시계열 분석은 상호연관 관계가 강한 자료를 분석하는 통계학의 방법으로서, 경제 및 재정 시계열 자료의 분석에 널리 쓰이고 있다. 이 책은 시계열 분석의 이론과 그 응용을 다루는 입문서이다. 시계열 분석의 기초이론과 SAS를 통한 자료분석기법의 소개에 큰 비중을 두고 있으며, 특히 정상시계열, ARMA 모형, GARCH 모형 등을 통해 재정 시계열 자료의 분석에 널리 쓰이고 있는 최신 분석방법을 마스터하도록 하였다. 이 과정에서 고전적인 방법론인 평활기법에 대해서는 세세하게 다루지 않았고 대신 재정 시계열 분석에 널리 쓰이는 GARCH 모형에 대해서는 그 모형이 고안된 원리와 성질 그리고 실용성 모두를 폭넓게 접할 수 있도록 하였다. 일례로 기존의 시계열 교재들이 다루지 않은 시계열 모형 구조의 변화점 탐지 문제를 소개하여 좀 더 심화된 형태의 모형수립 체계 방법론을 소개하였다. 또한, 스펙트럴 분석 및 장기억 확률과정 그리고 다변량 시계열 분석 방법을 수록하여 다양하고 심화된 시계열 분석의 이론 및 응용에 대한 이해도를 높이려고 노력하였다.

1장부터 6장까지는 시계열 분석의 기초적 원리를 다루었으므로 한 학기용으로 적절하다고 할 수 있다. 증명은 학부 수준의 기초적인 부분은 수록하였으나 이를 넘어서는 경우에는 과감히 생략하고 얻어진 사실들의 설명에 더 주안점을 두었다. 또한 다양한 SAS 응용방법을 수록하였으며, 특히 프로그램 code를 별도로 수록하고 이에 대한 자세한 설명을 부가하여 SAS를 처음 접하는 학생도 큰 어려움 없이 자료분석 방법을 습득하도록 배려하였다. 이론적인 사실보다도 실제 데이터를 분석하는 방법론의 습득에 좀 더 주안점을 두어, 수록된 SAS 부분을 중심으로 수업이 이루어질 수 있도록 내용을 구성하였다.

2013년 초판 출간 이후 10년 만에 개정판을 출간하게 되었다. 이번 개정판에서는 기존의 ARMA 모형 및 GARCH 모형에 더하여 최근 많은 연구자들의 주목을 끌고 있는 이산형 시계열 분석을 위한 INAR 및 INGARCH 모형을 소개하였다. 또한, 이 모형들에 대한 통계적 추론 방법을 함께 소개하여 정수값을 갖는 시계열 자료를 분석하는 방법을 독자들이 보다 쉽게 이해하게끔 하였다.

좋은 책을 위해 최선을 다했지만 미흡한 부분이 있을 수 있다. 출간 후에 나올 수 있는 수정 사항 등은 자유아카데미 홈페이지(www.freeaca.com) 자료실에 제공할 예정이니 참고하기를 바란다. 마지막으로 이 책의 2판을 완성하는 데 조민영 군과 김동원 군이 각고의 노력을 기울였으며 이에 깊은 감사의 마음을 전한다. 또한, 책의 개정판을 위해 애써 주신 자유아카데미에도 깊은 감사를 표한다.