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1서론
2.선물시장의 구조와 운영 3.선물을 이용한 헷징전략 4.이자율 5.선도가격과 선물가겨긔 결정 6.금리선물 7스왑 8.증권화와 2007년 신용위기 9.옵션시장의 구조와 운영 10.주식옵션의 속성 11.옵션을 이용한 투자전략 12.이항 모형 13.위너과정과 이토정리 14.블랙-숄즈-머튼 모형 15.종업원스톡옵션 16.주가지수옵션과 통화옵션 17.선물옵션 18.그릭무나 19.변동성 미소 20.기본 수치화 절차 21.VaR(Value at Risk) 22.변동성과 상관성의 추정 23.신용위험 24.신용파생상품 25.이색옵션 26.기타 가치평가 모형과 수치화 절차 27.마팅게일과 속도 28.금리파생상품: 표준시장 모형 29.볼록성 조정,시기 조정 및 콴토 조정 30.금리파생상품:단기이자율 모형 31.금리파생상품:HJM 모형과 LMN 모형 32.여러 형태의 스왑 33.에너지파생상품 및 상품파생상품 34.실물옵션 35.파생상품 투자의 실패와 교훈 36.개발도상국의 파생상품시장 용어해설 Derivagem Software사용법 세계의 주요 선물ㆍ옵션거래소 누적표준정규분포표 |
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