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소득공제
실무자를 위한 금리 파생상품
투자전략과 리스크관리 양장
정대용 저
탐진 2009.01.02.
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책소개

목차

Part 1 금리 리스크

Chapter 1 금리 리스크의 개념
Chapter 2 수익률 곡선

Part 2

Chapter 3 금리선물
Chapter 4 금리스왑
Chapter 5 금리스왑

Part 3

Chapter 6 방향성 거래전략
Chapter 7 변동성 매매전략
Chapter 8 차익거래와 상대가치거래

Part 4 금리 리스크관리 및 구조화 금융

Chapter 9 금리 리스크관리 전략과 기법
Chapter 10 금리파생상품을 활용한 구조화금융

Part 5 금리파생상품의 가격결정

Chapter 11 리스크 중립적 가격결정
Chapter 12 금리파생상품의 가격결정 : 기간 구조 모형

저자 소개

저자 : 정대용
현재 한국금융연수원에서 자산운용 분야의 주임 교수로서 글로벌 자산운용전문가과정(GPMP), 글로벌 IB 전문가과정 (GIBP), 금융공학 전문가과정 (FEP), 고급 파생상품 워크샵 등 자산운용 및 투자은행 분야의 고급 프로그램의 개발 및 강의를 담당하고 있다.

자산운용, 파생상품 및 리스크관리분야의 전문가로서 한국개발연구원 (KDI), 한화증권, 삼성선물 등에서 금융시장 및 파생상품시장의 분석경험과 리서치 및 운용부서를 총괄한 실무경험, 대학의 겸임교수와 전문교육기관의 초청 강사로서 풍부한 강의경험을 가지고 있다. 정대용교수는 서울대학교 사회과학대학원 경제학석사과정(국제경제학 전공)을 마치고 한국개발연구원(KDI)에서 금융부문 연구원으로 근무하였으며, 조지아 주립대학교 경영대학원 재무학(finance) 박사학위를 취득하였다. 조지아 주립대학교 재무학과 강사, 한화증권 연구원 선물팀장, 증권팀장, 증권/금융부문 총괄 연구위원을 역임하였으며, ㈜삼성선물에서 금융공학팀과 자산운용팀을 총괄하는 금융공학실장으로 근무시 파생상품시장의 분석, 리스크관리 및 투자 컨설팅, 자기매매, 차익거래, 선물펀드 상품개발 및 판매 등 금융공학(financial engineering) 업무를 수행하였다.

자산운용협회 채권전문가과정(금리파생상품)과 파생상품전문가과정(금융공학과 상품개발), 증권연수원 금리파생상품, 국제금융연수원(금리파생상품) 등의 초청강사뿐만 아니라, 수원대 금융공학대학원에서 파생상품론, 금리파생상품, 금융공학과 상품개발 등을 담당하는 겸임교수로 재직하였다.

관련 분류

품목정보

발행일
2009년 01월 02일
판형
양장 ?
쪽수, 무게, 크기
539쪽 | 1312g | 크기확인중
ISBN13
9788955401608

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