- 본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다.

AI를 투자에 활용하려는 시도를 많이 하고 있다. 그런데 그간 재무제표 등 숫자를 토대로 성장성, 안정성 같은 것을 살피는 기본적 분석에 AI를 활용하는 사례는 여러 차례 보아왔지만, 기술적 매매에 AI를 접목한 경우는 거의 보지 못했던 것 같다. 보통 기술적 매매는 여러 개의 차트와 지표를 겹쳐 놓고 다이버전스나 매수, 매도 신호 같은 매매 기회를 살피는 작업이라 품이 많이 드는 만큼, 이 영역에도 AI를 활용하면 좋겠다는 생각을 늘 해왔다. 그러던 차에 'AI로 더 쉬워진 차트 분석'이라는 매우 궁금한 제목의 책을 만나 서둘러 읽어보게 되었다.

이 책의 저자는 국내 자산운용사에서 오랜기간 채권펀드매니저를 경험하고, 증권사와 PE를 두루 거치며 다양한 측면에서 투자를 경험해온 전문가다. 그는 이번 책에서 본인의 전문성을 살려, 기술적 매매법을 설명하는데 특히 AI를 활용한 기술적 매매에 대해 이야기한다. 책은 먼저 캔들, 추세와 지지, 저항, 이동평균선, 추세 지표, 오실레이터, 변동성 및 거래량 지표 등 차트 분석에서 중점이 되는 여러 도구들에 AI를 어떻게 접목하는지 살펴본다

이번 책은 기술적 분석에 충실하면서도 다음과 같이 크게 세가지 특장점이 있는 것 같다.

첫번째는 책의 제목에서 드러나듯 'AI를 통한 기술적 분석'이라는 새로운 프레임 워크다. 특히 구체적인 프롬프트를 수록해 독자가 바로 활용 가능하도록 한 점이 굉장히 매력적이다. 가령 타임프레임별 신호 비교를 위해 다음과 같은 프롬프트를 제시하는 식이다.

'종목 이름' 차트의 월봉/주봉/일봉/60분봉 4가지 타임프레임으로 동시에 분석해 줘. - 각각의 현재 추세 (상승/하락/횡보)- 최근 출현한 주요 캔들 패턴- 마지막 캔들의 색(양봉/음봉)과 거래량 특이사항이 4개의 타임프레임 신호가 일치하는지, 어긋나면 어느쪽이 우선되어야 하는지 종합 판단해줘.

기존엔 위 4가지를 타임프레임별로 비교하기 위해선 멀티 창을 열고 각각의 타임프레임을 설정 후 투자자가 직접, 직관적으로 비교해야 하는 어려움이 있었는데, AI를 활용해 시간을 단축하고 판단이나 추론을 통해 의사결정에 좀 더 가깝게 갈 수 있도록 한 점이 인상적이었다.

두번째는 기존 기술적 매매 및 퀀트의 한계를 극복하고, AI의 단점 또한 보완 가능하도록 한 설명이다. 기술적 매매 전략을 짜더라도 사실 슬리피지나 수수료에 대한 내용까지 반영하긴 어렵다. 또한 AI로 전략을 짜더라도 모델이 과적합된 경우 학습 데이터(여기선 과거의 주가 차트)엔 잘 맞지만 미래 실전 투자엔 잘 작용하지 않을 가능성이 존재한다. 이번 책에선 개발용과 시험용 데이터의 분리, 워크 포워드와 같은 개선책을 통해 이런 단점을 보완할 수 있도록 도운점이 매우 인상깊었다.

마지막으로 기술적 매매를 실제 적용함에 있어 국내 시장의 특수성을 제시해 좀 더 잘 작동하는 전략을 찾도록 도왔다는 점이다. 저자는 한국 주식시장의 경우 30%라는 가격 제한폭, 코스피와 코스닥이라는 성격이 다른 시장, 개인 투자자 비중이 높아 개인의 군중심리에 의해 변동성이 좌우된다는 특징을 서두에 제시해 실전 투자자들에게 도움이 되도록 했다.

기술적 분석과 AI를 어떻게 결합할지 나처럼 궁금증이 많았던 분들께 가뭄에 단비 같은 책이다. AI를 활용한 기술적 투자자라면 반드시 한 번 읽어보아야 할 책이다. 강력 추천한다.

#AI로더쉬워진차트분석 #머니플로우랩 #새로운제안 #차트분석 #기술적분석 #AI투자 #백테스트 #퀀트투자 #자동매매 #워크포워드 #과적합 #국면판별 #코스피 #코스닥 #이동평균선 #RSI #볼린저밴드 #거래량분석 #주식투자 #키움API