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영주 닐슨 님은 현업으로 월스트리트에서 직접 활동하시던 분이다. 그래서인지 책의 전반부는 자신의 경험에서 나오는 퀀트에 대한 전반적인 설명을 해준다. 사실... 이책만큼 구체적이진 않았지만... 전작 "서울에서 월스트리트로"에서 어느정도 설명한 내용들도 좀 있다. 나쁘지 않다. 후반부는 좀 더 상세한 내용이 나온다. 퀀트가 할 수 있는 것들에 대해 쭉~ 설명해주신다. 결론적으로 이책은 퀀트 직업 소개서에 가까운 편이다. 퀀트가 무엇이고, 퀀트라는 사람들은 무슨 일을 하며, 구체적으로 어떤 일들은 하는지에 대해 다룬다. 하지만 직접 이책을 가지고 퀀트투자를 하기는 어렵다. 일반적인 활용서가 아니기 때문이다. 아마 제일 도움이 되는 사람은 증권사나 투자회사에 들어가고 싶은 사람들, 미국 금융계통으로 취업하길 바라는 사람들이 보고 공부하기에 도움이 될듯 싶다. |
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구매하고 2일만에 다 읽을만큼 책은 흥미로웠습니다. 현업에서 투자관련 일을 하고있는 사람으로서 사실 내용은 제가 기대했던것과 달랐습니다. 퀀트투자에 대한 전반적인 소개 정도였고...심층적인 내용은 부족했습니다. 비슷한 책으로는 권용진님이 쓴 ＜인공지능 투자가 퀀트＞가 있고, 이책과 상당부분 내용이 겹칩니다. 사실 퀀트란 무엇일까에 대해서 궁금하신 분들은 이책보다는 인공지능 투자가 퀀트를 보시는게 좋을 듯하고요.. 이책에 나온 전략들을 구체적으로 설명한 글이 있었으면 좋았을텐데, 너무 아쉽습니다. 15년동안 저런 기초적인 전략들만 했던건 아닐테지만...너무 피상적이라 심층적인 내용을 다루는 책이 한권 나왔으면 좋겠네요. 너무 많은 내용을 다루려다보니 용두사미인 챕터도 많았고..전반적으로 많이 아쉽습니다. 월가에서의 소중한 경험을 조금 더 나눠주셨으면 좋겠는데...ㅎㅎ |
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매일 주식창을 보고 있노라면 정신이 가끔 혼미해질때가 있다. 사이버 머니는 돈의 감각을 잃게 만들고 숫자가 머리속에 가득차면 생각이 없어진다. 우리는 개인투자자다. 투자를 업으로 살지 않음에도 불구하고 매일매일 주가와 차트와 호가창에 혹사당한다. 기관투자자는 세상이 두쪽나도 주식을 매수, 매도해야 한다. 하지만 개인인 사지않아도 되고 팔지 않아도 된다. 이 좋은 장점을 활용하지 못하는게 안타깝다. 이렇게 말하는 나 자신도 이미 사 놓은 주식을 매일 들여다 보고 있다. 일평생 퀀트투자를 해온 저자의 일상을 훔쳐보다 보니 많은 걸 깨닫게 되었다. 시장의 80퍼센트는 심리라는 법칙 투자를 최대한 단순화 하자 리스크를 예측하다 . 위기에 대응하자 |
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몇년간 주식투자를 하면서 이 책을 알게되어, 구매하여 읽어 보았다.
이 책은 성균관대학교 교수인 영주닐슨 교수님이 쓴 퀀트투자에 대한 법칙에 대한 책이다.
이 책의 주요 내용은... 프롤로그_ 감정에 흔들리지 않고 현명하게 투자하라! |
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퀀트에 대한 입문서 같은 내용이구요. 퀀트란 무엇이고, 어떻게 모델을 구축하고, 양질의데이터를 구하고, 백테스트를하고, 해석을 하고, 과최적화를 방지하고 등등 제도권 퀀트 투자자들이 어떤 논리적인 프로세스를 밟아서 투자하는지 비교적 자세히 알 수 있습니다. 다만 퀀트투자 그 자체로는 강환국, 홍용찬 작가님들의 책이 흥미진진하고 다양한 전략을 자세하게 소개해줘서 더 실용적이었습니다. 이 책으로 퀀트에 대한 개념을 잡고, 다른 책에서 전략을 수집해서 자신만의 전략을 세우고, 다시 이 책으로 퀀트투자에서 주의해야할 점을 참고해 자신의 모델을 개선하면 좋을 것 같습니다. 저자가 세계 최고의 금융회사에서 직접 경험하고 정리해주신 내용이라 더욱 소중한 자산인 것 같습니다. |
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퀀트전략은 같은 일을 지속적으로 반복했을 때 장기적으로 목표수익률에 도달하는 것을 목표로한다. 퀀트모델은 수익률을 예측하는 알파모델, 위험을 예측하는 리스크모델 그리고 거래비용 모델을 최적으로 조합한 것을 의미한다. 시장에 따라 결정하는 것을 베타, 시장과 관련이 없는 나머지 부분을 알파라 한다(벤치마크 대비 초과수익률) 물론 미래 수익률을 예측하는 것도 중요하지만 이를 여러 곳에 적용할 수 있는 가능성은 더 중요하다. 좋은 전략은 뎁스(성과)가 깊고 브레스(적용가능)가 넓어야 한다. 그러나 뎁스가 약간 덜해도 브레스가 넓다면 이를 극복할 수 있다. 같은 팩터를 적용할 수 있는 자산수가 많으면 성과는 크다. 투자성과를 이끄는 요소를 직관적으로 이해하고 이것을 넣은 간단한 모델을 만드는 것 보다 더 훌륭한 일은 없다. |
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몇년전부터 주식투자를 공부하면서, 현재 성균관대학교 교수이신 영주닐슨 교수님의 책을 많이 읽어 보았다. 그러다, 영주 닐슨 교수님의 신작이 나왔다는 애기를 듣고, 이 책을 구매하여 읽어보게 되었다.
사실, 퀀트 투자 하면 어려운 수식이 있어, 복잡하게 느껴지지만, 이 책은 그나마 쉽게 풀어 쓴 책 같다.
이 책의 주요 내용은... 프롤로그_ 감정에 흔들리지 않고 현명하게 투자하라! |