PART 1 스 왑

CHAPTER 1 스 왑
1절 스왑의 기초
1_ 파생상품의 구분
2_ 파생상품의 규모와 스왑거래의 위치
3_ 스왑의 개요
4_ 스왑거래의 생성과 발전과정
5_ 국내 스왑시장의 생성과 발전
6_ 스왑시장에서의 주요 용어
2절 이자율스왑(IRS：Interest Rate Swap) 거래
1_ 이자율스왑의 개요
2_ 이자율스왑의 예제
3_ 이자율스왑과 기타 금리거래와의 비교
4_ 스왑금리(swap rate)와 스왑금리의 결정
5_ 이자율스왑의 거래규모 확대 원인
6_ 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례
3절 스왑의 가격산정(pricing)과 헤징(hedging)
1_ 스왑거래의 발생원인 및 이자율스왑의 이용사례
2_ 스왑 가격산정(pricing)의 개념과 절차
3_ 스왑 가격산정(pricing)의 실무
4_ 이자율스왑의 헤징(hedging)
4절 이자율스왑의 종류
1_ 표준형(plain vanilla) 스왑과 비정형(non·generic) 스왑
2_ 비표준형(non·generic) 스왑
5절 국내 원화 이자율스왑 시장과 원화 구조화스왑
1_ 국내 원화 이자율스왑 시장의 형성
2_ 원화 이자율스왑의 관행과 참가자
3_ 원화 이자율스왑의 특징과 문제점
4_ 원화 이자율스왑의 활용
5_ 구조화상품과 국내 시장의 발전
6_ 국내에 소개된 주요 이자율연계 구조화채권과 스왑시장
6절 통화스왑
1_ 통화스왑의 개요
2_ 통화스왑 거래의 발생원인과 통화스왑의 이용사례
3_ 통화스왑의 가격고시
4_ 국내 미달러화/원화간 통화스왑 시장
7절 원자재(commodity) 스왑과 주식관련 스왑
1_ 상품스왑(commodity swap)
2_ 주식관련 스왑(equity swap)
실전예상문제

PART 2 기타 파생상품
CHAPTER 1 장외파생상품
1절 장외파생상품 개요
2절 장외파생상품과 금융공학
1_ 선도
2_ 옵션
3_ 스왑
3절 장외파생상품의 경제적 기능
4절 장외파생상품의 거래리스크
CHAPTER 2 장외옵션
1절 장외옵션 상품의 이해
2절 경로의존형 옵션(Path dependent option)
3절 첨점수익구조형 옵션(Singular payoff option)
4절 시간의존형 옵션(Time dependent option)
5절 다중변수의존형 옵션(Multi·factor depende
option)
6절 중첩옵션(Compound option, 옵션에 대한
Option on option)
7절 레버리지형 옵션(Leverage option)
CHAPTER 3 통화관련 장외파생상품
1절 통화관련 장외파생상품
1_ 선물환(Fx forward)과 환위험 관리
2_ 외환스왑(Fx swap)을 이용한 환위험 관리
3_ 통화옵션(Fx option)을 이용한 환위험 관리
CHAPTER 4 신용파생상품
1절 신용파생상품
1_ 신용파생상품의 개요
2_ 신용파생상품의 특징과 유용성
3_ 신용파생상품 시장현황과 국내시장
4_ 주요 신용파생상품
CHAPTER 5 장외파생상품의 응용과 구조화상품
1절 장외파생상품의 응용과 구조화상품(structured products)
1_ 기초 파생상품을 합성한 구조화상품
2_ 주가연계 구조화상품(Equity linked products)
3_ 원자재연계 구조화상품(Commodity linked products)
CHAPTER 6 장외파생상품의 위험관리
1절 장외파생상품의 위험과 사고사례
1_ 위험의 유형
2_ 파생상품 투자 실패사례와 교훈
2절 시장위험(Market risk) 관리
1_ VaR의 개념
2_ VaR의 측정
3_ 분석적 분산－공분산 방법(Analytic varian
covariance method)
4_ 각 방법 간의 비교
5_ VaR의 문제점
3절 신용위험(credit risk) 관리
1_ 신용위험 평가 방법
2_ 신용파생상품 관련 위험
실전예상문제