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책소개
목차
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Part 01 주가지수 선물
01 선물의 기본 개념 _11 02 주가지수 선물 _13 03 주가지수 선물의 활용가치 _15 04 선물 매수 _17 05 선물 매도 _19 06 주가지수 선물과 옵션의 현주소 _21 07 주가지수 선물의 가격 형성원리 _24 08 주가지수 선물의 주문가격과 주문수량 _25 09 주가지수 선물 거래 방법 _25 10 베이시스 : 선물과 현물의 가격차이 _26 11 주가지수 선물의 증거금 제도 _27 12 주가지수 선물의 장점 _29 13 주가지수 선물의 단점 _32 14 미결재 약정의 의미 _34 15 선물의 속성에 대한 잘못된 이해 _35 16 주가지수 선물 거래의 원칙 _38 17 변곡점에서의 매수와 매도의 판단기준 찾기 _44 Part 02 주가지수 옵션 01 대한민국 옵션시장 _49 02 주가지수 옵션 _50 03 옵션의 거래 대상 _51 04 옵션의 거래 단위 _51 05 옵션의 결제월 및 최종결재일 _52 06 옵션의 호가 단위 _53 07 옵션의 거래방법 _54 08 옵션의 거래시간 _54 09 옵션이란? _55 10 옵션의 장점 _56 11 옵션의 변동성과 민감도 _59 12 옵션의 시간소멸 가치 _62 13 옵션의 위험지표 _65 14 옵션의 만기일이 거래자에게 주는 의미 _68 15 거래상 옵션 매수의 의미 _70 16 거래상 옵션 매도의 의미 _71 17 옵션의 손익 계산 _72 18 옵션의 만기 청산시 주의사항 _74 19 등 가격 _78 20 내 가격 _79 21 외 가격 _81 22 옵션의 매수 _83 23 옵션의 매도 _87 24 콜 옵션 _91 25 콜 옵션 매수 _92 26 콜 옵션 매수 후 지수가 상승할 경우 _96 27 콜 옵션 매수 후 지수가 하락할 경우 _101 28 콜 옵션 매수와 옵션의 시간소멸가치 이론과의 관계 _104 29 콜 옵션 매도 _107 30 콜 옵션 매수와 매도로 이익을 만드는 기본적인 방법 _109 31 풋 옵션 _111 32 풋 옵션 매수 _112 33 풋 옵션 매수 후 지수가 하락할 경우 _116 34 풋 옵션 매수 후 지수가 상승할 경우 _121 35 풋 옵션 매수와 옵션의 시간소멸 가치 이론과의 관계 _124 36 풋 옵션 매도 _127 37 풋 옵션 매수와 매도로 이익을 만드는 기본적인 방법 _130 38 콜매수, 콜매도, 풋매수, 풋매도의 상호관계 _131 39 여러 가지 종류의 옵션과 옵션의 시간소멸 가치이론과의 관계 _133 40 옵션의 매수와 매도의 간격과 옵션의 매수와 매도의 비율의 이익구조 _135 41 매수와 매도의 비율 개념정리 _156 42 선물옵션 거래의 승리를 위한 전제조건 _158 Part 03 옵션의 여러 가지 기본 전략 01 버터 플라이 _163 02 스트랭글 매도_165 03 비율 스프래드 _167 04 콜 비율 스프래드 _174 05 풋 비율 스프래드 _177 06 약세 콜 스프래드 _180 07 약세 풋 스프래드 _182 08 강세 콜 스프래드 _184 09 강세 풋 스프래드 _186 Part 04 지수의 변동성을 기초로 한 선물옵션 실전거래 01 지수가 상승할 것으로 생각될 때 _191 02 지수가 하락할 것으로 생각될 때 _198 03 지수가 횡보 할 것으로 생각될 때 _205 04 콜, 풋 합성 포지션을 사용한 경우 _209 Part 05 양방향을 기초로 한 선물옵션 실전거래 01 당월 물을 이용하는 방법 _221 02 차월 물을 이용하는 방법 _232 |
품목정보
- 발행일
- 2012년 07월 09일
- 쪽수, 무게, 크기
- 240쪽 | 278g | 150*215*20mm
- ISBN13
- 9788997651177
출판사 리뷰
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선물옵션 거래를 통하여 많은 돈을 잃어버리는 과정에서 나의 머리 속에 남아 있는 한 가지 의문은 “모든 준비를 다해서 거래해도 나의 뜻대로 되지 않는 이유는 무엇일까?”라는 것이었습니다. 그러나 많은 시간이 흐르고 난 뒤에서야 비로소 이러한 의문 자체가 잘못된 것이라는 것을 알게 되었습니다. 내가 아무리 어떤 만반의 준비를 한다고 하더라도 나보다 모든 면에서 위에 있는 기관투자자들이나 외국인들을 이길 수 없는 것은 당연한 것이었습니다. 무엇보다도 그들은 엄청난 자금을 가지고 언제든지 마음만 먹으면 코스피 지수를 좌지우지할 수 있다는 것을 알게 되면서 나는 무한대로 자신을 낮추게 되었을 뿐만 아니라 대세의 흐름에 편승하지 않고는 승산이 없다는 것도 알게 되었습니다.
그러나 대세의 흐름에 편승하는 것도 결코 그렇게 쉬운 일은 아니었습니다. 그 이유는 지수의 흐름이 일관성이 없을 뿐만 아니라 개인 투자자들은 도저히 지수의 흐름을 믿고 거래를 할 수 없었습니다. 하루에도 수십 번 등락이 오가는 현재의 지수의 변동성에서 이익을 내는 것은 도인이 아니고는 도저히 불가능해 보였습니다. 그래서 탄생한 것이 양방거래 기법입니다. 양방거래가 이 책의 핵심입니다. 지수의 움직임에 신경을 쓰지 않고도 옵션의 시간소멸가치를 이용하여 만기일에 적당히 이익을 얻는 것입니다. 물론 이익은 크지 않지만, 손실이 거의 없다는 것과 우리가 지수를 맞추는 것이 아니라 우리가 정해놓은 범위 안에 지수가 들어오면 이익이 발생하지만 우리가 정해놓은 범위를 벗어나면 이익과 손실이 거의 없는 구조입니다. 좀 더 정확하게 이 책 속의 개념을 이해하기 위해서는 뒷장에 나오는 최소한의 용어나 개념의 이해가 필수적입니다. 마치 수학을 공부하듯이 기초 개념을 완전히 이해하고 단계적으로 발전시켜 나가면 됩니다. 투자자들의 혼돈을 막기 위하여 어려운 전문용어나 꾼들이 사용하는 용어를 일반적인 용어로 바꾸어서 설명해 두었기 때문에 대부분의 독자들이 쉽게 이해할 것으로 생각합니다. 개념의 이해 이후에도 일정 기간의 시뮬레이션을 통하여 실전 훈련을 한 후에 본격적인 거래를 하시기 바랍니다. 여러분의 꾸준한 학습과 연습을 통하여 소기의 목적을 거두시기를 바라며 건투를 빕니다. |
