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품목정보
| 발행일 | 2012년 03월 12일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 512쪽 | 876g | 153*225*35mm |
| ISBN13 | 9788957821022 |
| ISBN10 | 8957821023 |
벤저민 그레이엄의 정량분석 QUANT
: 가치투자를 위한 현명한 계량적 접근 방법론
[ 양장 ]
스티븐 P. 그라이너 저 / 이광희 역
|
국일증권경제연구소
|
2012년 03월 12일
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저자 : 스티븐 P. 그라이너(Steven P. Greiner)
미국 버팔로대학교에서 수학과 화학 학사 학위, 로체스터대학교에서 물리화학 석사와 박사 학위를 받았다. 또한 독일 자유베를린대학교 물리학부에서 박사 과정을 수료했다. 해리스인베스트먼트매니지먼트Harris Investment Management에서 대형주 투자 담당 수석 퀀트 전략가로, 이후 앨리전트애셋매니지먼트Allegiant Asset Management(현재 PNC 캐피털어드바이저스의 자회사)의 수석 퀀트 전략가 겸 포트폴리오 매니저로 근무했고 투자위원회의 구성원으로도 일했다. 월스트리트에서 그와 같은 전략?운용?데이터의 삼박자를 갖춘 전문가를 찾기는 쉽지 않다. 수학 학사와 물리화학 박사를 받은 학문적 배경과 월스트리트에서 퀀트 관련으로 20년 이상의 실무 경력을 쌓은 그는 많은 투자자들에게 영향을 주고 있다. 현재 미국 금융계 제1의 데이터 제공업체인 팩트셋 리서치시스템즈FactSet Research Systems에서 리스크관리부장으로 근무 중이다.
역자 : 이광희
한국산업증권에서 기업분석 팀장을 맡으면서 애널리스트로서 한국의 경제, 산업과 기업에 대한 심층 분석 자료를 국내 기관 투자가와 해외 투자가에게 제공했다. 또한 국제투자 팀장을 담당하면서 해외 시장 조사 후 해외 투자도 실행했다. 이후 대우투자자문에서 코리아펀드Korea Fund 실장을 역임하면서 뉴욕 소재 코리아펀드의 국내 자문역으로 한국 시장에 대한 총괄적인 자문 업무를 수행했다. 현재 경제?투자 분야 전문 번역가로 활동 중이다. 저서로는《엘리어트 파동이론과 한국 증시 전망》이 있고, 역서로《시장을 이기는 심리투자법칙》,《어메이징 박스이론》,《가치투자의 거장들》등이 있다.
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이 책은 매일의 주가 움직임을 알 수 있는 방법이 없어도 자신이 보유하고 있는 주식이 좋은 투자라는 것을 알고 밤에 편히 잠을 자고 싶어 하는 투자자를 위한 것이다. 계량투자가 매우 좋은 점은 그것으로 말미암아 규율 있는 투자가 가능해진다는 것이다. 그레이엄의 가치 철학을 이론화하고 그것을 계량적인 방법과 통합하는 것은 투자자 모두가 이득을 보는 것이다. 그것이 바로 이 책의 목적이다.
이 책은 다음과 같은 문제를 해결하기 위한 방법을 알려줄 것이다.
그레이엄의 증권 선정 방법에 기초한 맞춤형 화면을 생성한다.
그레이엄식 주식 선정에 사용되는 펀더멘털과 재무적 요소에 중점을 두면서 주식 수익률을 예상하는 데 가장 영향력 있는 요소를 찾는다.
이런 요소들을 현재 시장의 소프트웨어로 테스트한다.
이런 요소들을 계량적 모형에 통합시키고 규율이 엄격한 현명한 투자자가 된다.
다른 스타일, 규모 및 국제 전략을 위한 모형을 구성한다.---p.11
스콧 패터슨Scott Patterson의 《퀀트The Quants》는 재미있는 책이기는 하지만 부정확함, 과장과 창의적인 집단 방종으로 가득 차 있다. 그것은 2008~2009년에 많은 헤지펀드에게 생긴 손실을 교묘하게 기록하고 있다. 하지만 이런 손실들은 대공황 때보다 훨씬 적은 규모였고 이 책에서 그렇게 이름붙인 주요 퀀트 헤지펀드의 대부분은 2009년에 눈부시게 반등했다. 때때로 손실을 경험하지 않고 투자자가 될 수 없기 때문에 이것을 언급한다. 그레이엄은 때때로 시장이 실제 가치대로 증권을 평가하지 않으려 하고 시장의 변덕이 잠시 동안 심지어 그것을 더 크게 잘못 평가하는 쪽으로 움직이게 할 수도 있다고 말했다. 그래서 여러분은 이를 대비해야 한다. ---p.339
21세기로 더 깊이 진입함에 따라 세계경제를 이끌어가는 주역은 바뀔 것이다. 미국은 전 세계에 미치는 영향력을 서서히 상실할 것이다. 그 영향은 동쪽으로 이동할 것이다. 먼저 중국으로 가고 10~20년 뒤에 인도로 갈 것이다. 이 두 나라는 깃발을 높이 쳐들고 큰 영향력을 행사할 것이며 호주, 캐나다 그리고 브라질과 같은 나라들이 뒤를 이을 것이다. 이는 단순히 그들이 중국과 인도와 같은 성장 엔진들에 대해서 수입국이기 때문이다. 퀀트 자산운용은 항상 풍부한 증권화 와 위험 분산의 수요가 증권시장에서 혁신을 널리 퍼뜨릴 것이므로 선도적인 역할을 수행하기 위해 움직일 것이다. 따라서 발흥시장에서 그레이엄 방법을 적용할 때 가치평가에 주의를 기울여야 할 중요성은 매우 분명하다. 많은 돈이 이 동양의 깃발을 따라갔으며 현명한 투자자는 이런 외국에서의 사업에 그레이엄의 지혜를 적용할 때 주의해야만 한다.
이 책은 다음과 같은 문제를 해결하기 위한 방법을 알려줄 것이다.
그레이엄의 증권 선정 방법에 기초한 맞춤형 화면을 생성한다.
그레이엄식 주식 선정에 사용되는 펀더멘털과 재무적 요소에 중점을 두면서 주식 수익률을 예상하는 데 가장 영향력 있는 요소를 찾는다.
이런 요소들을 현재 시장의 소프트웨어로 테스트한다.
이런 요소들을 계량적 모형에 통합시키고 규율이 엄격한 현명한 투자자가 된다.
다른 스타일, 규모 및 국제 전략을 위한 모형을 구성한다.---p.11
스콧 패터슨Scott Patterson의 《퀀트The Quants》는 재미있는 책이기는 하지만 부정확함, 과장과 창의적인 집단 방종으로 가득 차 있다. 그것은 2008~2009년에 많은 헤지펀드에게 생긴 손실을 교묘하게 기록하고 있다. 하지만 이런 손실들은 대공황 때보다 훨씬 적은 규모였고 이 책에서 그렇게 이름붙인 주요 퀀트 헤지펀드의 대부분은 2009년에 눈부시게 반등했다. 때때로 손실을 경험하지 않고 투자자가 될 수 없기 때문에 이것을 언급한다. 그레이엄은 때때로 시장이 실제 가치대로 증권을 평가하지 않으려 하고 시장의 변덕이 잠시 동안 심지어 그것을 더 크게 잘못 평가하는 쪽으로 움직이게 할 수도 있다고 말했다. 그래서 여러분은 이를 대비해야 한다. ---p.339
21세기로 더 깊이 진입함에 따라 세계경제를 이끌어가는 주역은 바뀔 것이다. 미국은 전 세계에 미치는 영향력을 서서히 상실할 것이다. 그 영향은 동쪽으로 이동할 것이다. 먼저 중국으로 가고 10~20년 뒤에 인도로 갈 것이다. 이 두 나라는 깃발을 높이 쳐들고 큰 영향력을 행사할 것이며 호주, 캐나다 그리고 브라질과 같은 나라들이 뒤를 이을 것이다. 이는 단순히 그들이 중국과 인도와 같은 성장 엔진들에 대해서 수입국이기 때문이다. 퀀트 자산운용은 항상 풍부한 증권화 와 위험 분산의 수요가 증권시장에서 혁신을 널리 퍼뜨릴 것이므로 선도적인 역할을 수행하기 위해 움직일 것이다. 따라서 발흥시장에서 그레이엄 방법을 적용할 때 가치평가에 주의를 기울여야 할 중요성은 매우 분명하다. 많은 돈이 이 동양의 깃발을 따라갔으며 현명한 투자자는 이런 외국에서의 사업에 그레이엄의 지혜를 적용할 때 주의해야만 한다.
---p.509
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