게르게이 더로치(Gergely Daroczi)
사회학 박사 과정 중이며, 약 8년 동안 R 프로그램을 사용해 데이터 관리와 분석을 해왔다. 수년간 동안 헝가리의 여러 대학교에서 통계학을 가르치고 있으며, 데이터 분석 일을 하고 있다. 뿐만 아니라 최근 영국에 기반을 둔 리포팅 스타트업 회사를 설립해 경영 중이며, 이 회사에서 개발한 rapporter.net 소프트웨어(또는 플랫폼)에서는 이 책에서 다룬 대부분의 기술과 방법들을 인터페이스로 제공한다. 이 책에서 계량 금융상의 문제 파악과 해결 방법에 대한 R 코딩의 구현 부분을 맡았다.

마이클 푸흘레(Michael Puhle)
독일의 파사우 대학교(University of Passau)에서 금융학으로 박사학위를 취득했다. 몇 년 동안 뮌헨에 있는 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors)에서 시니어 리스크 컨트롤러(Senior Risk Controller)로 일했으며, KPMG 파이낸셜 리스크 매니지먼트(Financial Risk Management)에서 어시스턴스 매니저Assistant Manager로 근무하며 은행에 시장의 위험 모델에 대해 조언하는 일을 했다. 스프링거 출판사(Springer Publishing)에서 펴낸 『Bond Portfolio Optimization』의 저자이기도 하다.

에디나 벨린게르(Edina Berlinger)
코르비너스 대학교에서 경제학으로 박사학위를 취득했다. 현재 조교수로서 기업 금융(corporate finance), 투자론(investments), 금융 리스크 관리(financial risk management)를 가르치고 있다. 대학 금융학부의 학과장이며, 헝가리 과학 아카데미의 재무분과위원회 의장이다. 학자금 대출 시스템, 리스크 관리의 전문가이기도 하며, 최근에는 네트워크 분석을 연구 중이다. 학자금 대출 설계, 유동성 관리, 헤테로지니어스 에이전트 모델(heterogeneous agent models), 시스테믹 리스크(systemic risk)와 연관된 여러 연구 프로젝트를 이끌었다.

페테르 초커(Peter Csoka)
부다페스트의 코르비너스 대학교의 금융학부 조교수이고, 헝가리 과학 아카데미의 경제 및 지역 연구센터 게임 이론 그룹의 객원 연구원이다. 2008년에 마스트리흐트 대학교(Maastricht University)에서 경제학 박사학위를 받았다. 연구 분야는 리스크 측정(risk measures), 리스크 자본 배분(risk capital allocation), 게임 이론(game theory), 기업 금융, 일반 균형 이론(general equilibrium theory) 등이다. 현재 시스템 리스크와 비유동성 포트폴리오에 대한 리스크 요인을 집중적으로 연구하고 있다. Mathematical Methods of Operational Research, European Journal of Operational Research, Games and Economic Behaviour, Journal of Banking and Finance 등의 학술지에 다수의 논문을 발표했다. 부다페스트 Annual Financial Market Liquidity Conference 조직위원회의 의장이기도 하다.

대니엘 허브런(Daniel Havran)
헝가리 과학 아카데미 경제 및 지역 연구센터의 경제학 연구소(Institute of Economics)에서 박사 후 과정을 밟고 있다. 코르비너스 대학교의 시간제 조교수로, 학부와 박사 과정에서는 기업 금융을, 석사 과정에서는 신용 리스크 관리를 강의 중이다. 2011년에 코르비너스 대학교에서 경제학 박사학위를 취득 했고, 관심 분야는 기업의 현금 흐름, 자금 조달, 유동성 관리, 그리고 점두시장에서의 여신 파생상품(credit derivatives over-the-counter markets)이다.

마르톤 미철레츠키(Marton Michaletzky)
코르비너스 대학교에서 2011년에 경제학으로 박사학위를 취득했다. 2000년과 2003년 사이에는 콩코드 시큐리티스 사(Concorde Securities Ltd)에서 리스크 매니저와 미시경제 분석가(Macroeconomic Analyst)로 일했다. 자본 시장 매매 거래 매니저(Capital Market Transactions Manager)로 헝가리안 스테이트 모터웨이 매니지먼트 사(Hungarian State Motorway Management Company)의 30억 유로 유동화 경험이 있다. 2012년에는 IPO와 헝가리안 파이낸셜 서비스 프로바이더(Hungarian financial services provider)의 사모펀드를 준비했다. DBH 인베스트먼트(Investment)에서 일하기 전에는 CUB의 금융학부 조교수였다.

졸트 툴러셔이(Zsolt Tulassay)
파생상품 가격 결정 모델을 인증하는 미국의 주요 투자은행에서 양적 분석가(Quantitative Analyst)로 일하고 있다. 이전에는 코르비너스 대학교의 금융학부에서 파생상품(Derivatives), 양적 리스크 관리(Quantitative Risk Management), 금융 경제학(Financial Econometrics) 수업을 가르치는 보조 강사로 일했다. 부다페스트 코르비너스 대학교와 센트럴 유러피안 대학교(Central European University)에서 경제학 석사 학위를 받았다. 연구 분야는 파생상품 가격 결정(derivatives pricing), 수익률 곡선 모델링(yield curve modeling), 유동성 리스크(liquidity risk), 그리고 이종 에이전트 모델(heterogeneous agent models)이다.

커터 바러디(Kata Varadi)
코르비너스 대학교에서 2013년부터 금융학과 조교수로 재직 중이다. 2009년에 코르비너스 대학교 금융학부를 졸업했으며, 2012년도에 박사학위를 취득 했다. 연구 분야는 시장 유동성, 고정 금리 채권, 헬스케어 시스템의 네트워크 등이다. 연구뿐만 아니라 강의 활동도 병행하고 있으며, 기업 금융, 투자, 벨류에이션, 다국적 금융 관리를 주로 강의한다.

어그네시 비도비츠던치(Agnes Vidovics-Dancs)
코르비너스 대학교의 박사 과정에 있으며, 금융학부의 부교수다. 이전에는 헝가리 정부의 부채 관리 공사에서 주니어 리스크 매니저(Junior Risk Manager)로 일했다. 주요 연구 분야는 정부 채무이며, 특히 국가 부도 위험(sovereign crises and defaults)에 중점을 두고 있다.

데이터를 사랑하고 가치를 발견하기 좋아하는 데이터 사이언티스트다. 실리콘밸리에서 데이터 사이언티스트로 근무 중이며, 현재 데이터를 통해 고객의 가치를 찾아내고, 이를 통해 monetization과 price/revenue optimization 업무를 수행 중이다. 번역서로는 『Think Stats: 프로그래머를 위한 통계 및 데이터 분석 방법』(한빛 미디어, 2013)이 있다.