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품목정보
| 발행일 | 2021년 01월 15일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 384쪽 | 714g | 152*225*30mm |
| ISBN13 | 9791188279999 |
| ISBN10 | 1188279998 |
현명한 퀀트 주식투자
: 누구나 쉽게 할 수 있다! 간단하지만 강력한 자동매매
닥터퀀트(이종진),systrader79,뉴지스탁 알고리즘 리서치 팀(문호준, 손승한, 한민석) 저
|
이레미디어
|
2021년 01월 15일
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- 경제 경영 top100 7주
- eBook
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생각이 너무 많은 어른들을 위한 심리학 (10만부 돌파 기념 스페셜 에디션)
16,020원 (10%)
카드 뉴스로 보는 책
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저자 소개 (3명)
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실질금리가 마이너스에 가까워져서 사실상 투자를 하지 않고는 생존하기 힘든 시대이면서도, 투자로 돈 벌기는 가장 쉬운 시대입니다. 이 문장의 첫 부분에는 동의하지만, 뒷부분에서 동의하기 어려운 사람도 많을 것 같습니다. 그렇지만 명백한 사실입니다. 투자하는 방법은 서점, 인터넷, 유튜브 등등 도처에 널려 있으며, 마음만 먹으면 어디서든 배워 준프로가 될 수 있는 시대이니까요. 해야 할 일은 이 방대한 정보의 홍수 속에서 올바른 방법론을 익히는 것이겠지요.
--- p.7
원칙 없이 매매하는 건 투자에 있어서 자살 행위에 가깝고, 원칙을 세워도 그 원칙을 지키기는 쉽지 않습니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 그리고 훈련 과정에는 당연히 출혈이 따릅니다. 바로 소중한 투자 자금이지요. 주식시장에 ‘수업료’를 지불해야 한다는 게 바로 그 뜻입니다. 그런데 굳이 피 같은 투자 자금을 수업료로 내야 할까요? 주식시장에 수업료를 내지 않고도 수익을 거둘 수 있는 방법이 바로 ‘퀀트 투자’입니다.
--- p.55
문제는 이동평균선은 후행 지표이고, 골든크로스 역시 후행 신호라는 것입니다. 사실 모든 보조 지표들이 대부분 후행 지표입니다. 주가보다 먼저 나오는 지표가 아니라, 주가가 확정되고 그 주가로부터 산출해내는 지표라는 뜻입니다. 그렇다면 이런 보조 지표는 어디까지 활용해야 할까요? 보조 지표는 보조일 뿐, 절대 메인이 될 수 없습니다. 따라서 더 좋은 보조 지표, 주가를 예측할 수 있는 마법의 보조 지표를 찾기보다는, 백테스트를 하는 것이 낫다고 봅니다.
--- p.94
이번에는 13년간 누적수익률 -%, MDD 약 53%로 매우 위엄한 투자라는 것을 알 수 있습니다. 시총 5위든 20위든, 우량주 투자라고 안전한 것은 절대 아닙니다. 소위 물렸을 경우 “설마 00기업인데 망하기야 하겠어? 들고 버티면 오르겠지”라고 생각하는 사람이 많은데, 크나큰 오산이라는 사실을 알 수 있습니다. 기업이 망하진 않더라도, 주가는 회복되지 않는 경우가 훨씬 많습니다. 그러므로 시총 상위 우량주 투자에 대한 환상은 버리는 것이 좋습니다.
--- p.132
조엘 그린블라트의 구마법 공식을 백테스트해본 결과, CAGR이 12%를 기록했고 승률은 52%로 적절한 수준이었습니다. 다만 금융 위기 당시 66.03%의 MDD를 기록했습니다. 목표/손절가가 없이 단순 1년 리밸런싱이기 때문에 종목 평균 보유일은 249일이며, 수익 종목 평균수익률이 손실 종목 평균수익률보다 절반 이상 높은 51%를 기록했습니다. 회전율을 높여 수익 극대화를 위해 전략에 목표가 100%를 추가해봤지만, CAGR은 14%대로 오히려 떨어졌습니다.
--- p.7
원칙 없이 매매하는 건 투자에 있어서 자살 행위에 가깝고, 원칙을 세워도 그 원칙을 지키기는 쉽지 않습니다. 그래서 훈련이 필요합니다. 그리고 훈련 과정에는 당연히 출혈이 따릅니다. 바로 소중한 투자 자금이지요. 주식시장에 ‘수업료’를 지불해야 한다는 게 바로 그 뜻입니다. 그런데 굳이 피 같은 투자 자금을 수업료로 내야 할까요? 주식시장에 수업료를 내지 않고도 수익을 거둘 수 있는 방법이 바로 ‘퀀트 투자’입니다.
--- p.55
문제는 이동평균선은 후행 지표이고, 골든크로스 역시 후행 신호라는 것입니다. 사실 모든 보조 지표들이 대부분 후행 지표입니다. 주가보다 먼저 나오는 지표가 아니라, 주가가 확정되고 그 주가로부터 산출해내는 지표라는 뜻입니다. 그렇다면 이런 보조 지표는 어디까지 활용해야 할까요? 보조 지표는 보조일 뿐, 절대 메인이 될 수 없습니다. 따라서 더 좋은 보조 지표, 주가를 예측할 수 있는 마법의 보조 지표를 찾기보다는, 백테스트를 하는 것이 낫다고 봅니다.
--- p.94
이번에는 13년간 누적수익률 -%, MDD 약 53%로 매우 위엄한 투자라는 것을 알 수 있습니다. 시총 5위든 20위든, 우량주 투자라고 안전한 것은 절대 아닙니다. 소위 물렸을 경우 “설마 00기업인데 망하기야 하겠어? 들고 버티면 오르겠지”라고 생각하는 사람이 많은데, 크나큰 오산이라는 사실을 알 수 있습니다. 기업이 망하진 않더라도, 주가는 회복되지 않는 경우가 훨씬 많습니다. 그러므로 시총 상위 우량주 투자에 대한 환상은 버리는 것이 좋습니다.
--- p.132
조엘 그린블라트의 구마법 공식을 백테스트해본 결과, CAGR이 12%를 기록했고 승률은 52%로 적절한 수준이었습니다. 다만 금융 위기 당시 66.03%의 MDD를 기록했습니다. 목표/손절가가 없이 단순 1년 리밸런싱이기 때문에 종목 평균 보유일은 249일이며, 수익 종목 평균수익률이 손실 종목 평균수익률보다 절반 이상 높은 51%를 기록했습니다. 회전율을 높여 수익 극대화를 위해 전략에 목표가 100%를 추가해봤지만, CAGR은 14%대로 오히려 떨어졌습니다.
--- p.197
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