왜 내 계좌는 시장이 좋을 때만 반짝이고, 시간이 지나면 늘 비슷한 자리로 되돌아올까. 이 책은 그 답을 감정이 아니라 데이터, 촉이 아니라 규칙에서 찾는다. 많은 개인 투자자가 유튜브와 커뮤니티, 뉴스 헤드라인에 기대어 종목을 고르고, 손실이 나면 본전 생각에 손절을 미루며, 이유도 모른 채 반복되는 패턴에 갇혀 산다. 저자는 이런 투자 습관이 결코 우연이 아니라 기록과 숫자가 없는 상태에서 누구나 빠질 수밖에 없는 구조적 함정이라고 지적하며, 이를 벗어나는 가장 현실적인 방법으로 퀀트 사고법을 제시한다. 이 책의 강점은 어려운 수식을 늘어놓기보다, PER, PBR, ROE, 거래량, 변동성, 베타, 알파 같은 핵심 개념을 실제 계좌에서 어떤 순서로 적용해야 수익과 리스크가 동시에 개선되는지 보여 준다는 점이다. 1, 2장에서는 유동성 필터와 재무 지표, 가치와 퀄리티, 이익 모멘텀을 조합해 저평가 우량주 후보군을 만드는 과정을 단계별로 시연하며, 백테스트에서 생존자 편향과 룩어헤드 편향, 과최적화를 피하는 최소한의 원칙을 알려 준다. 3장은 최대 낙폭과 손실 한도, 종목당 비중, 현금 비중, 헤지 전략을 한 장짜리 리스크 관리 규칙으로 묶어 계좌의 성격을 재설계하는 법을 제시하고, 4장은 자동매매 시스템을 데이터 파이프라인에서 주문 실행, 모니터링까지 분해해 어떤 부분을 자동화하면 감정 개입을 가장 크게 줄일 수 있는지 보여 준다. 5장은 장기와 단기 전략을 분리 운용하는 코어·위성 구조를 도입해, 단기 손실이 장기 자산을 파괴하지 못하도록 안전장치를 거는 법을 설명한다. 마지막으로, 투자 일지와 전략 설계 시트, 시스템 트레이딩 점검표, 월간 리포트, 금지 행동 선언문, 학습 로드맵, 참고 자료 목록이 모두 제공되어 독자가 자기 계좌에 바로 붙여 쓸 수 있게 했다. 단기 대박 신화를 부추기는 대신, 1년 뒤 전혀 다른 계좌를 만드는 실천 로드맵을 원하는 독자라면 이 책이 가장 먼저 책상 위에 올라가야 할 실전 퀀트 입문서가 될 것이다