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책소개
목차
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제1장 VaR과 리스크 관리
제1절 리스크 측정 및 관리 제2절 VaR 방법론 개선의 필요성 참고문헌 제2장 VaR 추정 방법 제1절 리스크의 개념 및 종류 제2절 VaR에 대한 개관 제3절 자본적정성과 VaR 참고문헌 제3장 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR 제1절 첨도 및 꼬리지표 제2절 자산수익률 분포의 두꺼운 꼬리 제3절 꼬리가 두꺼운 분포의 모델링 참고문헌 제4장 분위수 VaR 방법론 제1절 g-and-h 분포에 대한 소개 제2절 자산수익률에 대한 시계열자료 제3절 g-and-h 방법에 의한 VaR 추정 참고문헌 부록 히스토그램 및 정규확률도표 참고문헌 종합 찾아보기 |
저자 소개 1
서울대학교 경제학과를 졸업하고, Syracuse University(MBA), University of Alabama(경영학박사, 재무관리)에서 학위를 취득하였다. University of Southern Mississippi 경영대학 조교수를 역임하고, 현재 인하대학교 경영대학 교수로 있다.
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품목정보
- 발행일
- 2008년 04월 07일
- 쪽수, 무게, 크기
- 150쪽 | 305g | 153*224*20mm
- ISBN13
- 9788989269656
