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R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기

: 데이터 크롤링 및 분석, 퀀트 전략을 활용한 투자 종목 선정까지

리뷰 총점9.5 리뷰 6건 | 판매지수 1,584
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품목정보

품목정보
출간일 2021년 02월 11일
쪽수, 무게, 크기 368쪽 | 170*225*18mm
ISBN13 9791190665803
ISBN10 1190665808

이 상품의 태그

책소개 책소개 보이기/감추기

일반 투자자도 따라 할 수 있는 금융 데이터 수집 및 포트폴리오 구성 방법!
금융 데이터 크롤링, 데이터 분석 및 시각화, 투자 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과 평가

퀀트 투자를 하려면 먼저 투자에 필요한 주가, 재무제표 등의 데이터를 수집해 정리한 후 필요한 지표를 얻기 위해 가공합니다. 그후 각종 모형을 이용해 투자 종목을 선택하거나 백테스트를 수행하며, 이를 바탕으로 실제로 투자하고 성과를 평가합니다. 따라서 퀀트 투자는 데이터 과학을 금융에 응용한 사례라고도 볼 수 있으며, 퀀트 투자의 중심에는 데이터와 프로그래밍이 있으며, 이 책은 실제 퀀트 투자 매니저 출신이 데이터 크롤링부터 포트폴리오 구성까지 퀀트 투자의 정석을 설명하고 있습니다.

목차 목차 보이기/감추기

머리말 XI
이 책의 구성 XIII
이 책에 대하여 XV

CHAPTER 1 퀀트 투자의 심장: 데이터와 프로그래밍 _ 001
1.1 데이터 구하기 003
1.2 퀀트 투자와 프로그래밍 005
1.3 R 프로그램 006
1.4 퀀트 투자에 유용한 R 패키지 008

CHAPTER 2 크롤링을 위한 기본 지식 _ 011
2.1 인코딩의 이해와 R에서 UTF-8 설정하기 012
2.1.1 인간과 컴퓨터 간 번역의 시작, ASCII · 012
2.1.2 한글 인코딩 방식의 종류 · 013
2.1.3 R에서 UTF-8 설정하기 · 014
2.2 웹의 동작 방식 015
2.2.1 HTTP · 016
2.3 HTML과 CSS 017
2.3.1 HTML 기본 구조 · 018
2.3.2 태그와 속성 · 019
2.3.3 h 태그와 p 태그 · 019
2.3.4 리스트를 나타내는 ul 태그와 ol 태그 · 020
2.3.5 table 태그 · 021
2.3.6 a 태그와 src 태그 및 속성 · 023
2.3.7 div 태그 · 024
2.3.8 CSS · 025
2.3.9 클래스와 id · 026
2.4 파이프 오퍼레이터(%〉%) 028
2.5 오류에 대한 예외처리 031

CHAPTER 3 API를 이용한 데이터 수집 _ 033
3.1 API를 이용한 Quandl 데이터 다운로드 034
3.2 getSymbols() 함수를 이용한 API 다운로드 035
3.2.1 주가 다운로드 · 036
3.2.2 국내 종목 주가 다운로드 · 039
3.2.3 FRED 데이터 다운로드 · 041

CHAPTER 4 크롤링 이해하기 _ 045
4.1 GET과 POST 방식 이해하기 046
4.1.1 GET 방식 · 046
4.1.2 POST 방식 · 048
4.2 크롤링 예제 050
4.2.1 금융 속보 크롤링 · 050
4.2.2 기업공시채널에서 오늘의 공시 불러오기 · 053
4.2.3 네이버 금융에서 주식티커 크롤링 · 056

CHAPTER 5 금융 데이터 수집하기(기본) _ 067
5.1 한국거래소의 산업별 현황 및 개별지표 크롤링 067
5.1.1 업종분류 현황 크롤링 · 068
5.1.2 개별종목 지표 크롤링 · 072
5.1.3 최근 영업일 기준 데이터 받기 · 074
5.1.4 거래소 데이터 정리하기 · 078
5.2 WICS 기준 섹터 정보 크롤링 083

CHAPTER 6 금융 데이터 수집하기(심화) _ 089
6.1 수정주가 크롤링 089
6.1.1 개별종목 주가 크롤링 · 090
6.1.2 전 종목 주가 크롤링 · 095
6.2 재무제표 및 가치지표 크롤링 097
6.2.1 재무제표 다운로드 · 097
6.2.2 가치지표 계산하기 · 103
6.2.3 전 종목 재무제표 및 가치지표 다운로드 · 107
6.3 DART의 Open API를 이용한 데이터 수집하기 111
6.3.1 API Key발급 및 추가하기 · 111
6.3.2 고유번호 다운로드 · 113
6.3.3 공시검색 · 116
6.3.4 사업보고서 주요 정보 · 121
6.3.5 상장기업 재무정보 · 123
6.3.6 단일회사 전체 재무제표 · 128

CHAPTER 7 데이터 정리하기 _ 135
7.1 주가 정리하기 135
7.2 재무제표 정리하기 137
7.3 가치지표 정리하기 141

CHAPTER8 데이터 분석 및 시각화하기 _ 145
8.1 종목정보 데이터 분석 146
8.1.1 *_join(): 데이터 합치기 · 146
8.1.2 glimpse(): 데이터 구조 확인하기 · 148
8.1.3 rename(): 열 이름 바꾸기 · 149
8.1.4 distinct(): 고유한 값 확인 · 150
8.1.5 select(): 원하는 열만 선택 · 150
8.1.6 mutate(): 열 생성 및 데이터 변형 · 152
8.1.7 filter(): 조건을 충족하는 행 선택 · 153
8.1.8 summarize(): 요약 통곗값 계산 · 154
8.1.9 arrange(): 데이터 정렬 · 154
8.1.10 row_number(): 순위 계산 · 155
8.1.11 ntile(): 분위수 계산 · 156
8.1.12 group_by(): 그룹별로 데이터를 묶기 · 156
8.2 ggplot() 기초 158
8.2.1 diamonds 데이터셋 · 160
8.2.2 Data, Aesthetics, Geometrics · 161
8.2.3 Facets · 164
8.2.4 Statistics · 164
8.2.5 Coordinates · 165
8.2.6 Theme · 167
8.3 종목정보 시각화 168
8.3.1 geom_point(): 산점도 나타내기 · 168
8.3.2 geom_histogram(): 히스토그램 나타내기 · 170
8.3.3 geom_boxplot(): 박스 플롯 나타내기 · 172
8.3.4 dplyr과 ggplot을 연결해 사용하기 · 173
8.3.5 geom_bar(): 막대 그래프 나타내기 · 174
8.4 주가 및 수익률 시각화 176
8.4.1 주가 그래프 나타내기 · 176
8.4.2 인터랙티브 그래프 나타내기 · 178
8.4.3 연도별 수익률 나타내기 · 181

CHAPTER 9 퀀트 전략을 이용한 종목 선정(기본) _ 185
9.1 베타 이해하기 187
9.1.1 베타 계산하기 · 189
9.1.2 베타 시각화 · 191
9.2 저변동성 전략 192
9.2.1 저변동성 포트폴리오 구하기: 일간 기준 · 194
9.2.2 저변동성 포트폴리오 구하기: 주간 기준 · 197
9.3 모멘텀 전략 199
9.3.1 모멘텀 포트폴리오 구하기: 12개월 모멘텀 · 200
9.3.2 모멘텀 포트폴리오 구하기: 위험조정 수익률 · 202
9.4 밸류 전략 205
9.4.1 밸류 포트폴리오 구하기: 저PBR · 206
9.4.2 각 지표 결합하기 · 207
9.5 퀄리티 전략 210
9.5.1 F-Score 지표 · 210
9.5.2 각 지표 결합하기 · 216

CHAPTER 10 퀀트 전략을 이용한 종목 선정(심화) _ 219
10.1 섹터 중립 포트폴리오 219
10.2 마법공식 223
10.2.1 퀄리티와 밸류 간의 관계 · 224
10.2.2 마법공식 이해하기 · 226
10.2.3 마법공식 구성하기 · 227
10.3 이상치 데이터 제거 및 팩터의 결합 231
10.3.1 트림(Trim): 이상치 데이터 삭제 · 232
10.3.2 윈저라이징(Winsorizing): 이상치 데이터 대체 · 233
10.3.3 팩터의 결합 방법 · 234
10.4 멀티팩터 포트폴리오 236

CHAPTER 11 포트폴리오 구성 _ 247
11.1 최소분산 포트폴리오 250
11.1.1 slsqp() 함수를 이용한 최적화 · 250
11.1.2 solve.QP() 함수를 이용한 최적화 · 254
11.1.3 optimalPortfolio() 함수를 이용한 최적화 · 259
11.1.4 결괏값들의 비교 · 261
11.1.5 최소 및 최대 투자비중 제약조건 · 262
11.1.6 각 자산별 제약조건의 추가 · 265
11.2 최대분산효과 포트폴리오 267
11.2.1 solve.QP() 함수를 이용한 최적화 · 270
11.2.2 optimalPortfolio() 함수를 이용한 최적화 · 272
11.2.3 최소 및 최대 투자비중 제약조건 · 273
11.2.4 각 자산별 제약조건의 추가 · 276
11.3 위험균형 포트폴리오 278
11.3.1 주식 60%와 채권 40% 포트폴리오의 위험기여도 · 279
11.3.2 rp() 함수를 이용한 최적화 · 280
11.3.3 위험예산 포트폴리오 · 282
11.4 인덱스 포트폴리오 구성하기 283
11.4.1 시가총액비중 계산하기 · 284
11.4.2 인덱스 포트폴리오 복제하기 · 284
11.4.3 팩터를 이용한 인핸스드 포트폴리오 구성하기 · 289

CHAPTER 12 포트폴리오 백테스트 _ 303
12.1 Return.portfolio() 함수 304
12.1.1 인자 목록 살펴보기 · 304
12.1.2 출력값 살펴보기 · 306
12.2 전통적인 60대40 포트폴리오 백테스트 306
12.3 시점 선택 전략 백테스트 311
12.4 동적 자산배분 백테스트 317

CHAPTER 13 성과 및 위험 평가 _ 325
13.1 결과 측정 지표 328
13.1.1 수익률 및 변동성 · 328
13.1.2 낙폭과 최대낙폭 · 332
13.1.3 연도별 수익률 · 334
13.1.4 승률 및 롤링 윈도우 값 · 336
13.2 팩터 회귀분석 및 테이블로 나타내기 338

참고문헌 342
찾아보기 346

저자 소개 (1명)

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

팩터 모델을 이용한 종목 선택과 관련된 CHAPTER에서는 해당 조건으로 선택된 종목들이 나열되어 있습니다. 그러나 이는 해당 종목에 대한 매수 추천이 아님을 밝히며, 데이터를 받은 시점의 종목이기에 독자 여러분이 책을 읽는 시점에서 선택된 종목과는 상당한 차이가 있습니다.
---p.XVII

이전 예에서 API 주소를 이용하면 매우 간단하게 데이터를 수집할 수 있음을 살펴보았습니다. 그러나 이 방법에는 단점도 있습니다. 먼저 원하는 항목에 대한 API를 일일이 얻기가 힘듭니다. 또한 Quandl의 경우 무료로 얻을 수 있는 정보에 제한이 있으며, 다운로드 양에도 제한이 있습니다. 이 방법으로 한두 종목의 데이터를 수집할 수 있지만, 전 종목의 데이터를 구하기는 사실상 불가능합니다.
---p.35

주가 데이터는 투자를 함에 있어 반드시 필요한 데이터이며, 인터넷에서 주가를 수집할 수 있는 방법은 매우 많습니다. 먼저 API를 이용한 데이터 수집에서 살펴본 것과 같이, getSymbols() 함수를 이용해 데이터를 받을 수 있습니다. 그러나 야후 파이낸스에서 제공하는 데이터 중 미국 주가는 이상 없이 다운로드되지만, 국내 중소형주는 주가가 없는 경우가 있습니다.
---p.89

따라서 기준점으로 첫 번째 리스트, 즉 삼성전자의 재무 항목을 선택하며, 총 236개 재무 항목이 있습니다. 해당 기준을 바탕으로 재무제표 데이터를 정리하며, 전체 항목에 대한 정리 이전에 간단한 예시로 첫 번째 항목인 매출액 기준 데이터 정리를 살펴보겠습니다.
---p.138

단순히 과거 수익률로만 모멘텀 종목을 선택하면 각종 테마나 이벤트에 따른 급등으로 인해 변동성이 지나치게 높은 종목이 있을 수도 있습니다. 누적수익률을 변동성으로 나누어 위험을 고려해줄 경우, 이러한 종목은 제외되며 상대적으로 안정적인 모멘텀 종목을 선택할 수 있습니다.
---p.202

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

실제 퀀트 포트폴리오 매니저 출신이 알려주는
퀀트 투자 기초부터 고급까지, 모든 것을 한 방에!!

개정판의 주요 변경 사항

■ 변경된 한국거래소 사이트에 맞춰 새로 작성
■ 웹페이지 구조가 변경되어 크롤링이 불가능하게 된 곳을 삭제
■ 네이버 증권의 주가 데이터 출처가 변경되어 새로 작성
■ 크롤러의 접근이 어려운 곳은 user_agent() 함수로 크롤링할 수 있도록 변경
■ DART 크롤링 내용 추가
■ 실전에서 많이 사용되는 인덱스 포트폴리오 및 인핸스드 인덱스 포트폴리오 구성 방법 추가
■ ggplot2 패키지의 기본적인 사용법 추가
■ 일부 코드를 수정하여 데이터 처리를 좀 더 쉽게, 종목 선택을 더욱 꼼꼼히 하도록 변경

1. R을 이용해 주식 투자에 필요한 각종 데이터를 크롤링하여 수집하고 정리할 수 있다!
여러 프로그래밍 언어 중 R은 무료이며 비교적 일반 사용자가 사용하기 쉬운 형태로 구성되어 있습니다. 무엇보다 독보적으로 통계나 계량분석과 관련된 패키지를 포함하고 있다는 장점이 있습니다. 이런 R을 활용하여 직접 금융 데이터를 크롤링하여 수집할 수 있습니다. 단순히 데이터를 수집하는 데 그치지 않고 데이터를 분석하고 시각화하여 효과적인 투자 전략을 세울 수 있도록 데이터를 정리할 수 있습니다. 단, 이 책은 R과 R Studio 설치 등 기초적인 프로그래밍 내용은 생략합니다. 그러므로 R 기초 프로그래밍을 먼저 익힌 후 학습한다면 더욱 효과적입니다.

2. 퀀트 모델을 통해 포트폴리오를 구성하고, 백테스트 및 성과를 평가할 수 있다!
실제 퀀트 포트폴리오 매니저 출신이 알려주면 다릅니다. 데이터를 준비했다면 이제 어떤 종목에 투자해야 할지 선정합니다. 이 책은 퀀트 전략을 이용한 종목 선정을 기본부터 심화 과정으로 나눠 자세하게 설명합니다. 또한 포트폴리오 구성부터 백테스트 및 성과 평가까지 퀀트 투자를 위한 거의 모든 과정을 제대로 배울 수 있습니다.

3. 퀀트 모델에 대한 이해를 높이고, 코드를 통해 실제 구현할 수 있다!
가장 기본적인 퀀트 투자가 무엇인지부터 시작하여, 데이터 수집, 정리, 분석 및 시각화, 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과 평가 등의 전 과정을 체계적으로 학습하면서 퀀트 모델에 대한 전반적인 이해도를 높일 수 있습니다. 또한 프로그래밍 초보자를 고려하여 코드에 따라 자세한 설명을 추가하였습니다. 이를 잘 학습한다면 책의 내용을 넘어 더욱 훌륭한 퀀트 투자 모델을 만들어 볼 수 있을 것입니다.

4. 웹페이지를 통한 지속적인 업데이트 및 전체 소스 제공!
퀀트 투자 환경은 빠르게 변하지만 고정된 지면으로는 변화에 빠른 대처가 어렵습니다. 그러므로 다음과 같이 저자가 제공하는 웹페이지를 통해 업데이트된 내용이나 변화된 환경에 대응할 수 있습니다.
웹페이지: https://hyunyulhenry.github.io/quant_cookbook
GitHub 저장소: https://github.com/hyunyulhenry/quant_cookbook

이 책의 대상 독자
- R을 이용해 퀀트 투자 전략을 세우려는 분
- 퀀트 투자를 하고 싶지만 데이터 구매 비용에 부담을 느끼는 분
- 퀀트 투자, 제대로 알고 시작하고 싶으신 분
- R을 이용해 데이터 크롤링하는 방법을 알고 싶으신 분
- R 데이터 수집 및 가공, 시각화를 실습해 보고 싶으신 분

회원리뷰 (6건) 리뷰 총점9.5

혜택 및 유의사항?
재미있는 주식 공부의 첫걸음 내용 평점5점   편집/디자인 평점5점 c*****o | 2021.02.19 | 추천1 | 댓글0 리뷰제목
  최근 젊은 사람들 사이에서는 세가지 후회가 있다고 한다. 그 때 주식을 살 걸 하는 후회 그 때 집을 살 걸 하는 후회 그 때 비트코인을 살 걸 하는 후회..   그 중에서도 동학개미로 대표되는 젊은이들은 주식에 대한 열망이 굉장히 크다고 한다. (물론 나도 그 중 하나이다.) 주식에 대한 사람들의 관심은 누군가에게는 우려로, 누군가에게는 희망으로 분출된다.;
리뷰제목

 

최근 젊은 사람들 사이에서는 세가지 후회가 있다고 한다.

그 때 주식을 살 걸 하는 후회

그 때 집을 살 걸 하는 후회

그 때 비트코인을 살 걸 하는 후회..

 

그 중에서도 동학개미로 대표되는 젊은이들은 주식에 대한 열망이 굉장히 크다고 한다. (물론 나도 그 중 하나이다.)

주식에 대한 사람들의 관심은 누군가에게는 우려로, 누군가에게는 희망으로 분출된다.

 

하지만, 누구나가 그렇듯 적은 금액으로 공부한다 생각하고 접근해보기로 한다.

그래도 나는 IT를 전공했으니 조금 시스테미컬하게, 조금은 똑똑하게 접근해보면 어떨까 라는 생각에 알게 된 게 바로 '퀀트'였다.

 

데이터 사이언티스트는 근래들어 가장 각광받는 직업이기도 하면서, 누구나가 선명하는 영역의 직업이다.

근데 퀀트를 알게 되며 퀀트 투자를 프로그래밍으로 예측하는, 흔히 알고리즘 트레이딩을 통해 수익을 창출하는 부류는 또 다른 세계였다.

 

경제학적 이해와 수학적 알고리즘에 대한 공부, 그리고 프로그래밍(특히 머신러닝이 뒷받침 되는)을 복합적으로 알고 있어야지만 가능한 직업이었다.

분명히 퀀트 투자에 대해 매우 벽이 높지만, 우선 내가 관심있어하는 주식에 대한 공부의 시작으로, 똑똑한 동학개미가 되는 첫걸음으로 퀀트는 재미있는 공부가 될 것이라고 확신한다.

 

그럼 책을 살펴보도록 한다.

 

표지를 살펴보면 데이터 크롤링이 눈에 들어온다.

 

아, 뭔가 데이터를 긁어와서, 분석을 하는구나.... 그걸 가지고 퀀트 투자 전략을 포트폴리오로 만들어서 종목 선정까지 도와주나 보군!!

궁극적으로는 포트폴리오를 통해 수익을 실현하는 게 목적이지만, 표지의 용어를 이해했다는 1차 만족감을 느끼게 된다..

 



IT를 업으로 하기 때문일까,

웹과 R은 매우 친숙하다.

그럼에도 불구하고, 책의 내용은 매우 친절하다.

크롤링과 분석을 이해하기 위한 선행지식으로써 친절한 설명을 다시 한 번 배우고 갈 수 있음에 감사한다.

(오랜만에 또 다시 보니 새롭구먼유!)




솔직히 주식을 해야지.

그리고 주식을 똑똑하게 접근해야지 하면서 가장 많이 찾아 본 것은 '경제 신문'과 각 금융사에서 발행하는 '투자 레포트'였다.

하지만 어떤 정보를 어떻게 확인해야 할 지, 그 정보들 간의 상관관계 분석을 해서 난 어떻게 수익을 실현하지 하는 막연한 걱정은 항상 자리했다.

 

이 책의 금융데이터 수집하기 부분을 보면서, 아.. 이런 데이터를 보면 투자 종목 선정에 도움이 되나 보군! 

이런 정말 초보적인 것도 배우게 된다. (너무 내 수준이 밑바닥이군...)




퀀트 투자의 심장이라고 한다.

데이터로 시작해서 데이터로 끝나는데 이걸 프로그래밍까지 한다니.

이게 정말 문과의 영역이란 말인가...

최근에는 문과 이과 구분이 없다더니, 분명 이 책은 경제+IT+수학적 개념이 필요한 책인 걸 실감나게 한다.




R에 대해서 잘 모른다면 굳이 다른 곳을 찾지 않아도 된다.

퀀트 투자에 필요한 만큼의 R의 용례는 모두 설명이 되고 있으니 말이다.




포트폴리오는 이력서 쓸 때, 이직 할 때만 필요하다고 생각했다.

 

하지만 똑똑한 투자를 위해서 필요하다고 한다.

 

최적의 해를 찾기 위한 다양한 경우의 수를 계산적으로 증명한다.

 

만약, 최근 머신러닝 관련한 대학원 수업을 듣지 않았다면 아연실색하고 책을 덮었을지도...

 

하지만 이제 인공지능(특히 머신러닝)은 IT로 롱런하기 위한 사람들의 필수지식이다보니...(네이버나 카카오는 인공지능 윤리를 가르친다고 하지 않는가..)

 

만약 관심이 없는 분이라면 이 기회에 머신러닝 관련한 책을 한 권정도 같이 보는 것도 이 책을 이해하는 것 뿐만 아니라 IT 롱런에 도움이 되리라 생각한다.




코스피 지수를 베타 시각화로 Data Visualization 하는 방법을 보여준다.

 

복잡해 보이지만, 실제 결과값으로 보여지는 출력값은 매우 간단한 추론을 가능하게 해준다.

(눈이 게으르다고 했던가... 보기에는 어려워 보이지만 실제 해보면 그렇지 않다는 것!)






Dart는 주식을 하는 사람이라면 꼭 봐야 할 전자공시시스템이다.

Open API 를 이용해서 데이터를 수집하는 방법을 알기 쉽게 설명하고 있다.

 



 

끝으로, 

이 책의 궁극적인 핵심은 마지막 부분에 있다.

포트폴리오를 만들고 예상수익률을 예측해볼 수 있으니 말이다.

 

하지만, 어디까지나 의사결정의 지원도구일 뿐 큰 의존은 아직은 무리이지 않을까 생각이 들지만

팩트에 근거한 객관성있는 포트폴리오를 내 손으로 만들어 조금은 똑똑한 투자를 할 수 있다는 생각에 매우 두근거리는 시간이었다.

 

주식은 형제사이에도 권하지 말라고 했던가...

소중하게 만든 포트폴리오에 너무 심취해서 주식을 권하지는 말자... 혼자 보고 혼자 책임지면 될 일이다.

 

댓글 0 1명이 이 리뷰를 추천합니다. 공감 1
R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 - 제이펍 내용 평점4점   편집/디자인 평점4점 k*********0 | 2021.02.17 | 추천1 | 댓글0 리뷰제목
<이 리뷰는 제이펍으로 부터 책을 지원 받아 작성되었습니다.>       책소개 일반 투자자도 따라 할 수 있는 금융 데이터 수집 및 포트폴리오 구성 방법! 금융 데이터 크롤링, 데이터 분석 및 시각화, 투자 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과 평가 퀀트 투자를 하려면 먼저 투자에 필요한 주가, 재무제표 등의 데이터를 수집해 정리한 후 필요한 지;
리뷰제목

<이 리뷰는 제이펍으로 부터 책을 지원 받아 작성되었습니다.>

 

 

 

책소개

일반 투자자도 따라 할 수 있는 금융 데이터 수집 및 포트폴리오 구성 방법!
금융 데이터 크롤링, 데이터 분석 및 시각화, 투자 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과 평가


퀀트 투자를 하려면 먼저 투자에 필요한 주가, 재무제표 등의 데이터를 수집해 정리한 후 필요한 지표를 얻기 위해 가공합니다. 그후 각종 모형을 이용해 투자 종목을 선택하거나 백테스트를 수행하며, 이를 바탕으로 실제로 투자하고 성과를 평가합니다. 따라서 퀀트 투자는 데이터 과학을 금융에 응용한 사례라고도 볼 수 있으며, 퀀트 투자의 중심에는 데이터와 프로그래밍이 있으며, 이 책은 실제 퀀트 투자 매니저 출신이 데이터 크롤링부터 포트폴리오 구성까지 퀀트 투자의 정석을 설명하고 있습니다.

 

https://jpub.tistory.com/1131?category=208491

 

R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기(개정판)

일반 투자자도 따라 할 수 있는 금융 데이터 수집 및 포트폴리오 구성 방법! 금융 데이터 크롤링, 데이터 분석 및 시각화, 투자 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과

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이번에 리뷰하게 된 책은 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 입니다.

최근 주식에 대한 열기가 뜨거운데요. 제 주변 분들도 모두 주식을 시작하셨다고들 하시고, 저 또한 주식투자를 시작하다보니 책을 리뷰하면서도 흥미가 생기는, 공부가 되는 그런 책이었습니다.

 

퀀트란?

퀀트란?

quantitative(계량적, 측정할 수 있는)와 analyst(분석가)의 합성어. 수학·통계에 기반해 투자모델을 만들거나 금융시장 변화를 예측하는 사람을 말한다. 이들은 컴퓨터 알고리즘을 설계해 투자에 활용한다. 컴퓨터 알고리즘에 기반한 퀀트 투자가 급증하는 가운데 헤지펀드들이 더 많은 소프트웨어 엔지니어를 고용하고 있다.

- 출처 네이버 지식백과 : https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3588009&cid=42107&categoryId=42107

 

퀀트 투자란, 데이터를 기반으로 투자를 하는 것을 말합니다. 기계적으로 투자를 하는 것인데요. 그렇기 때문에 데이터를 수집하고, 정제하고 가공하는 작업들이 이루어지게 됩니다. 책에서도 그런 내용들을 다루고 있습니다. Java, Python이 아닌 R을 통해 작업하는 내용을 담고 있습니다. 최근에는 Python에도 라이브러리들이 다수 존재하기 때문에 R을 통해 내용을 익히고 Python으로 구현해본다면 좋지 않을까 라는 생각이 들었습니다.

 

 

 

책은 기본적으로 R을 사용할 줄 아는 독자를 대상으로 하고 있습니다. R에 대해서 잘 모르기 때문에 기초지식을 공부하고 책을 읽다보니 읽는데 시간이 조금 걸렸던것 같습니다. R에 대한 기초 강의는 https://moon9342.github.io/R-lecture-R-environment 를 참고하셔서 공부하시면 좋을 것 같습니다!

 

책에도 적혀있듯이 R을 이용하기 때문에 파이썬 혹은 다른 언어를 사용하는 분들에게는 직접적으로 도움은 되지 않습니다. 다만 해당 지식을 사용하고 계신 언어에 대입하여 사용한다면 좋은 공부가 될 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

크롤링, 데이터를 모아보자

 

 

 

퀀트 투자를 하기 위해서는 데이터가 필요합니다. 데이터를 모으기 위해 크롤링이라는 것을 진행합니다. 2장에서는 크롤링에 대한 내용을 다루고 있습니다. R을 통해 HTML을 파싱하는 방법에 대해서 배울 수 있습니다. 저 같은 경우 Java를 통해 크롤링하는 것이 편하여 자바를 통해서 작업을 진행하였습니다.

 

2장에 이어, 3장에서는 크롤링 뿐아니라 API를 통한 데이터 수집을 진행하게 됩니다. 퀀트 투자를 하기 위해서는 데이터가 중요하기 때문에 우리는 데이터 수집을 열심히 할 필요성이 있습니다. 가장 단순하지만 중요한 파트가 아닐까 생각됩니다.

 

 

 

크롤링을 하다보면 서버에 무리를 주게 되고, 이런 경우 Blocking이 될 수 있습니다. 따라서 조심히 수집해야하는데요. 크롤링 하기 전 사이트의 정책을 확인해볼 필요성이 있습니다. robots.txt, 로봇 배제 표준에 따라서 크롤링을 반대하는 것을 사이트마다 표시할 수 있습니다. 따라서 크롤링이 불가능한 사이트들은 수집에 주의할 필요성이 있습니다.

https://developers.google.com/search/docs/advanced/robots/create-robots-txt

모은 데이터 가공하기

 

 

7장에서부터는 앞에서 모은 데이터를 가공하기를 배우게 됩니다. 우리가 원하는 것은 종목선정일 텐데요. 해당 내용은 9장에서 다루게 됩니다. 데이터를 통해 주가를 정리하고, 재무제표 등을 정리하는 작업들을 진행하게 됩니다.

 

 

 

 

책 중간중간 어려운 수식들이 기다리고 있습니다. 책을 읽으면서 2~3번 다시 읽으며 책을 읽어나갈 정도로 조금은 어려운 수식들이 가득했습니다. 

 

 

 

수식들을 지나 차근차근 책을 따라하다보면 수집된 데이터를 통해 여러 차트들을 생성할 수 있습니다. 이런 차트들과 종목선정을 통해 직접 투자도 진행해보고, 수익률도 뽑아볼 수 있습니다. 데이터를 통해 종목을 선정함에 있어서 그 종목에 대한 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 어느정도 조심하며 투자 할 필요성이 있어보입니다.(데이터를 무조건 신뢰 할 수 는 없다고 생각합니다.) 

 

퀀트 투자 포트폴리오 만들기 책을 통해 본인만의 포트폴리오를 만들어보셨으면 좋겠습니다.

 

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포토리뷰 R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 내용 평점5점   편집/디자인 평점5점 스타블로거 : 블루스타 로*티 | 2021.02.17 | 추천1 | 댓글0 리뷰제목
주식투자를 하는 사람들이 많아졌습니다. 은행에 저축만 하면 금리가 높지 않아 돈을 불리기 쉽지 않습니다. 주식투자는 소문만 듣고 움직인다면 위험합니다. 주식도 공부해야 돈을 벌 수 있습니다. 주식과 함께 퀀트 투자에 관한 관심도 커졌습니다. 지금 소개해드릴 책은 'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' 입니다. 이 책을 찾으신 분들은 퀀트 투자에 관심이 있는 분들;
리뷰제목

주식투자를 하는 사람들이 많아졌습니다.

은행에 저축만 하면 금리가 높지 않아 돈을 불리기 쉽지 않습니다.

주식투자는 소문만 듣고 움직인다면 위험합니다.

주식도 공부해야 돈을 벌 수 있습니다.

주식과 함께 퀀트 투자에 관한 관심도 커졌습니다.

지금 소개해드릴 책은 'R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기' 입니다.

이 책을 찾으신 분들은 퀀트 투자에 관심이 있는 분들이 오셨을 겁니다.

이 책을 통해 퀀트 투자를 이해하고 알아가는 시간이 되길 바랍니다.


 

◆ 포트폴리오
포트폴리오를 만들어보며 이론을 이해하시길 바랍니다.

이론에 대한 정확한 이해가 중요합니다.

이해하셨다면 R 언어가 아닌 다른 언어로도 구현해보시길 추천합니다.

포트폴리오까지 만들어보며 무엇을 배울 수 있는지 설명드리겠습니다.

투자에 필요한 금융 데이터 수집과 종목 선택 방법을 먼저 이해하시길 바랍니다.

책으로 실습해보며 따라 해보시면 막히는 부분이 있을 수 있습니다.

웹페이지 구조가 바뀌면 그런 상황이 발생하는 건데요.
페이지 변경이나 코드 수정되어야 하면 그럴 수 있습니다.

저자의 공식 홈페이지(https://hyunyulhenry.github.io/quant_cookbook/)를 보시면 해결 할 수 있을 것입니다.

또한, 공부 중에 궁금하신 사항 있으시면 페이지에 질문을 남겨주시면 답변도 받을 수 있습니다.



◆ R 언어
이 책은 R 언어를 기본적으로 다룰 줄 아는 대상으로 작성됐습니다.

R 언어로 퀀트 모델 개발부터 포트폴리오 분석과 자동화까지 알려줍니다.

프로그래밍으로 금융 데이터를 수집하고 처리할 수 있도록 도와주는 책입니다.

스스로 퀀트 투자를 하고 싶은 분들이 책을 찾으셨을 겁니다.

R 언어를 해보신 분들은 이해가 좀 수월할 겁니다.

이 책은 R 프로그래밍 언어를 세팅하는 것은 알려주지 않습니다.

설치와 기초적인 부분은 공부하고 보시길 추천합니다.


 

끝으로 저자는 R을 이용한 투자 활용법에 대한 블로그도 운영중입니다.

크롤링을 위한 기본 지식과 금융 데이터 수집 기본부터 심화도 익히실 수 있습니다.

저자가 퀀트 투자에 R 프로그래밍 언어를 선택한 이유와 프로그래밍이 필요한 이유도 아실 수 있을 겁니다.

퀀트 투자가 궁금하신 분들과 R 언어가 궁금하신 분들에 이 책을 추천합니다.



 

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한줄평 (4건) 한줄평 총점 6.0

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h****y | 2021.09.29
구매 평점5점
프로젝트 ref.로 구매했던 책인데, 작가의 강의도 온라인에서 있으니 보시는 것도 좋습니다
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YES마니아 : 골드 c******s | 2021.06.06
구매 평점1점
코드 실행 되는게 없네요
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y******m | 2021.06.05
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