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엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍

엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍

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품목정보

품목정보
발행일 2009년 07월 03일
쪽수, 무게, 크기 456쪽 | 832g | 182*235*30mm
ISBN13 9788979146738
ISBN10 8979146736

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

1장 파생상품과 옵션
01 파생상품이란?
02 옵션이란?
03 옵션의 손익구조
04 첫 VBA 프로그래밍
요약

2장 옵션의 가치
01 옵션의 내재가치
02 옵션의 시간가치
03 시간가치와 내재가치, 그리고 프리미엄의 관계
04 풋-콜 패리티
요약

3장 단순하지만 매력있는 이항모델
01 단순한 1기간 모델
02 2기간 모델
03 이항모델의 일반식
04 아메리칸 옵션의 이항모델
요약

4장 노벨상에 빛나는 블랙-숄즈 모델
01 주가의 확률과정과 분포
02 블랙-숄즈 모델
03 변동성
04 블랙-숄즈 모델의 한계
05 블랙-숄즈 모델과 옵션민감도
요약

5장 변동성과 알고리즘
01 이분법과 가중이분법
02 뉴턴-랩슨 알고리즘과 내재 변동성
03 변동성 스마일
요약

6장 유한차분법을 이용한 옵션가격 알아보기
01 유한차분법
02 양함수차분법
03 음함수차분법
04 크랭크-니콜슨 차분법
05 프로그램의 실행과 디버깅, 그리고 조사식창
요약

7장 몬테 카를로 시뮬레이션
01 난수의 발생
02 박스-뮬러 난수
03 주가 시뮬레이션
04 몬테 카를로 시뮬레이션을 이용한 콜 옵션가격결정
05 촐레스키 분해를 이용하여 상관 관계를 가진 난수 만들기
06 VBA의 행렬 연산
요약

8장 VBA 프로그래밍
01 프로시저
02 변수와 연산자
03 조건 판단문
04 반복문
05 문자열 함수
06 날짜 함수
07 수학 함수
08 워크시트 핸들링
요약

9장 유용한 엑셀 애드인
01 MATRIX 애드인
02 XlXtrFun 애드인
요약
옵션 용어 설명
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저자 소개 관련자료 보이기/감추기

저자 : 이기홍
서울대 경제학 학/석사, 카네기-멜론 경영대 석사, 피츠버그 대학 경영학 박사 학위를 받았다. 삼성생명 해외투자팀, 새마을금고 해외투자팀에서 근무하였다. 한국 금융공학 현장에서 금융공학을 전파하고 그 저변확대를 보람으로 삼고 있으며 누구나 VBA, R을 자유롭게 활용하며 연구나 업무에 활용하는 날이 오기를 바란다.
저자 : 곽승주
한양대 무역학 학사, 한양대 경제학 석사학위를 받았다. 한국상업은행에서 근무하였다. 프로그래밍과 금융공학, 양다리를 걸치다 보니 어느 쪽이 좋을까 고민하지만, 프로그래밍을 창작이라 여기며 노년에도 프로그래밍하는 모습을 꿈꾼다.

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

세상에는 다양한 직업이 있다. 정치인과 같이 오래된 직업도 있지만 IT 시대를 맞아 보안전문가와 같이 새로 부상하는 직업도 있다. 금융권에서도 지난 2000년 펀드 열풍과 함께 펀드 매니저가 선망의 대상이 되기도 했는데 현재는 퀀트라는 직업이 급부상 중이다. 그래서 금융공학포럼이나 카페에서는 자신의 진로를 상담하는 학생이나 직장인의 문의 글로 본의 아니게 인생상담소 같은 풍경이 벌어지기도 한다.
퀀트는 'quantitative analyst'를 의미하는데 '금융시장 분석가', '금융계량 분석가' 등으로 이해할 수 있다. 저명한 퀀트 중 한 명인 마크 조시Mark Joshi에 따르면 퀀트에도 다음과 같이 여러 종류가 있다.

oFront office/desk quant
oModel validating quant
oResearch quant
oQuant developer
oStatistical arbitrage quant
oCapital quant

이를 위해 수학, 통계학, C/C++, 금융상품 등 지식이 있어야 한다고 한다. 퀀트가 되려면 어떠한 지식이 필요한가는 '로드릭 브라운Rodrick Brown'이라는 사람이 모건 스탠리에서 인터뷰한 내용을 보면 실감할 수 있다.

"나는 지난 7월 런던의 모건 스탠리 퀀트 트레이딩 팀과 구직 인터뷰를 하게 되었다. 인터뷰 담당자는 퀀트 트레이딩 글로벌헤드인 야지드 사라하Yazid Sharaiha에게 직접 보고하는 사람이었다. 인터뷰에서 기억나는 재미있는 질문을 소개하고자 한다. 탁자 위에 세 개의 컵이 있고 컵에는 1, 2, 3의 숫자가 표시되어 있다. 그중 하나에는 동전이 들어 있다. 당신은 동전이 어느 컵에 들어 있는지 추측해야 한다. 가령 2번 컵을 선택했다고 가정해 보자. 인터뷰 담당자는 나머지 컵 중에서 하나를 보여준 후 다시 묻는다. 혹시 처음에 선택한 컵을 계속 고수할 것인지… 나는 즉시 '예'라고 대답했다.

그러나 통계적으로 옳은 답변은 결정을 변경하여 컵을 바꾸는 것이다. 만일 다른 컵으로 바꾸지 않는다면 1/3×1/2=0.16의 확률이다. 그러나 다른 컵으로 바꾸면 2/3×1/2=0.33이므로 확률이 훨씬 높아진다." 사실 위 인터뷰 질문은 유명한 '몬티홀 딜레마Monty Hall Dilemma'다. 1963년 12월 미국 NBC방송국에서 게임쇼 'Let's Make A Deal'을 시작했다. 게임 방식은 다음과 같다. 무대에 커튼으로 가려진 문이 세 개 있다. 그중 한 개의 문 뒤에는 비싼 경품이 걸려 있고 나머지 두 개의 문 뒤에는 이상한 경품(삐쩍 마른 염소 등)이 있다. 출연자는 그중 하나(가령 1번 문)를 선택한다. 그러면 사회자는 이상한 경품이 있는 문(가령 2번 문)을 열어 보여 준다. 출연자의 입장에서는 1/3 확률에서 1/2의 확률로 줄었으므로 값진 경품을 얻을 좋은 기회일 것이다. 사회자는 원래 선택한 문(1번 문)을 고수할 것인지, 남은 문(이 경우엔 3번 문)을 새로 선택할 것인지 물어본다. 이쯤 되면 출연자는 고민하게 된다. 출연자가 상품을 차지하려면 사회자의 유혹대로 새로운 문으로 옮기는 게 유리할까? 아니면 처음 선택했던 문을 고집하는 게 유리할까?

이것을 몬티 홀 딜레마 또는 몬티 홀 문제Monty Hall Problem라고 부른다. 여기서 '몬티 홀Monty Hall'은 쇼 진행자의 이름이다. 칼럼니스트 마릴린 사반Marilyn vos Savan이 "무조건 선택한 번호를 바꾸는 것이 유리하다."라는 내용의 칼럼을 'Parade magazine'에 발표하자, 수많은 독자와 수학 교수가 그녀의 칼럼 내용을 반박하면서…
--- '본문' 중에서

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