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책소개
목차
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1 Risk 1
2 Pricing methodologies and arbitrage 16 3 Trees and option pricing 44 4 Practicalities 73 5 The Ito calculus 97 6 Risk neutrality and martingale measures 127 7 The practical pricing of a European option 181 8 Continuous barrier options 202 9 Multi-look exotic options 222 10 Static replication 243 11 Multiple sources of risk 260 12 Options with early exercise features 284 13 Interest rate derivatives 300 14 The pricing of exotic interest rate derivatives 319 15 Incomplete markets and jump-diffusion processes 361 16 Stochastic volatility 389 17 Variance Gamma models 401 18 Smile dynamics and the pricing of exotic options 412 App. A Financial and mathematical jargon 429 App. B Computer projects 434 App. C Elements of probability theory 458 App. D Order notation 469 App. E Hints and answers to exercises 472 References 526 Index 533 |
품목정보
- 발행일
- 2008년 11월 30일
- 쪽수, 무게, 크기
- 525쪽 | 크기확인중
- ISBN13
- 9780521514088
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