차 례 5
제 1 장 서론 7

제 2 장 파생금융상품 (Derivatives) 9
2.1 옵션매입자와 옵션발행자 . 10
2.2 만기일 . 10
2.3 옵션의 상태 . 10
2.4 우리나라 옵션시장의 구조와 운영 . 11
2.5 거래제도 개요 . 11
2.6 매매제도 . 12
2.7 결제 및 수탁제도 . 14
2.8 실제 데이터 찾아보기 . 16
2.9 참고 온라인 사이트 . 18

제 3 장 MATLAB 기초 21
3.1 MATLAB 기초 . 21
3.2 M-file 만들기 . 29
3.3 for  end 문 . 31
3.4 if  elseif  else  end 문 . 31
3.5 while  end 문 . 32
3.6 linspace 문 . 33
3.7 plot 문 . 33
3.8 MATLAB에서 함수 만들기 . 36
3.9 MATLAB에서 제공하는 함수들 . 37

제 4 장 C++ 기초 43
4.1 Microsoft Visual Studio 2008 시작하기 . 43
4.2 C++ 언어의 입문 . 51
4.3 간단한 Standard Template Library . 81

제 5 장 확률미분방정식 (Stochastic Differential Equation) 85
5.1 이자율 . 85
5.2 확률미분방정식의 소개 . 87
5.3 확률미분방정식에서 필요한 확률론 . 88
5.4 브라운운동 (Brownian Motion) . 92
5.5 Ito 적분 (Ito Integral) . 95
5.6 Ito의 보조정리 (Ito Lemma) . 104

제 6 장 옵션가격이론 111
6.1 Black-Scholes 편미분방정식 . 111
제 7 장 변동성 추정 139
7.1 역사적 변동성 (Historical Volatility) . 139
7.2 내재 변동성 (Implied Volatility) . 142
7.3 변동성 스마일 (Volatility Smile) . 148
7.4 내재변동성 곡면 (Implied Volatility Surfaces) . 148

제 8 장 유한 차분법 (Finite Difference Method) 151
8.1 차분법 . 151
8.2 열 방정식에 대한 유한 차분법 . 154
8.3 Black?Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법 . 188
8.4 Greeks . 227
8.5 Operator Splitting (OS) Method . 262
8.6 주가연계증권 Equity-Linked Securities (ELS) . 268

제 9 장 몬테칼로 시뮬레이션 (Monte Carlo simulation) 291
9.1 몬테칼로 시뮬레이션을 이용한 상품의 가치 도출 . 292
9.2 몬테칼로 시뮬레이션을 사용하여 옵션가치 도출 . 293
9.3 난수생성 (Random Number Generation) . 298
9.4 주가연계증권 ;ELS . 315

참고 문헌 327

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