Part Ⅰ. 대안투자운용 및 투자전략

Chapter 1. 대안투자상품

제1절 대안투자상품의 개요

제2절 대안투자상품의 특징

◎단원정리문제

Chapter 2. 부동산투자

제1절 부동산금융과 부동산투자의 평가
1 부동산금융
2 부동산증권
3 부동산투자 투자분석

제2절 부동산 개발금융
1 부동산 개발금융의 개념과 특징
2 부동산 개발금융의 기본구조
3 부동산 개발금융 투자 프로세스

◎단원정리문제

Chapter 3. PEF(Private Equity Fund)

제1절 PEF(Private Equity Fund)의 개념
1 PEF의 개념과 종류
2 Private Equity Fund의 법적 형태
3 기본 운용구조
4 주요 용어 설명

제2절 PEF(Private Equity Fund)의 운용
1 PEF(사모투자전문회사) 설립요건
2 PEF의 사원
3 PEF의 재산운용
4 업무집행사원 관련 규정
5 PEF의 은행소유 관련
6 지주회사 규정적용 10년 유예

제3절 Private Equity 투자
1 인수대상기업선정
2 구조화(Structuring)와 PEF 설립
3 자금조달
4 기업실사 및 인수대상기업인수
5 기업가치제고
6 투자회수(Exit)
7 Private Equity 참여자 이익

◎단원정리문제

Chapter 4. 헤지펀드

제1절 헤지펀드의 개요
1 헤지펀드의 정의
2 헤지펀드 운용전략의 개요
3 헤지펀드의 특성

제2절 Long/Short Equity
1 Long/Short Equity 전략의 개념
2 Long/Short Equity의 전략
3 Long/Short Equity의 응용

제3절 합병차익거래(Merger Arbitrage)
1 합병차익거래(Merger Arbitrage)의 개념
2 합병차익거래(Merger Arbitrage) 투자 프로세스
3 합병차익거래(Merger Arbitrage) 유형

제4절 전환증권차익거래(Convertible Arbitrage)
1 전환증권차익거래(Convertible Arbitrage)의 개념
2 Cash－flow arbitrage
3 Volatility trading
4 Gamma trading
5 Credit arbitrage

제5절 채권차익거래
1 Issuance driven arbitrage(snap trade)
2 Yield curve arbitrage
3 Intermarket spread trading
4 Future basis trading or Basis trading
5 Swap spread trading
6 Capital structure arbitrage
7 Long/Short credit과 Credit pair trading
8 Carry trade
9 Break－even inflation trades
10 Cross－currency relative value trade
11 Treasuries over Euro－dollars(TED) spread or International credit spread

◎단원정리문제

Chapter 5. 특별자산펀드

제1절 특별자산펀드의 개요

제2절 특별자산펀드의 운용
1 특별자산펀드의 유형
2 특별자산펀드의 투자유형
3 Commodity 시장의 이해
4 Commodity Futures Index
5 Managed Futures의 이해

◎단원정리문제

Chapter 6. Credit Structure

제1절 Credit Structure 시장동향
1 국제 신용파생상품 시장
2 국내 신용파생상품 시장

제2절 Credit Derivatives의 종류와 구조
1 Credit Default Swap(CDS)
2 Total Return Swap(TRS)
3 신용스프레드 옵션(Credit Spread Option)
4 Basket Default Swaps
5 Credit Linked Notes(CLN)
6 합성 CDO(Synthetic Collateralized Debt Obligation)
7 신용지수(Credit Index)

제3절 CDO의 이해
1 CDO의 구조
2 전통적인 CDO 구조 : CLO & CBO
3 CDO 구조의 발전 : CLN－CDO와 Synthetic CDO
4 CDO의 진화 : 다양한 자산의 편입
5 CDO의 진화 : 구조적 변화
6 CDO의 진화 : Credit Index CDO
7 CDO의 신용등급
8 CDO의 투자
9 CDO의 위험관리 : CDO 트랜치 위험관리 Measure
10 CDO 트랜치의 Hedge & Trading

◎단원정리문제

Part Ⅱ. 해외증권투자운용 및 투자전략

Chapter 1. 해외투자에 대한 이론적 접근

제1절 해외투자의 동기 및 효과
1 국내분산투자와 국제분산투자
2 국제분산투자 효과
3 국가 간 상관관계 분석
4 국가주가지수와 국제주가지수
5 체계적 위험으로 본 국제분산투자
6 국제자본시장의 글로벌화

제2절 해외투자와 환위험
1 환율변동과 해외투자의 수익률과 위험
2 환위험 헤징 전략
3 국제투자펀드의 환헤지 전략

제3절 세계증권시장의 통합과 국제분산투자
1 자본자유화와 국제자본시장 통합
2 국제자본시장의 분리와 통합
3 자본시장 동조화 현상
4 주식시장 간 선후행 관계

◎단원정리문제

Chapter 2. 국제증권시장

제1절 국제주식시장의 의의와 변화
1 주식시장의 국제화
2 국제주식시장의 규모
3 해외주식발행의 의의
4 복수상장의 효과

제2절 국제채권시장의 의의와 구조
1 국제채권시장의 의의
2 국제채권시장의 참가자
3 유로채와 외국채
4 발행시장과 유통시장
5 국제채권시장의 상품구성과 변화추이
6 국제증권투자 수단의 비교

◎단원정리문제

Chapter 3. 해외증권투자전략

제1절 국제투자포트폴리오의 구축
1 국제투자전략의 기본방향
2 공격적 투자와 방어적 투자
3 방어적 투자전략
4 국제투자와 공격적 전략
5 국제투자펀드
6 국제포트폴리오의 자산배분

제2절 국제투자의 환위험관리와 성과평가
1 환위험관리전략
2 국제증권투자의 성과평가

◎단원정리문제