PART 1 리스크관리

CHAPTER 1 금융투자회사의 리스크관리 개관
1절 리스크의 정의와 유형
1_ 리스크란 무엇인가·
2_ 리스크관리란 무엇인가·
3_ 리스크의 유형
2절 리스크관리를 위한 내부통제시스템
1_ 내부통제
2_ 내부통제시스템 운영체제
3절 금융투자회사의 리스크
1_ 증권회사의 업무와 리스크
2_ 국내 증권회사 리스크관리의 문제점
4절 리스크관리실패로부터의 교훈
CHAPTER 2 시장리스크
1절 시장리스크관리의 두 가지 기본 접근방법
1_ 개별접근법과 통합접근법
2_ 그릭문자를 이용한 헤지
2절 VaR의 정의와 측정
1_ Value at Risk의 정의
2_ 전통적 위험측정치의 문제점과 VaR의 필요성
3_ VaR의 추정
4_ VaR간의 비교
5_ VaR의 용도 및 한계
3절 VaR의 합산과 분해
1_ 포트폴리오의 VaR와 분산효과
2_ 공헌 VaR
3_ 매도포지션
4절 변동성 추정
1_ 변동성 시간가변성
2_ 리스크메트릭스 방법：EWMA
3_ 단순이동평균모형
5절 자산별 VaR의 추정
1_ 주식의 VaR
2_ 외환의 VaR
3_ 채권의 VaR
4_ 옵션의 VaR
5_ 금리스왑의 VaR
6_ 선물환의 VaR
7_ 선도금리계약의 VaR
6절 시뮬레이션과 위기상황분석 및 사후검증
1_ VaR의 세 가지 측정 방법
2_ 위기상황분석
3_ 사후검증
4_ 시장리스크 소요자기자본
CHAPTER 3 금리리스크
1절 재가격갭 분석
2절 듀레이션갭 분석
CHAPTER 4 신용리
1절 신용리스크와 시장리스크
2절 기대손실과 기대외손실
1_ 신용리스크의 주요 변수
2_ 기대손실과 기대외손실의 계산
3절 채무불이행확률의 추정
1_ 보험통계적 방법
2_ 채권가격으로부터 채무불이행확률의 추정
4절 Z·score 모형
5절 신용집중리스크
6절 장외파생상품의 신용리스크 측정
1_ 장외시장의 신용증대제도
2_ 장외파생상품 신용리스크의 측정
3_ 장외파생상품 유형별 노출금액
4_ 노출금액의 시간적 변화
7절 신용리스크 소요자기자본
8절 신용디폴트스왑(CDS)
CHAPTER 5 기타 리스크
1절 운영리스크
1_ 운영리스크의 정의 및 유형
2_ 운영리스크 소요자기자본
2절 유동성리스크
1_ 유동성리스크 지표
2_ 유동성블랙홀
3절 비계량리스크
1_ 법률리스크
2_ 법규준수리스크
3_ 평판리스크
4_ 전략리스크
5_ 시스템리스크
실전예상문제

PART 2 파생상품 영업실무

CHAPTER 1 투자권유, 계좌개설 및 입·출금 업무
1절 투자권유
1_ 개요
2_ 적합성의 원칙
3_ 부당권유의 금지
2절 계좌개설
1_ 개요
2_ 제반 서류 준비
3_ 신규계좌개설 신청서류의 접수 및 교부서류
4_ 실명확인
5_ 서명거래
6_ 외국인의 계좌개설
7_ 해외파생상품 거래 계좌
3절 입·출금 업무
1_ 입·출금 업무
2_ 사고수표 처리 및 부도 출금
3_ 현금 과부족시 처리 및 현금마감 업무
4_ 입·출금시의 실명확인
CHAPTER 2 주문의 접수 및 거래체결 업무
1절 주문의 접수
1_ 거래시간 및 휴장일
2_ 주문 접수의 방법
3_ 주문 접수의 유형 및 조건
4_ 주문 가격 및 수량의 제한
5_ 거래의 중단
6_ 거래의 체결
7_ 거래체결 내역 등의 통지
8_ 착오거래의 정정
9_ 미결제약정의 인계
10_ 파생상품 담당자 및 책임자제도
2절 증거금 제도
1_ 주요 증거금의 개념 및 명칭
2_ 한국거래소(KRX)의 증거금 제도 개요
3_ 기본예탁금
4_ 위탁증거금
CHAPTER 3 정산, 결제, 인수도
1절 일일정산 및 결제
1_ 일일정산
2_ 결제
2절 추가증거금(마진콜)
3절 인수도 결제
CHAPTER 4 대용증권·회계·세무관리 업무
1절 대용증권 및 외화관리 업무
1_ 대용증권관리 업무
2_ 대용증권의 종류 및 대용가격의 산정
3_ 대용증권 입출고방법
4_ 외화관리 업무
2절 회계관리 업무
1_ 일반적 회계
2_ 금융투자업자의 회계
3_ 파생상품거래 회계처리기준
4_ 회계의 마감
5_ 금융투자업자의 대외보고
3절 세무관리 업무
실전예상문제