1905년 폴란드계 프랑스인으로 화가이자 미술사가였던 아버지 에리히(Erich)와 역시 화가였던 어머니 발라딘(Baladine)의 사이에서 태어났다. 예술가들과 작가들에 둘러싸인 환경에서 성장했으며, 청소년기에는 앙드레 지드와 라이너 마리아 릴케에게 큰 영향을 받았다. 1934년에는 조르주 바타유를 만나 이후 깊은 우정 속에서 영향을 주고받았다. 1947년 사드 후작에 관한 연구인 『내 이웃 사드』를 필두로 여러 연구서들과 소설들을 발표했으며, 1970년대부터는 여러 전시회를 통해 화가로서의 명성을 얻기도 했다. 1965년에는 프랑스 ‘비평가상’, 1981년에는 프랑스 ‘문학국가대상’을 수상했으며, 2001년 96세의 나이로 파리에서 사망했다.

마르틴 하이데거의 『니체』, 질 들뢰즈의 『니체와 철학』과 더불어 니체에 관한 가장 영향력 있고, 독창적인 작품으로 손꼽히는 『니체의 악순환』은 1960년대에 이루어진 클로소프스키의 니체 연구를 집대성한 책으로, 이후 질 들뢰즈와 펠릭스 가타리, 장 프랑수아 리오타르, 장 보드리야르 등의 연구에 많은 영향을 끼친 바 있다.