‘젠포트’를 사용했다. 코딩을 몰라도 데이터를 열심히 모으지 않아도 자동매매 알고리즘을 만들 수 있기 때문이다.

일반적으로 백테스트는 일봉 백테스트라고도 하며, 주가의 일봉 데이터인 시가(장 시작 가격), 종가(장 마감 가격), 저가(장중 최저 가격), 고가(장중 최고 가격)만을 가지고 백테스트를 한다.
젠포트에서는 백테스팅 툴을 통하여 자신의 투자 전략을 알고리즘화할 수 있으며, 타인과 전략을 공유할 수도 있다. 직접 만들거나 복사한 전략 기반의 모의·실전 자동매매도 가능하다. 국내에서 유일하게 코딩이 필요 없는 주식 포트폴리오 기반 백테스팅을 지원하고 있다는 장점이 있다.

이 책을 구매한 모든 독자가 현명하게 퀀트 전략을 이용해 주식투자할 수 있도록 백테스팅 무료 이용권을 담았다. 특히 틱테스트라고 불리는 틱데이터 백테스트는 주식 거래의 최소 단위인 틱데이터로 검증하기 때문에 더 정교하다고 할 수 있다. 이러한 틱테스팅 20회 무료 이용권과 함께 일봉 50회 무료 이용권을 사용할 수 있다.

회원리뷰 (85건) 리뷰 총점9.2

혜택 및 유의사항?
퀀트 입문서 내용 평점4점   편집/디자인 평점4점 -* | 2022.12.03 | 추천0 | 댓글0 리뷰제목
퀀트는 정말 재미있다. '백테스트'를 통해 내 투자전략의 과거를 볼 수 있다. 그리고 미래를 상상해볼 수 있다. 기업가치평가를 통해 개별 기업에 투자하는 것은 과거를 되돌아볼 수 없다. 그 결과는 오직 미래에만 있다. 과거를 되돌아볼 수 없는 이유는, 그 기업을 투자하기로 선정한 이유가 '지금 이순간'에 있기 때문이다. 그러나 퀀트는 그렇지 않다. 가령, 내가 지금 "PER;
리뷰제목

퀀트는 정말 재미있다.

'백테스트'를 통해 내 투자전략의 과거를 볼 수 있다. 그리고 미래를 상상해볼 수 있다.

기업가치평가를 통해 개별 기업에 투자하는 것은 과거를 되돌아볼 수 없다. 그 결과는 오직 미래에만 있다.

과거를 되돌아볼 수 없는 이유는, 그 기업을 투자하기로 선정한 이유가 '지금 이순간'에 있기 때문이다.

그러나 퀀트는 그렇지 않다.

가령, 내가 지금 "PER 10이하, PBR 1.5이하"라는 조건을 만족하는 종목들을 매수하겠다고 하자.

그러면 '지금 이순간' 이 조건을 만족하는 기업들을 매수,매도할 것이다.

그러나 20년전에도 "PER 10이하, PBR 1.5이하"를 만족하는 기업들이 있었다.

그래서 20년 전에 나의 전략을 적용했을 때, 지금까지 벌어들인 수익을 시뮬레이팅해볼 수 있다.

이것이 퀀트의 묘미다! 백테스팅을 통해 내 투자전략을 "검증"할 수 있는 것이다.


이 책의 저자 중 한명인 systrader79는 내가 퀀트투자 공부에 카페, 블로그를 통해 많은 도움을 얻고 있는 사람이다. 그래서 그의 저서도 과거에 읽어봤었다.

<현명한 퀀트 주식투자>는 한마디로 "퀀트 입문서"다.

우리는 퀀트투자를 왜 해야하는가?

사람은 감정의 동물이다. 감정을 배제한 투자를 할 수 없다.

감정에 따른 투자는 필연적으로 실패한다. 인간의 진화는 투자행동과 다른 방향으로 진행되어왔다.

우리는 자신을 너무 믿는다. 내가 산 주식이 조금 떨어졌어도, 내 판단이 옳았다고 생각하기에 무지성 홀딩한다.

이것이 과잉확신편향!

그리고 그 주식에 대한 뉴스와 정보를 찾아본다. 우리는 찾아보면서 무의식적으로 긍정적인 자료만을 받아들인다.

내 믿음을 뒷받침해줄 자료만 받아들인다. 어떤 이유든 만들어서 부정적 자료는 패스한다.

이것이 확증편향!

그러던 중 지인이 산 주식이 떨어졌을 때 우리는 이렇게 말한다. "내 그럴줄 알았다!"

다 지나고 나서 말하는건 쉽다. 마치 내가 '예견'했다는 마음을 갖게 된다. 그렇게 되면 과잉확신편향으로 이어진다.

이것이 사후확신편향!

우리는 지인과 얘기를 하면서 음식점 메뉴판을 보았다.

제일 처음 보인 메뉴의 가격이 2만원이었고, 그 밑에 있는 메뉴가 1만원이었다.

우린 1만원이 싸보여서 그걸 시킨다!

그런데 처음 보인 메뉴의 가격이 5000원이고 그 밑에 있는 메뉴가 1만원이면?

같은 1만원도 비싸보여 다시 고민하게된다.

주식도 처음 본 정보(기준점)가 '고점의 위치'였다. 그런데 고점대비 50% 빠져있으니 싸보인다.

그래서 샀다가 A회사 꼴났다! 반에 반토막이다!

이것이 기준점편향!

A회사 현재가: 고점 대비 -80%

A회사를 산사람 중에 고점에서 사서 아직도 들고있는 사람이 있을 수도 있다. 어쩌다 그런 참사가?

손실이 조금만 나도 팔기가 싫다. 지금 팔면 손실이 확정되잖아! 무서워! 시간이 지나면 오르겠지!

반대로 수익이 조금만 나도 얼른 팔고싶다. 떨어지면 안돼! 수익 조금이라도 봤을때 팔아야지!

이것이 손실회피편향!

그 사람은 A회사를 왜 사게됐을까? 남들이 사니까! 남들이 주가 올라간다고 사니까!

많은 사람들이 산다고 하니 그게 옳겠지! 집단지성이니까!

이것이 군중심리편향!

이런 인간의 한계때문에라도 우리는 감정을 배제한 투자를 위해 노력해야한다. 그 방법 중 하나가 퀀트!


저자는 이동평균선, 재무지표, RSI, 스토캐스틱, 볼린저밴드, 우량주에 대한 환상을 '백테스트'로 깨부순다!

아름다운 내용이니 꼭 책을 통해 보길 바란다.

환상들에 대한 이 책의 결론은, 아예 믿으면 안된다는 것이 아니다.

이것들이 수익을 결정하는 것이 아니라고 말한다.

보조지표는 말그대로 '보조'다. 핵심은 기업이다. 지표가 아니다.

기업을 걸러낼 때 쓰는 도구, 귀납적으로 주어지는 신호일 뿐이다.


내가 제일 새롭게 알아가는 것은 바로 '마켓타이밍'에 대한 시각이다.

마켓타이밍이 홀수달, 월말, 장초에 상승한다 이런식의 것이 아니다.

마켓타이밍은 시장의 추세신호를 파악해 추세에 반응하는 것이다.

쉽게 말해, 장이 좋을 때만 참여하는 것이다.

그리고 그 기준을 "코스닥 이평선 3,5,10일"으로 설정하고 설명한 것이 큰 아이디어가 되었다.

앞으로 투자할 때 참고할만한 유용한 사항이다!


이 책에서 대가들의 투자전략을 퀀트화(계량화)해서 직접 보여주며. 개선된 버전까지 보여준다.

개선된 버전을 보여주는 것에서, 좋은 투자 아이디어를 많이 얻어간다. 대가들의 방향성을 좀더 명확하고 가치있게 계량화해서 보여준다.

먼저 그린블라트의 마법공식을 "GP/A, OP/A 상위기업이면서, PBR이 1 이하일만큼 저평가된" 것으로 넣는 동시에, 마켓타이밍, 소형주효과를 극대화시켰다.

그레이엄의 NCAV에 이익수익률(PER역수)을 채권수익률*1.5보다 높은 기업임을 더해 수익성을 반영했다. 수급점수+마켓타이밍+손절매기준을 더하여!

드레먼의 역발상투자 PER,PBR,PCR,PDR 하위종목에 EPS성장률을 더했다.

투자아이디어로 가져갈 수 있는 좋은 정보들이다!


나는 이 책을 "퀀트 입문서"이자,"젠포트 광고책"이라고 말하고 싶다.

퀀트투자와 더불어 소개되는 "젠포트". 퀀트투자를 위해 상당히 용이한 프로그램이다.

광고라는 것이 절대 부정적인 의미가 아니다.

저자가 언급했듯이 돈받고 광고하는 것이 아닌, 순수한 의도에서의 광고다.

많은 사람들이 퀀트투자를 통해 편안한 투자를 하길 바라는 마음에서 소개해주는 것이다.

나도 이전에 실제로 조금 이용해봤다. 퀀트투자를 위해 정말로 추천해주고 싶은 프로그램이다.

퀀트투자가 궁금한가? 어떻게 해야할지 감이 오지 않는가?

나는 이 질문의 YES를 던지는 지인들에게 기꺼이 추천해주고 싶은 책이다.

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구매 홍보책자보다 못하다 내용 평점1점   편집/디자인 평점1점 r******e | 2022.05.16 | 추천0 | 댓글0 리뷰제목
대충 이렇게 하면 좋은 수익률 나오니 젠포트 해보라는 거 말고 강환국 작가나 다른 분들의 기존 책들에 이미 다 있는 이야기들 뿐이다. 차라리 뉴지스탁 유튜브를 보는게 나을거 같다. 초보자가 보기엔 설명이 불충분하고 초보가 아닌 분이 보기엔 수준이 낮은 편이다. 젠포트를 소개하려면 더 자세히 했어야 한다. 참으로 아쉬운 책이다. 예시에 나오는 글씨가 작아서 보기도 불편하다;
리뷰제목
대충 이렇게 하면 좋은 수익률 나오니 젠포트 해보라는 거 말고 강환국 작가나 다른 분들의 기존 책들에 이미 다 있는 이야기들 뿐이다. 차라리 뉴지스탁 유튜브를 보는게 나을거 같다. 초보자가 보기엔 설명이 불충분하고 초보가 아닌 분이 보기엔 수준이 낮은 편이다. 젠포트를 소개하려면 더 자세히 했어야 한다. 참으로 아쉬운 책이다. 예시에 나오는 글씨가 작아서 보기도 불편하다.
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현명한 퀀트 주식투자 내용 평점4점   편집/디자인 평점4점 스타블로거 : 블루스타 종***기 | 2022.03.01 | 추천1 | 댓글0 리뷰제목
  책 제 목    현명한 퀀트 주식투자   저      자    이종진, 이우근, 문호준 외 2인   출 판 사     이레미디어   퀀트 투자란 뭘까? 라는 생각이 들어서 찾아 보았습니다. 아직 주식에 대한 철학? 철학이라고는 거창하고 어떤 방식을 해야 하나?라는 생각;
리뷰제목
  책 제    현명한 퀀트 주식투자
  저      자    이종진, 이우근, 문호준 외 2인
  출 판 사     이레미디어


 

퀀트 투자란 뭘까? 라는 생각이 들어서 찾아 보았습니다. 아직 주식에 대한 철학? 철학이라고는 거창하고 어떤 방식을 해야 하나?라는 생각을 하면서 책을 읽고 있습니다. 

편안한 투자는 딱히 없다는것과, 마켓 타이밍을 잡을 수 없고, 미래를 예측하는것은 쉬운일은 아니라는 것을 알게 되기는 했죠. 수많은 사람들이 주식시장에 들어오고 그중에서도 돈이 많은 기관들도 있고 외인들도 있겠내요. 이런 사람에 붙어서 개미인 전 그들의 돈을 같이 나누어 먹으려고 합니다. 그런데 개미들이 먹는걸 좋아 하지는 않겠죠. 

어릴적 동네에 죽은 쥐들이 있었습니다. 이 쥐들을 개미가 하나 둘 모이는것을 보았습니다. 어느 순간 죽은 쥐는 형체가 점점 사라져 갔습니다. 자연의 섭리 아닐까요? 자연스럽게 죽은 동물들이 사라지는 이유 이기도 하겠습니다. 가끔 공중의 날아 다니는 새들은 다 어디로 가서 죽나?라는 고민을 했습니다. 정말 수 많은 비둘기들이 있는데 죽어 있는것을 보는건 쉽지 않았습니다. 안산의 공장에 뀡이 산에서 공장의 지붕을 쉽게 넘어갔다가 다시 돌아가다 건물에 걸려서 죽어있었지요. 그걸 경비 아저씨와 몇몇 분들이 맛있게 꿩 고기를 먹으면서 자취도 없이 사라졌습니다. 

세력들은 어쩌면 개미들이 무서울겁니다. 순식간에 나타나서 자신들의 이익을 가져갈까봐서요. 그래서 위협을 가하여서 떨어내거나 자신들의 물량을 넘기고 다른곳으로 가기도 합니다. 이럴때 개미들은 고점에서 물렸다고 하죠. 아 저도 물렸습니다. 많이는 아니지만요. 

퀀트란?
퀀트 투자란 무엇일까요? 용어는 들어봤겠지만, 잘 모르는 사람이 많습니다. 간단히 말하자면, 퀀트 투자란 수치와 통계만 보고 투자하는 겁니다.

퀀트quantitative는 정량적인'이라는 뜻입니다. 그러니까 감정이나 느낌에 따라 투자하는 것이 아니라, 주가와 연관된 각종 지표기술적 지표, 재무 지표 등를 정량적으로 분석하고 가설을 데이터로 검증하여 수익이 잘 나는지 통계적으로 확인한 후에 투자하는 방법입니다. 그 주식의 호재가 무엇인지, 미래 전망은 어떠한지, 사업 계획은 무엇인지 등등 개인의 주관이 개입될 수 있는 정성적인 평가는 배제하고, 오직 객관적인 수치를 기반으로 투자하는 겁니다.

수치와 통계로만 주식 투자를 한다는 것입니다. 책은 여러개의 과거의 데이터를 이용해서 퀀트의 수익성을 보여 줍니다. 이 책은 https://genport.newsystock.com/Main.aspx젠포트라는 백테스를 기반으로 합니다.

이 싸이트를 이용하지 않아도 여러 방법으로 정보를 수집할 수 있습니다. 그러나 귀찮은것을 싫어 하기에 이 싸이트를 이용해 보시길 바랍니다. 하루 1번 장기간의 테스트를 할 수 있고, 무료 백테스는 1년을 기준으로 하는거 같습니다. 카페를 이용하면 이용권을 준다고 하는데, 생각보다 쉽게 받을 수 없었습니다. 카페 활성화를 위해서 조건들이 좀 있습니다. 

꼭 가입을 하지 않아도 됩니다. 책에서 백 테스트를 해서 결과를 보여줍니다. 그런데 이 백테스트가 어디서 나왔냐?라는 고민이 드실거 같기에 적어 보았습니다. 

싸이트에서 대해서 간략하게 설명을 했습니다. 

퀀트 투자에 대한 생각 및 백테스트

퀀트는 사람의 심리, 군중 심리 같은것을 배제하고 과거의 숫자를 보고, 자신의 투자 방식을 정립해 가기 위한 방법 입니다. 기관이나 전문적인 사람들처럼 제무재표를 보고, 기업을 연구하고 이런 부분을 제외합니다. 요즘은 "복잡계"-(오종태) 이 책도 읽어 보았습니다. 그리고 3%의 강의에서도 들었습니다. 책을 보기전에 강의를 먼져 들어 보는것을 추천하고 싶내요. 이전의 투자는 몇몇의 데이터를 이용해서 투자를 성공적으로 할 수 있었지만, 지금은 다양한 조건이 추가가 되어야합니다. 경제, 과학, 정치.. 다양한 조건이 부합이 되면 주식은 급격하게 상승을 한다는 겁니다. 지금처럼 PER, PBR 같은 데이터는 이제 계산을 하지 않아도 쉽게 찾을 수 있습니다. 

넘처나는 데이터를 잘 조합하는것이 필요 하다는것으로 이해를 했습니다. 이렇게 복잡한 세상에서 퀀트 투자는 다양한 백테스트를 통해서 투자를 한다는것을 보여줍니다. "주식시장을 이기는 작은 책"에서의 마법 투자 방식을 이용해서도 백테스트를 해 보기도 합니다. 미국의 주식시장과 국내의 주식 시장은 다르기때문에 몇몇 부분을 우리나라의 실정에 맞추기도 합니다. 개인적으로 백테스트를 돌렸을 때, 수익률은 691%가 되기도 했습니다. 총 14개의 주식과 채권10년 ETF 사고 매도를(손절 포함) 하지 않은거죠. 

2007년 1월 ~ 2022년 2월 28일 까지입니다. 조엘 그린블라트의 책을 읽어 보았으니 그의 공식을 이용해서 개인적으로 업체를 찾아서 하나하나 입력해서 확인 했습니다. 중간에 30%의 비율의 10채권을 넣었습니다. 


생각보다 재미 있는 부분 입니다. 그런데 기간에 2007년이면 미국의 2008년의 경제 위기가 있었죠. 회복하는데 2년 정도 걸린거로 알고 있습니다. 아마도 심리적으로 그때 팔거나, 주식 계좌를 그냥 두고 시장을 떠났을거 같습니다. 

심리적으로 흔들리지 않기 위해서, 주식에 대한 투자 철학을 만들기 위해서는 백테스트가 필요하다는 생각을 하게 되었내요. 

PS) 이 백테스트 단점은 물량이고 합니다. 물량이 적은 상태에서 많은 주식을 팔게 되면 주식이 요동치게 된다는거죠. 손해를 보고 팔거나, 산다는거죠. 이 부분은 개인적으로 생각하던 고민중에 하나 이기는 합니다. 지금은 한주 두주 정도 사게 되지만? 혹시 로또가 되어서 1억 이상을 굴리기 된다면? 고민이 생기기는 하죠. 그때 가서 고민을 하기 전에 미리 고민을 해 봅니다. 

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한줄평 (128건) 한줄평 총점 9.4

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구매 평점4점
잘 봤습니다
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YES마니아 : 로얄 h**h | 2022.06.23
구매 평점5점
투자에서 원칙없는 독자에게 필요한책
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유**아 | 2022.04.10
구매 평점5점
정말 좋은 책인거 같습니다.
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YES마니아 : 골드 r*****e | 2022.02.05
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