퀀트를 시작하려고 마음 먹었다면 뭘로 해야 하나 고민하는 단계가 이어진다. 입문자라면 R, 파이썬, 엑셀VBA, 프로그래밍 고수라면 C++ 등을 생각할 것이다. 입문자인 나는 다 시도해 보았다. 엑셀VBA는 증권사 예제가 있어서 따라해봤는데 엑셀로 그래프라든가 손익계산 시각화같은 걸 따로 배우고 만드는데 노력하지 않아도 된다는 장점을 처음에는 높이 평가했지만 결국 엑셀에 묶여 있다는 점이 단점으로 되어 버렸다. 엑셀의 느린 속도, 오픈소스가 거의 없으니 거의 모든 연산 알고리즘을 본인이 만들어야 하는 문제, 그로 인한 디버깅의 불가능으로 인해 버렸다. 

내 입장에서 봤을 때 R은 파이썬과 경쟁할 수는 있지만 실용성이 떨어지기 때문에 매력이 낮다는 결론이다. 그 결론에 도달하기 위해 이 책이 필요했다. 이 책을 살 때엔 그런 결론에 도달하지 못했다. 겉보기에 R은 퀀트를 하는 데에 필요한 모든 게 있어 보인다. 하지만 대개의 경우에 우리는 증권사 API를 통한 자동 트레이딩까지 고려하기 때문에 R은 그런 점에서 치명적으로 문제가 있다. R로는 종목 추천이나 시점 추천까지는 해도 자동 트레이딩은 어려울 것이다. 

두번째이지만 실제로는 더 중요한 이유가 있는데, R은 통계처리에 특화되어 있다고 하는데, 비록 주가에 대해 많이들 통계적으로 접근하기는 하지만 주가는 정상성이 없어서 통계를 백날 해봐야 안 맞는다는 점이다. 동전던지기 같이 정상성이 있는 통계라면 그로부터 추세를 기대하면 안 된다. 만약 추세를 찾겠다면 정상성을 전제로 하는 랜덤워크 통계모델에 기반하면 안 된다. 본질적으로 모순된다는 말이다.