제1편 선도.선물

제1장 파생금융상품 이해의 기초

제1절 파생금융상품의 개요
제2절 파생금융상품 학습을 위한 기초 지식

제2장 선 도

제1절 선물환거래
제2절 선물환율
제3절 외환스왑
제4절 금리선도

제3장 선 물

제1절 선물의 개요
제2절 통화선물
제3절 금리선물
제4절 주가지수선물

제2편 옵션

제1장 옵션 기초

제1절 콜과 풋 옵션
제2절 옵션거래의 위험과 수익
제3절 옵션의 종류
제4절 주가지수 옵션거래

제2장 옵션 프리미엄과 리스크 지표

제1절 프리미엄 결정요소
제2절 옵션가격 모형
제3절 옵션 리스크 지표

제3장 옵션거래 전략

제1절 거래 전략 포인트
제2절 옵션 스프레드 거래
제3절 변동성 이용 전략(Volatility Play

제4장 이색옵션(exotic options)

1. Rocket Scientist의 월가 진출
2. 표준형 옵션(Plain Vanilla or Generic Option)의 한계
3. 복합옵션
4. 표준거래조건 변형옵션
5. 경로종속옵션
6. 다중요소옵션

제5장 옵션 헤지거래

제1절 선물 헤지거래와의 차이
제2절 옵션 헤지 사례

제6장 금리옵션거래
1. 금리 캡(Interest Rate Caps)
2. 금리 플로어(Interest Rate Floors)
3. 금리 칼라(Interest Rate Collar)

제3편 스왑거래

제1장 스왑거래의 기초

제1절 스왑거래의 개념
제2절 스왑거래의 생성 발전과정
제3절 금리스왑거래

제2장 스왑시장거래

제1절 스왑시장가격(Swap Rate) 고시
제2절 거래 사례
제3절 국내시장 스왑거래

제3장 스왑가격 결정과 스왑포지션 평가

제1절비교우위 모형(Comparative Advantage Model)
제2절 스왑 스프레드의 결정요인
제3절 스왑포지션 평가
제4절 금리스왑 포지션의 평가

제4장 스왑거래 활용

제1절 개요
제2절 비표준형 스왑거래
제3절 스왑과 옵션의 결합형태

제5장 스왑거래의 위험과 관리 방안

제1절 스왑거래 위험(Swap Risk Exposure)
제2절 스왑거래 위험관리

제4편 파생상품이 결합된 한국의 신상품 흐름

제1장 주가연계 장외파생상품의 발전

제1절 주가연계상품의 분류
제2절 원금보장형 주가연계상품 유형들
제3절 원금비보장 주가연계상품 유형들
제4절 자산운용사에서 출시된 독특한 ELF 유형들

제2장 금리연계 장외파생상품의 발전

제1절 금리연계상품의 흐름
제2절 금리연계상품의 발전

제3장 환율연계 장외파생상품의 발전

제1절 기업들의 환위험 헤지를 위한 구조
제2절 여유자금 운용을 위한 외환파생상품 구조들

제4장 신용연계 장외파생상품의 발전

제1절IMF사태 이전 ~ 외화표시 신용파생상품의 활성화 이전(제1기)
제2절 외화표시 신용파생위주의 발전(제2기)
제3절 원화표시 신용파생상품의 도입기(제3기)

제5장 Commodity연계 장외파생상품의 발전

제1절 기업체 헤지수요를 위한 원자재 장외파생상품
제2절 투자상품으로서의 원자재 장외파생상품