품목정보
발행일	2000년 11월 30일
쪽수, 무게, 크기	351쪽 \| 511g \| 크기확인중
ISBN13	9788986225969
ISBN10	8986225964

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저자 : 김형용

성균관대학교 경영대학원 경영학 석사 재무관리 전공. 전 동서증권 펀드매니저. 미국공인선물중개사. 현재 (주) 포스텍코리아 펀드매니저, 포스텍 펀드 운영 및 Focaster 개발

저자 : 이영길

성균관대학교 경영학과 졸업. 동대학교 경영대학원 경영학 석사 경영정보 전공. 다수의 상용게임 프로그래밍. 미국 공인선물중개사. 현재 (주) 포스텍코리아 대표이사.

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현물지수인 KOSPI 200 지수를 정확히 반영하려면 200개 종목 모두 시가총액 비율대로 사고 팔아야 하지만 여러분도 공감하듯이 이것은 현실적으로 불가능합니다.

때문에 주가지수의 대표성을 띠는 종목으로서 시가총액이 크고 발행주식수가 많아 매수ㆍ매도의 호가차이가 크지 않고 베타계수 1에 최대한 가까운 주식을 선정해서 포트폴리오를 구성하게 됩니다. 포트폴리오의 구성은 대표적인 종목을 바구니에 담는 다는 뜻에서 일명 바스켓(basket) 구성이라고도 합니다. KOSPI 200 현물지수는 사고 팔 수 있는 것이 아니기 때문에 바스켓 구성으로 KOSPI 200 지수를 대신하게 됩니다.

프로그램 매매가 주가지수에서 항상 무위험한 것은 아닙니다. 왜냐하면 바스켓 구성시 베타계수 1에 최대한 가깝게 만들려고 노력은 하지만 아무래도 오차가 있기 때문이지요.

그러므로 KOSPI 200 현물지수의 수익률을 얼마나 정확히 반영할 수 있는지의 여부가 바스켓 구성의 키(key)가 됩니다. 만약 포트폴리오의 구성이 잘못되어 베타계수가 1과 멀어진다면 베이시스 차이 이상의 이익도 가능하겠지만 그만큼의 손실도 감수해야 합니다. 따라서 엄밀한 의미에서 주가지수현물ㆍ선물 차익거래에서 무위험이란 없다고 할 수 있습니다.

--- pp.62-63

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