제1편 선도 · 선물

제1장 파생금융상품 이해의 기초

제1절 파생금융상품의 개요
제2절 파생금융상품 학습을 위한 기초 지식

제2장 선 도

제1절 선물환거래
제2절 선물환율
제3절 외환스왑
제4절 금리선도

제3장 선 물

제1절 선물의 개요
제2절 통화선물
제3절 금리선물
제4절 주식관련 선물

제2편 옵션

제1장 옵션 기초

제1절 옵션개요
제2절 옵션거래의 위험과 수익
제3절 옵션시장거래 사례

제2장 옵션 프리미엄과 리스크 지표

제1절 프리미엄 결정요소
제2절 옵션 리스크 지표
제3절 옵션가격 모형

제3장 옵션거래 활용
제1절 옵션 스프레드 및 합성전략
제2절 옵션 헤지거래
제3절 이색옵션(exotic options)

제3편 스왑거래

제1장 스왑거래의 기초

제1절 스왑의 개념과 종류
제2절 거래 예시 및 주요거래조건

제2장 스왑시장거래

제1절 스왑시장시세표
제2절 활용사례
제3절 스왑시장의 발전과정과 역할

제3장 스왑가격 결정과 스왑포지션 평가

제1절 비교우위 모형(comparative advantage model)
제2절 스왑포지션 평가

제4장 스왑거래 응용
제1절 비표준형스왑(non-generic swap)
제2절 스왑션(swaptions)
제3절 스왑거래의 위험과 관리 방안

제4편 파생금융상품을 활용한 구조화상품

제1장 파생금융상품을 활용한 구조화상품

제1절 구조화상품의 이해
제2절 구조화상품에서 활용되는 기법
제3절 구조화상품의 가격결정 및 헤징

제2장 주가연계 구조화상품

제1절 원금보장형 주가연계상품
제2절 부분/비원금보장형 주가연계상품
제3절 그 밖의 거래되는 상품

제3장 금리연계 구조화상품

제1절 변동금리채권/역변동금리채권
제2절 레인지 어쿠르얼 채권
제3절 파워스프레드 채권
제4절 타겟 리뎀션 채권
제5절 콜옵션부 채권

제4장 환율연계 구조화상품

제1절 헤지 목적 구조화선물환
제2절 투자 목적 환율연계상품

제5장 신용연계 구조화상품

제1절 신용부도스왑
제2절 총수익스왑
제3절 부채담보부증권
제4절 신용연계 구조화채권

제6장 복합(hybrid) 구조화 상품
제1절 복합 구조화채권
제2절 복합 구조화상품 관련 이슈