제1편 기초금융자산

제1장 환율과 외환
1. 외환의 개념
2. 환율 표시방법
3. 외환시장
4. 외환거래의 형태
5. 외환포지션과 환위험
6. 연습문제

제2장 금리와 채권
1. 금리의 개념
2. 채권의 개념
3. 채권가격과 수익률
4. 채권가격의 변동성
5. 선도금리계약(Forward Rate Agreement:FRA)
6. 금리스왑(Interest Rate Swaps)
7. 연습문제

제2편 금융선물거래

제1장 개요
1. 선물거래의 개념
2. 선물시장의 생성과 발전
3. 금융선물거래의 특성
4. 연습문제

제2장 선물시장의 구조
1. 거래소
2. 청산소
3. 선물중개기관
4. 연습문제

제3장 선물거래제도
1. 거래절차
2. 매매주문(order)의 집행
3. 증거금제도
4. 인수도(delivery)
5. 우리나라 주가지수선물의 매매 및 결제절차
6. 연습문제

제4장 주요 금융선물의 계약내용
1. 통화선물계약
2. 단기금리선물계약
3. 중장기금리선물계약
4. 주가지수선물계약
5. 연습문제

제5장 선물가격의 형성
1. 선물의 이론가격
2. 장기금리선물의 가격
3. 단기금리선물의 가격
4. 통화선물의 가격
5. 주가지수선물의 가격
6. 선물가격의 행태분석
7. 연습문제

제6장 금융선물거래의 이용
1. 헤지거래
2. 투기거래
3. 연습문제

제3편 옵션거래

제1장 옵션의 정의와 기본적인 투자전략
1. 옵션의 정의 및 기본적 포지션
2. 옵션가격에 관한 기본적 사실들
3. 옵션을 이용한 각종 스프레드 전략
4. 옵션을 이용한 차익거래
5. 연습문제

제2장 옵션가격결정과 변동성
1. 이항모형가격결정
2. Black-Scholes 공식
3. 블랙-숄즈 공식의 변수설명
4. Cox-Ross의 위험중립적 가격결정모형
5. 이항모형과 위험중립확률
6. 다기간 이항모형
7. 기초자산의 변동성과 변동성 계수
8. 옵션포지션 분석
9. 기타옵션의 프리미엄과 풋콜패리티: 유배당 주식옵션, 통화옵션, 선물옵션
10. 연습문제

제3장 옵션포지션 분석의 응용
1. 기본적인 포지션
2. 변동성매매전략
3. 포지션의 위험에 대한 고찰
4. 연습문제

제4장 합성옵션포지션과 변동성매매
1. 기초적인 사례
2. 델타헤징 전략에 있어서 중요사항
3. 옵션변동성 매매의 기초
4. 변동성 콘
5. 연습문제

제5장 KOSPI200 주가지수옵션거래 및 달러옵션거래
1. KOSPI200 주가지수 옵션거래의 배경지식
2. KOSPI200 주가지수옵션의 정의
3. 옵션의 종목구성
4. 매매제도
5. 결제 및 수탁제도
6. 거래절차
7. 증거금계산의 구체적인 사례
8. 연습문제

제6장 이색옵션과 이용전략
1. 복합옵션
2. 변형된 계약조건을 갖는 옵션
3. 경로종속옵션
4. 다중기초자산옵션
5. 이색옵션 이용전략
6. 연습문제

제7장 금리옵션
1. 장외금리옵션
2. 금리캡
3. 금리 플로어 및 칼라
4. 스왑션
5. 유로달러 선물옵션거래
6. 연습문제