학력
KAIST 테크노경영대학원 경영공학(공학박사, 금융공학전공)
서울대학교 대학원 졸업(이학석사, 금융수학전공)
서울대학교 졸업(이학학사)
경력
하나은행 바젤3 시장리스크 측정 시스템 개발 자문
우리금융그룹 바젤3 시장리스크 측정 시스템 개발
금융감독원 바젤3 시장리스크 규제 체계 기준서 감수
금융감독원 “Fundamental Review of the Trading Book” 규제개혁방안 TF 참여
우리은행 리스크 퀀트(부부장)
KAIST 경영대학 대우교수
한국자산평가 채권공학연구소 연구원(과장)
KAIST 테크노경영대학원 금융공학연구센터 연구원
논문
A First-Passage-Time Model under Regime-Switching Market Environment, Journal of Banking and Finance, 32(12), 2617-2627, 2008. (SSCI)
원화신용디폴트스왑의 스프레드 결정에 관한 연구, 재무연구, 20(1), 1-33, 2007.
Historical Credit Portfolio Loss Distribution: Using Expected Default Frequency,Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 35(5), 109-136, 2006. (SSCI)
합성담보부증권에 관한 고찰, 선물연구, 14(1), 127-168, 2006.
Default Correlation Dynamics with Business Cycle and Credit Quality Changes, Journal of Derivatives, 13(1), 8-27, 2005. (SSCI)
Credit Default Swap Valuation with Counterparty Default Risk and Market Risk, Journal of Risk, 6(2), 49-80, 2003/04. (SSCI)
기타
대학 강의
- 투자론
- 파생금융상품론
- Financial Market Risk Management 등
업계 강의
- 구조화채권
- 신용파생상품
- Fixed Income Modeling
- FRM
- 시장위험관리
- 신용위험관리
- 금융수리
- 장외파생상품 리스크관리 방안 등
프로젝트
- 바젤2 시장리스크 표준방법 및 내부모형 시스템 개발
- 담보부자산 위험관리 시스템 개발
- 파생상품위험관리시스템 개발
- 신용파생상품 가격결정모형 개발
- 바젤3 시장리스크 신표준방법 시스템 개발 등