이 책의 구성을 간략히 설명하면 다음과 같습니다.
제1부에서는 옵션의 개념, 거래시장, 그리고 가치평가 등을 심도 있게 다루고 있는데 그 주요 내용으로는, 옵션의 정의, 거래방법, 종류, 이항분포모형과 블랙-숄즈-머튼 모형을 이용한 옵션가격결정 방법과 옵션을 이용한 다양한 투자전략, 헷지방법, 특별한 형태의 옵션, 실물옵션, 한국의 옵션시장 등이 있습니다.

제2부에서는 선물과 선도의 개념, 거래시장, 그리고 가치평가 등을 심도 있게 다루고 있으며. 그 주요 내용으로는 선물거래소의 구조 및 기능, 청산소의 역할, 선물관련 규정 및 거래, 선물 및 선도가격 결정이론, 베이시스(basis)의 개념, 최소분산헷지 등 선물시장을 이용한 위험관리, 귀금속, 에너지, 곡물, 가축 등의 상품선물 소개, 단기, 중기, 장기 금리선물과 금리선물을 이용한 금리헷지방법, 환율의 개념, 환율 결정요인, 통화선물의 종류 및 통화선물을 이용한 환위험관리, 주가지수의 정의 및 계산방법, 주가지수선물을 이용한 주가위험의 헷지, 한국의 선물시장 등이 있습니다.

제3부에서는 스왑의 개념, 종류, 가치평가, 그리고 최근 리스크 분야에서 널리 사용되고있고 파생상품과 관련이 깊은 VaR(Value at Risk)에 대해 자세히 다룹니다.