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책소개
목차
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들어가는 말
1장 옵션에 대하여 1. 옵션의 이해 (1) 콜옵션 (2) 풋옵션 2. 옵션가격모형의 이해 (1) 구슬상자 (2) 가격과 확률분포 (3) 옵션가격의 결정원리 3. 구슬상자와 정규분포 2장 선물에 대하여 1. 선물의 개념 2. 가격결정 3. 프로그램 매매의 원리 3장 변동성 1. 변동성이란 2. 변동성은 옵션의 가격이다 4장 옵션의 민감도지표 1. 옵션의 손익구조 2. 델타 (1) 콜옵션의 델타 (2) 풋옵션의 델타 3. 감마 4. 쎄타 5. 베가 6. 로 |
저자 소개
저자 : 이승훈
서울대 경영학과 졸업, 서울대 경영대학원 졸업, Chase Manhattan Bank 외환딜러, Jardine Fleming 증권 선물옵션영업 담당, 현대증권 선물옵션 딜러, IMM 투자자문 파생상품팀 딜러, 메리츠증권 전략옵션운용팀장(딜러), (주)포넷 아카데미 전임강사, (주)플러그개발 대표.
저자 : 정태훈
KAIST 전자전산학부 졸업, 고려대 경영대학원 졸업, 서울이동통신 팀장, NHN(주) 교육사업팀장, 대우증권 · 대투증권 시스템트레이딩 강사, (주)맥시민 시스템 트레이딩 연구팀장, (주)포넷 아카데미 강사, SK증권 파생상품 딜러.
품목정보
- 발행일
- 2007년 07월 20일
- 쪽수, 무게, 크기
- 384쪽 | 860g | 규격외
- ISBN13
- 9788995955604
