제1편 VaR

제1장 위험관리와 VaR
제1절 위험의 정의와 종류
제2절 시장위험에의 노출
제3절 VaR의 의미

제2장 통계 개념
제1절 통계학적 기초
제2절 자산수익률의 측정

제3장 포트폴리오 이론과 CAPM
제1절 포트폴리오 이론
제2절 자본자산 가격결정모형

제4장 변동성의 추정
제1절 변동성의 추정
제2절 공분산의 추정

제5장 VaR의 기본적 측정방법
제1절 VaR의 측정
제2절 VaR의 일반적 고려사항

제6장 주식과 외환의 VaR
제1절 주식의 VaR
제2절 외환의 VaR

제7장 채권의 VaR
제1절 채권의 가치평가와 기본개념
제2절 채권포트폴리오의 VaR 계산

제8장 선도계약과 금리스왑의 VaR
제1절 선도계약의 VaR
제2절 금리스왑의 VaR

제9장 옵션의 VaR
제1절 옵션의 기본개념
제2절 옵션 VaR의 측정

제10장 VaR의 측정방법과 용도
제1절 VaR의 측정방법
제2절 VaR의 용도

제2편 신용위험과 신용자산포트폴리오의 위험측정 및 활용

제1장 신용위험의 결정요인
제1절 신용위험과 신용자산의 질
제2절 부도시노출액
제3절 부도확률
제4절 부도시손실률
제5절 부도위험간 상관관계와 유효만기

제2장 신용자산의 손실분포
제1절 신용자산의 이익과 손실의 분포
제2절 예상손실의 측정
제3절 예상외손실의 측정

제3장 부도위험의 측정방법
제1절 부도위험 측정방법의 발전과 모형의 평가
제2절 전통적인 부도위험 측정방법
제3절 과거자료를 이용한 부도위험의 측정
제4절 채권수익률의 기간구조와 부도위험
제5절 옵션가격결정이론과 부도위험

제4장 바젤협약의 신용위험 측정
제1절 바젤협약과 신용위험의 측정
제2절 바젤 II의 표준방법에 의한 신용위험의 측정
제3절 바젤 II의 내부등급법에 의한 신용위험의 측정
제4절 포트폴리오의 신용위험과 편중위험의 측정

제5장 운영위험의 측정과 활용
제1절 운영위험의 개념과 특징
제2절 운영위험 손실분포의 평가
제3절 운영위험과 자기자본규제
제4절 운영위험의 활용과 관리

제6장 유동성위험의 측정과 활용
제1절 유동성위험의 정의와 관리의 의의
제2절 시장유동성위험
제3절 자금조달유동성위험
제4절 유동성위험 분석의 활용