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책소개
목차
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Foreword by Galen Burghardt vii Introduction 1 Section One Concepts 15 Chapter 1 SOFR 17 Chapter 2 SOFR Futures 35 Chapter 3 SOFR Lending Markets and the Term Rate 73 Chapter 4 SOFR Spread Futures and the Basis 93 Chapter 5 SOFR Future Options 115 Chapter 6 Pricing Biases and SOFR Curve Building 143 Section Two Use Cases 163 Chapter 7 Simple Examples of Hedging with SOFR Futures 165 Chapter 8 Hedging the CME Term SOFR Rate 177 Chapter 9 Hedging Swaps and Bonds with SOFR Futures 191 Chapter 10 Hedging Caps and Floors with SOFR Futures Options 211 Bibliography 227 Index 229 |
저자 소개
DOUG HUGGINS, PHD, has over thirty-two years of experience working in the fixed income markets. He has worked as a European fixed income relative value researcher at Deutsche Bank, as well as a Global Head of Fixed Income Relative Value Research and Global Head of Hedge Fund Sales at ABN AMRO, and founded a proprietary trading desk at ABN.
CHRISTIAN SCHALLER, PHD, was Global Head of Leveraged Investment Strategy at ABN AMRO and is now an independent consultant and trainer for financial institutions. He co-founded, with Doug Huggins, QMA Analytics, a London-based firm providing analytic software for financial market participants.
품목정보
- 발행일
- 2022년 09월 14일
- 쪽수, 무게, 크기
- 256쪽 | 666g | 152*231*20mm
- ISBN13
- 9781119888949
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