소득공제
R고 하는 금융 분석
핵심 금융 이론부터 고급 분석 기법까지 R로 이해하기
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책소개
목차
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1장. R 속으로
__R의 필요성 __R 다운로드와 설치방법 __패키지 설치 방법 ____CRAN을 통한 직접 설치 ____패키지 수동 설치 __데이터형 ____벡터 ____리스트 ____행렬 ____배열 ____요인 ____데이터프레임 __다른 데이터형 가져오기와 내보내기 ____CSV 파일 읽고 쓰는 방법 ____XLSX 파일 읽고 쓰는 방법 ____웹 데이터나 온라인 데이터 소스 ____데이터베이스 __코드 표현식 작성방법 ____표현식 ____기호와 할당 ____키워드 ____변수 명명 __함수 ____인수 없는 함수 호출 ____인수 있는 함수 호출 ____R 프로그램 실행방법 ____R 화면에서 저장된 파일을 실행하는 방법 ____R 스크립트를 가져와 실행하는 방법 __반복문 ____if 구문 ____if … else 구문 ____for 구문 ____while 구문 ____apply() ____sapply() __반복 제어문 ____break ____next __질문 __요약 2장. 통계 모델링 __확률분포 ____정규분포 ____로그 정규분포 ____포아송분포 ____균등분포 ____극단값 이론 __표본추출 ____무작위 표본추출 ____층화 표본추출 __통계량 ____평균값 ____중앙값 ____최빈값 ____요약 ____적률 ____첨도 ____왜도 __상관관계 ____자기상관관계 ____편자기상관관계 ____교차상관관계 __가설검정 ____분산을 아는 모평균의 왼쪽꼬리검정(lower tail test) ____분산을 아는 모평균의 오른쪽꼬리검정(upper tail test) ____분산을 아는 모평균의 양측검정(two tailed test) ____분산을 모르는 모평균의 왼쪽꼬리검정 ____분산을 모르는 모평균의 오른쪽꼬리검정 ____분산을 모르는 모평균의 양측검정 __파라미터 추정 ____최대 가능도 추정 ____선형모델 __이상치 검출 ____상자그림 ____LOF 알고리즘 __표준화 __정규화 __질문 __요약 3장. 통계 분석 __단순선형회귀 ____산포도 ____결정계수 ____유의성 검정 ____선형회귀모델의 신뢰구간 ____잔차도 ____오차의 정규분포 __다중선형회귀 ____결정계수 __다중공선성 __분산분석 __특징 선택 ____관련 없는 특징 제거 __단계식 변수선택 ____분류에 의한 변수선택 __변수 순위 __웨이블릿 분석 __고속 푸리에 변환 __힐버트 변환 __질문 __요약 4장. 시계열 모델링 __일반 시계열 __시계열로 데이터 변환 __zoo ____zoo 객체 생성 ____zoo를 이용한 외부 파일 읽기 ____zoo 객체의 장점 ____zoo 객체의 단점 __xts ____as.xts를 이용한 xts 객체 생성 ____직접 xts 객체 생성 __선형 필터 __AR __MA __ARIMA __GARCH __EGARCH __VGARCH __DCC __질문 __요약 5장. 알고리즘 트레이딩 __모멘텀 트레이딩/방향성 트레이딩 ____페어 트레이딩 __자본자산 가격결정 모델 __다중요인 모델 __포트폴리오 구성 __질문 __요약 6장. 머신러닝 트레이딩 __로지스틱 회귀분석 __신경망심층 신경망 __K 평균 알고리즘 __K 최근접 이웃 알고리즘 __서포트 벡터 머신 __의사결정나무 __랜덤 포레스트 __질문 __요약 7장. 리스크 관리 __시장 리스크 __포트폴리오 리스크 __VaR ____파라미터적 VaR ____역사적 VaR __몬테카를로 시뮬레이션 __헤징 __바젤 규제 __신용 리스크 __사기 탐지 __부채 관리 __질문 __요약 8장. 최적화 __동적 재구성 ____주기적 재조정 __전진분석 __그리드 평가 __유전자 알고리즘 __질문 __요약 9장. 파생상품 가격결정 __옵션 가격 결정 ____블랙-숄즈 모델 ____콕스-로스-루빈스타인 모델 ____그릭스 __내재 변동성 __채권 가격 결정 __신용 스프레드 __신용파산스왑 __금리 파생상품 __이색 옵션 __질문 __요약 |
저자 소개 4
Param Jeet
인도공과대학 마드라스 캠퍼스(Indian Institute of Technology in Madras)에서 수학 전공으로 박사학위를 받았으며 다양한 국제 학술지에 여러 편의 수학 연구 논문을 게재했다. 지난 몇 년간 분석 업계에서 근무했으며 데이터 과학자(data scientist)로서 여러 기업의 컨설팅을 수행했을 뿐만 아니라 선도적인 다국적 기업들과 작업했다.
Prashant Vats
인도공과대학 뭄바이 캠퍼스(Indian Institute of Technology in Mumbai)에서 수학 전공으로 석사학위를 받았다. 10년 이상 분석 업계에서 근무했으며 데이터 과학자로서 컨설팅뿐만 아니라 여러 업종의 선도적인 다국적 기업과 작업했다.
카이스트 경영대학에서 정보경영 석사과정을 졸업했으며 현재 금융회사에 재직 중이다.
저서로는 『기술, 경영을 만나다』(에이콘, 2016)가 있으며, 옮긴 책으로는 에이콘출판사에서 출간한 『R고 하는 금융 분석』(2017), 『타입스크립트 디자인 패턴』(2017), 『The Modern Web』(2014), 『HTML & CSS』(2012), 『HTML5+CSS3+자바스크립트의 정석』(2012), 『Professional iPhone and iPad Database Application Programming 한국어판』(2012), 『아이폰&아이패드 인 액션』(2011)과 『제이콥
카이스트 경영대학에서 정보경영 석사과정을 졸업했으며 현재 금융회사에 재직 중이다.
저서로는 『기술, 경영을 만나다』(에이콘, 2016)가 있으며, 옮긴 책으로는 에이콘출판사에서 출간한 『R고 하는 금융 분석』(2017), 『타입스크립트 디자인 패턴』(2017), 『The Modern Web』(2014), 『HTML & CSS』(2012), 『HTML5+CSS3+자바스크립트의 정석』(2012), 『Professional iPhone and iPad Database Application Programming 한국어판』(2012), 『아이폰&아이패드 인 액션』(2011)과 『제이콥 닐슨의 모바일 사용성 컨설팅 보고서』(제이펍, 2013), 『스프링 인 액션(제3판)』(제이펍, 2012)이 있다.
저서로는 『기술, 경영을 만나다』(에이콘, 2016)가 있으며, 옮긴 책으로는 에이콘출판사에서 출간한 『R고 하는 금융 분석』(2017), 『타입스크립트 디자인 패턴』(2017), 『The Modern Web』(2014), 『HTML & CSS』(2012), 『HTML5+CSS3+자바스크립트의 정석』(2012), 『Professional iPhone and iPad Database Application Programming 한국어판』(2012), 『아이폰&아이패드 인 액션』(2011)과 『제이콥 닐슨의 모바일 사용성 컨설팅 보고서』(제이펍, 2013), 『스프링 인 액션(제3판)』(제이펍, 2012)이 있다.
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카이스트 경영대학에서 정보경영 석사과정을 졸업했다. 정보관리기술사이자 정보시스템 수석감리원이다. 회사에서는 IT기획과 PI업무를 담당하고 있다. 최근에는 정량적인 데이터 분석을 통한 기업혁신 사례에 관심이 많다. 저서로는 『기술, 경영을 만나다』(에이콘, 2016)가 있으며, 옮긴 책으로는 『R고 하는 금융 분석』(에이콘, 2017)이 있다.
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품목정보
- 발행일
- 2017년 11월 30일
- 쪽수, 무게, 크기
- 360쪽 | 693g | 188*235*20mm
- ISBN13
- 9791161750842
출판사 리뷰
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★ 이 책에서 다루는 내용 ★
R의 기본 개념과 R을 이용한 금융분석 방법 R을 이용한 데이터 처리와 모델 구축 통계 분석, 시계열 분석, 예측 모델링, 계량 분석 등의 다양한 분석 기법 실전 예제를 통한 금융분석 모델 구축과 분석 실제 사례를 통한 금융 전략 수립 방법 모델 결정에 필요한 사전조사와 성능 지표 머신 러닝 기반 트레이딩 알고리즘 트레이딩과 다양한 최적화 방법 금융 상품의 리스크 변수 제어 ★ 이 책의 대상 독자 ★ R에 관심 있고 이를 금융분석에 활용하고 싶은 독자들에게 가장 적합하다. 이 책은 복잡한 금융 예제를 R 코드로 설명한다. R 프로그래밍 지식이 필요조건은 아니지만 기본적인 수학적 분석 개념은 알고 있어야 한다. R을 잘 활용한다면 이 책에서 제공하는 자본시장 데이터 분석과 관련된 다양한 실전 예제를 통해 금융분석 기법을 쉽게 이해할 수 있다. ★ 이 책의 구성 ★ 1장, ‘R 속으로’에서는 R의 기본 명령들을 설명한다. R과 해당 패키지 설치를 시작으로 데이터 유형, 데이터프레임, 반복문을 살펴본다. 또한 함수를 작성하고 호출하는 방법과 다양한 형식의 데이터 파일을 R로 가져오는 방법도 다룬다. 1장을 통해 R에 대한 기본적인 개념을 잡을 수 있다. 2장, ‘통계 모델링’에서는 공통분포, 상관관계, 중심경향척도, 이상치 검출과 같은 탐색적 분석을 통해 데이터에 대한 이해도를 높인다. 또한 분석용 데이터를 준비하는 데 도움이 되는 데이터 샘플링과 표준화/정규화에 대해 설명한다. 또한 가설검정과 파라미터 추정도 다룬다. 3장, ‘통계 분석’에서는 모든 분석의 기본인 단순 및 다중선형회귀 모델을 다룬다. 이 장에서는 ANOVA와 특징 선택도 살펴본다. 또한 웨이블릿 분석을 사용한 모델 구축에 대해서도 다룬다. 4장, ‘시계열 모델링’에서는 모델예측 작업에 기본적으로 사용되는 ts, zoo, xts로 시계열 데이터를 변환하는 예제를 살펴본다. 그런 다음 AR, ARIMA, GARCH, VGARCH 등의 다양한 예측기법을 알아보고 R에서 실행하는 방법을 예제와 함께 살펴본다. 5장, ‘알고리즘 트레이딩’에서는 모멘텀 트레이딩과 다양한 방법을 사용한 페어 트레이딩을 포함해 알고리즘 트레이딩 분야에 필요한 실전 예제를 살펴본다. 또한 CAPM, 다중요인 모델, 포트폴리오 구성도 알아본다. 6장, ‘머신 러닝 트레이딩’에서는 자본시장 데이터를 사용해 머신 러닝 알고리즘을 모델링하는 법을 살펴본다. 이때 지도와 자율학습 알고리즘도 다룬다. 7장, ‘리스크 관리’에서는 시장과 포트폴리오 리스크 측정 기법을 설명한다. 또한 VAR 계산에 사용되는 일반적인 방법을 알아본다. 그리고 신용 리스크, 사기 탐지, 바젤 규제와 같은 은행 업무와 관련된 리스크도 다룬다. 8장, ‘최적화’에서는 동적 재구성, 전진분석, 그리드 평가, 금융 분야에서의 유전 알고리즘 같은 최적화 기법을 예제와 함께 살펴본다. 9장, ‘파생상품 가격결정’에서는 파생상품 가격결정에서 R의 활용 사례를 다룬다. 이색옵션, 권 가격결정, 신용 스프레드, 신용파산스왑과 함께 바닐라 옵션 가격결정을 살펴본다. 이 장의 복잡한 내용을 이해하기 위해서는 파산상품에 대한 기본적인 이해가 필요하다. |
