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목차
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제1편 VaR
제1장 위험관리와 VaR 제2장 통계 개념 제3장 포트폴리오 이론과 CAPM 제4장 변동성의 추정 제5장 VaR의 기본적 측정방법 제6장 주식과 외환의 VaR 제7장 채권의 VaR 제8장 선도계약과 금리스왑의 VaR 제9장 옵션의 VaR 제10장 VaR의 측정방법과 용도 제2편 신용위험과 신용자산포트폴리오의 위험측정 및 활용 제1장 신용위험의 결정요인 제2장 신용자산의 손실분포 제3장 부도위험의 측정방법 제4장 바젤협약의 신용위험 측정 제5장 운영위험의 측정과 활용 제6장 유동성위험의 측정과 활용 |
품목정보
- 발행일
- 2015년 05월 06일
- 쪽수, 무게, 크기
- 464쪽 | 180*255mm
- ISBN13
- 9788928713899
