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목차
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Part 1. 차익거래 기초
Chapter 1. 차익거래 기초 15 1.1 차익거래란 무엇인가? 16 1.2 공매도 포지션 20 1.3 헤지와 차익거래의 연관성 22 1.4 불완전 시장과 차익거래의 제한 25 1.5 차익거래의 유형 28 Chapter 2. 이자율과 채권 31 2.1 채권가치평가 32 2.2 수익률곡선 39 2.3 듀레이션과 컨벡시티 44 2.4 Repo 54 Chapter 3. 파생상품 57 3.1 선도.선물계약 58 3.2 옵션계약 70 Part 2. 순수차익거래 Chapter 4. 현물-선물 차익거래 87 4.1 복제포트폴리오 88 4.2 매수차익거래와 매도차익거래 91 4.3 거래마찰요인이 존재하는 경우의 현물-선물 차익거래 98 4.4 선물간 차익거래(스프레드거래) 100 Chapter 5. 채권차익거래 105 5.1 무차익가격이 성립하지 않는 경우의 차익거래 106 5.2 현물-선도이자율 차익거래 110 Chapter 6. 외환차익거래 121 6.1 삼각차익거래 122 6.2 이자율패리티와 금리차익거래 125 6.3 선물환 복제포트폴리오와 차익거래 128 6.4 선도환율간 차익거래 134 Chapter 7. 스왑차익거래 143 7.1 금리스왑 차익거래 144 7.2 통화스왑 차익거래 148 Chapter 8. 풋- 콜 패리티와 차익거래 155 8.1 풋-콜 패리티의 증명 156 8.2 풋-콜 패리티가 성립하지 않는 경우의 차익거래 158 8.3 풋-콜 패리티의 응용 162 8.4 주식, 콜옵션, 풋옵션, 무위험채권의 합성포지션 169 8.5 옵션-선물 차익거래 174 Chapter 9. 옵션차익거래 181 9.1 콜옵션 상 . 하한가와 차익거래 182 9.2 풋옵션 상 . 하한가와 차익거래 185 9.3 행사가격, 옵션프리미엄과 차익거래 189 9.4 만기와 옵션가격 194 Part 3. 재무이론과 차익거래 Chapter 10. 옵션가격결정모형과 차익거래 205 10.1 1기간 이항분포모형 206 10.2 콜옵션 복제포트폴리오의 구성과 차익거래 211 10.3 풋옵션에의 적용 215 10.4 헤지포트폴리오와 복제포트폴리오의 구성방법 요약 218 10.5 2기간 이항분포모형 221 10.6 블랙-숄즈-머튼 모형과 차익거래 224 Chapter 11. 자산가격결정모형과 차익거래기초 233 11.1 차익거래의 부재와 증권의 균형가격 234 11.2 CAPM과 차익거래 237 11.3 단일요인모형과 차익거래 240 11.4 2요인 모형과 차익거래 243 11.5 APT모형 245 11.6 차익거래의 확인 248 Chapter 12. MM의 자본구조이론과 차익거래기초 257 12.1 차입이 미치는 영향 259 12.2 MM이론(1958) 261 12.3 자가레버리지 265 12.4 차익거래 269 Part 4. 유사차익거래 Chapter 13. 유사차익거래 281 13.1 지수차익거래 282 13.2 자본구조 차익거래 284 13.3 상대가치 차익거래 290 13.4 전환사채 차익거래 302 13.5 위험차익거래 306 Chapter 14. 규제차익거래 313 14.1 세금차익거래 314 14.2 규제자본 차익거래 317 14.3 Value-at-Risk 차익거래 320 참고문헌 찾아보기 |
저자 소개 1
연세대학교 정치외교학과를 졸업하고, 캐나다 토론토 소재 York University에서 MBA를 받은 후, 미국 텍사스 오스틴 소재 University of Texas에서 재무관리 전공으로 경영학 박사학위를 받았다. 현재 충남대학교 경영학부 명예교수로 재직하며 여전히 연구와 강의 및 집필을 하고 있으며 주요 관심분야는 리스크관리, 가치평가, 기업자금조달이다. 저자는 1987년 York대학에서 Hull교수의 파생상품 강의를 들은 것을 인연으로 Hull교수의 책을 파생상품의 평가와 헷징전략으로 번역한 이래, 재무관리, 재무관리의 개념원리와 연습, 투자론, 파생상품의 원리, 금융기관론
연세대학교 정치외교학과를 졸업하고, 캐나다 토론토 소재 York University에서 MBA를 받은 후, 미국 텍사스 오스틴 소재 University of Texas에서 재무관리 전공으로 경영학 박사학위를 받았다. 현재 충남대학교 경영학부 명예교수로 재직하며 여전히 연구와 강의 및 집필을 하고 있으며 주요 관심분야는 리스크관리, 가치평가, 기업자금조달이다. 저자는 1987년 York대학에서 Hull교수의 파생상품 강의를 들은 것을 인연으로 Hull교수의 책을 파생상품의 평가와 헷징전략으로 번역한 이래, 재무관리, 재무관리의 개념원리와 연습, 투자론, 파생상품의 원리, 금융기관론, 금융시장론, 리스크관리, 채권의 가치평가와 투자전략, 차익거래, 고정수익증권론 등 다양한 재무 분야의 전문서적을 저술하였다.
또한 Review of Financial Studies(RFS), Financial Management, 한국증권학회지 등 국내외 우수저널에 다수의 논문을 발표하였다. 특히 RFS 논문은 International Library of Critical Writings in Financial Economics: Empirical Corporate Finance에 게재되어 있다. 또한 저자는 한국증권학회지에 18편으로 최다 논문을 게재하였으며 주요 연구 분야는 유상증자(9편)와 CB · BW(6편)이다. 한국증권학회, 재무학회, 재무관리학회에서 편집위원 또는 상임이사를 역임하고, 금융기관과 기업에서 가치평가와 리스크관리 관련 자문과 직원 교육을 통하여 실무에 대한 이해를 높여왔으며, 공인회계사, FP, FRM, 증권분석사 등의 자격시험에 출제위원으로 활동하였다.
재무관리의 개념원리와 연습(2008)
차익거래(2009)
파생상품의 이해(2018)
투자론(2020, 제2판)
핵심투자론(2021)
재무관리(2023, 제3판)
파생상품의 원리(2023, 제3판)
금융시장론(2023, 제2판)
채권의 가치평가와 투자전략(2023, 제3판)
금융기관론(2024, 제2판)
리스크관리(2025, 제3판)
주요논문(2015년 이후)
분리형 사모 신주인수권부사채 발행제도의 문제점, 한국증권학회지, 2015.
분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 장단기 공시효과에 관한 연구, 한국증권학회지, 2015.
애널리스트 커버리지 중단과 기업가치의 관련성에 관한 연구, 재무관리연구, 2015.
자사주 취득과 내부자 거래의 정보신호 효과, 재무연구, 2015.
유상증자의 공시효과에 관한 재고찰, 한국증권학회지, 2016.
일반공모 방식 유상증자의 수익률과 할인율에 관한 연구, 한국증권학회지, 2016.
애널리스트의 정보력과 투자자별 거래행태: IPO 기업을 대상으로, 한국증권학회지, 2016.
유상증자 공시 전 정보거래에 관한 연구, 한국증권학회지, 2017.
경영자가 나쁜 뉴스를 장후에 공시하는 것이 유리한가?, 재무관리연구, 2017.
신주인수권부사채 발행기업의 이익조정, 회계정보연구, 2018.
유상증자 전후의 공매도 거래가 발행가격에 미치는 영향, 재무관리연구, 2018.
제3자 배정 유상증자의 공시효과에 관한 연구, 재무관리연구, 2019.
신주인수권증서의 상장과 차익거래 기회, 한국증권학회지, 2019.
리픽싱옵션과 사모분리형 BW 신주인수권 수익률의 추정, 한국증권학회지, 2019.
지배주주 지분율이 의결권 가치에 미치는 영향, 경영학연구, 2019.
전환사채발행과 리픽싱의 공시효과에 관한 연구, 한국증권학회지, 2020.
제3자에게 콜옵션을 부여하는 전환사채의 문제점에 관한 연구, 한국증권학회지, 2020.
주주배정방식 유상증자의 권리락일 주가조정에 관한 연구, 한국증권학회지, 2020.
주주배정방식 유상증자의 할인율과 발행가격 및 청약률에 관한 연구, 한국증권학회지, 2022.
신주인수권증권의 가격과 거래량 및 차익거래에 관한 실증연구, 한국증권학회지, 2022.
근로자가 기업의 미래성과에 대한 정보를 보유하는가? 한국증권학회지, 2023.
Corporate Governance and Price Differences between Dual-class Shares in Korea
(International Review of Economics and Finance, 2023)
유상증자 전 내부자거래 부재가 시장에 정보를 전달하는가?, 한국증권학회지, 2023.
공매도가 내부자거래를 규율하는가?, 한국증권학회지, 2024.
또한 Review of Financial Studies(RFS), Financial Management, 한국증권학회지 등 국내외 우수저널에 다수의 논문을 발표하였다. 특히 RFS 논문은 International Library of Critical Writings in Financial Economics: Empirical Corporate Finance에 게재되어 있다. 또한 저자는 한국증권학회지에 18편으로 최다 논문을 게재하였으며 주요 연구 분야는 유상증자(9편)와 CB · BW(6편)이다. 한국증권학회, 재무학회, 재무관리학회에서 편집위원 또는 상임이사를 역임하고, 금융기관과 기업에서 가치평가와 리스크관리 관련 자문과 직원 교육을 통하여 실무에 대한 이해를 높여왔으며, 공인회계사, FP, FRM, 증권분석사 등의 자격시험에 출제위원으로 활동하였다.
재무관리의 개념원리와 연습(2008)
차익거래(2009)
파생상품의 이해(2018)
투자론(2020, 제2판)
핵심투자론(2021)
재무관리(2023, 제3판)
파생상품의 원리(2023, 제3판)
금융시장론(2023, 제2판)
채권의 가치평가와 투자전략(2023, 제3판)
금융기관론(2024, 제2판)
리스크관리(2025, 제3판)
주요논문(2015년 이후)
분리형 사모 신주인수권부사채 발행제도의 문제점, 한국증권학회지, 2015.
분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 장단기 공시효과에 관한 연구, 한국증권학회지, 2015.
애널리스트 커버리지 중단과 기업가치의 관련성에 관한 연구, 재무관리연구, 2015.
자사주 취득과 내부자 거래의 정보신호 효과, 재무연구, 2015.
유상증자의 공시효과에 관한 재고찰, 한국증권학회지, 2016.
일반공모 방식 유상증자의 수익률과 할인율에 관한 연구, 한국증권학회지, 2016.
애널리스트의 정보력과 투자자별 거래행태: IPO 기업을 대상으로, 한국증권학회지, 2016.
유상증자 공시 전 정보거래에 관한 연구, 한국증권학회지, 2017.
경영자가 나쁜 뉴스를 장후에 공시하는 것이 유리한가?, 재무관리연구, 2017.
신주인수권부사채 발행기업의 이익조정, 회계정보연구, 2018.
유상증자 전후의 공매도 거래가 발행가격에 미치는 영향, 재무관리연구, 2018.
제3자 배정 유상증자의 공시효과에 관한 연구, 재무관리연구, 2019.
신주인수권증서의 상장과 차익거래 기회, 한국증권학회지, 2019.
리픽싱옵션과 사모분리형 BW 신주인수권 수익률의 추정, 한국증권학회지, 2019.
지배주주 지분율이 의결권 가치에 미치는 영향, 경영학연구, 2019.
전환사채발행과 리픽싱의 공시효과에 관한 연구, 한국증권학회지, 2020.
제3자에게 콜옵션을 부여하는 전환사채의 문제점에 관한 연구, 한국증권학회지, 2020.
주주배정방식 유상증자의 권리락일 주가조정에 관한 연구, 한국증권학회지, 2020.
주주배정방식 유상증자의 할인율과 발행가격 및 청약률에 관한 연구, 한국증권학회지, 2022.
신주인수권증권의 가격과 거래량 및 차익거래에 관한 실증연구, 한국증권학회지, 2022.
근로자가 기업의 미래성과에 대한 정보를 보유하는가? 한국증권학회지, 2023.
Corporate Governance and Price Differences between Dual-class Shares in Korea
(International Review of Economics and Finance, 2023)
유상증자 전 내부자거래 부재가 시장에 정보를 전달하는가?, 한국증권학회지, 2023.
공매도가 내부자거래를 규율하는가?, 한국증권학회지, 2024.
품목정보
- 발행일
- 2018년 08월 31일
- 지원기기
- 크레마, 아이폰, 아이패드, 안드로이드폰, 안드로이드패드, 전자책단말기(저사양 기기 사용 불가)
- 파일/용량
- PDF(DRM) | 11.04MB ?
- ISBN13
- 9788975999611
