어떤 주식시장에서도 절대
흔들리지 않는 알고리즘 투자의 기술

데이터 분석 전문가이자 파이썬 강사로 활동하던 저자는 대학 시절부터 AI 주가예측 시스템을 만드는 것이 꿈이었다. 2021년, 당신 100만 유튜브였던 〈신사임당〉에 출연해, 주언규PD에게 “저는 주식 데이터를 활용해서 미래 주가를 예측하는 인공지능을 만들고 싶다”고 말했을 때, ‘그것은 불가능할 것이다’라는 이야기를 듣는다. 이후 저자는 평소 취미에 불과했던 AI 모델 개발을 ‘반드시 증명해 내야 할 소명’으로 여기게 된다. 그리고 미친 듯이 주식 투자 인공지능 개발에 몰두한다. 모델을 만들고, 시뮬레이션을 돌리고, 처참한 결과에 좌절하기를 반복하다 4년 만에 유의미한 결과를 보기 시작한다. 결국 AI에 십년 이상의 차트 데이터를 학습시켜 인간의 편향과 감정이 없는 합리적인 투자의 무기를 만드는데 이른다.
이 책은 무수한 시행착오 끝에 마침내 찾아낸 저자만의 성공적인 알고리즘 투자법을 담고 있다. 이동평균선이 길을 알려주고, RSI가 과속을 경고할 때, 볼린저 밴드는 “지금은 박스권이니 단타를 칠 때야” 혹은 “지금은 폭발 직전이니 꽉 잡고 버텨야 해”라는 구체적인 전술을 지시한다. 이 세 가지 무기를 모두 갖춘 AI는 이제 더 이상 시장을 두려워하지 않는다. 이처럼 독자들을 좋은 주식을 데이터로 선별해 내는 방법, 인공지능 투자 모델을 직접 만들고 성능을 검증하는 법, 그리고 이 모든 과정에서 숫자와 지표로 사고하는 법, 인공지능을 통해 단기적으로 급등하는 종목을 찾는 법을 알 수 있다.
책의 장점 중 하나는 비전공자나, 주식 투자 초보자도 저자가 만든 AI 투자 모델을 사용해 볼 수 있다는 점이다. 클릭 한 번으로 어떻게 급등주를 찾고, 매매 신호를 포착하고, 최적의 투자 비율까지 계산할 수 있는지 이 책에서 제공되는 링크를 통해 프로그램을 다운받고 직접 실행해 볼 수 있다.

알고리즘만이 전부가 아니다
효율적인 포트폴리오 설계와
투자 마인드셋으로 성공 확률 높이기

시장을 이기는 알고리즘 무기가 완성되었다면 이를 어떻게 활용해야 하는가가 남았다. 이 책의 4장에서는 효율적으로 자산 증식을 극대화하는 포트폴리오 설계와 자금 관리를 다룬다. 만약 당신이 애플, 테슬라, 메타 이 세 기술주에 투자하고 싶다고 가정해 보자. 가장 쉬운 방법은 ‘33% : 33% : 33%’로 똑같이 나누어 담는 것이다. 하지만 이것은 수학적으로 게으른 투자다. 테슬라의 변동성은 애플보다 훨씬 크기 때문에, 똑같이 담으면 테슬라의 움직임에 계좌 전체가 휘청거릴 수 있기 때문이다. 저자는 파이썬 프로그램으로 “이 세 개 종목을 가지고, 10만 번의 가상 모의 투자를 돌려서 가장 완벽한 비율을 찾아줘!”라고 명령을 내리는 방법을 설명한다. 바로 이것이 월스트리트 펀드매니저들이 하는 ‘포트폴리오 최적화’다. AI가 당신의 계좌를 가장 단단하게 지켜줄 ‘황금 비율’까지 찾아주는 것이다.
저자가 제시하는 투자법은 AI라고 해서 백퍼센트 맞는 것은 아니다. 인간의 편향성을 극복해 주는 합리적인 무기이지만 실전 매매는 항상 예측처럼 흘러가지는 않는다. 실전 투자에서는 다음과 같은 상황이 발생한다. 내가 사려고 주문을 넣었더니 갑자기 호가가 올라가서 비싸게 체결되는 문제(슬리피지), 팔고 싶어도 거래량이 없어서 못 파는 문제(유동성 부족), AI가 예측하지 못한 트럼프 미국 대통령의 트윗 한 줄(블랙 스완) 등이다. 이런 변수들은 백테스팅 데이터에는 없다. 오직 실전 매매 기록에만 존재한다. 저자는 이러한 점들을 극복하기 위해 투자 매매 일지 기록을 통해 AI를 업그레이드한다. 저자가 실제로 투자할 때 사용하는 엑셀 양식을 책에서 볼 수 있다. AI가 종목을 추천해 주지만, 그 AI를 평가하고 고용을 유지할지 결정하는 것은, 결국 ‘데이터를 기록하는 당신’임을 잊지 말아야 한다.
이 책은 ‘주식 분석 인공지능’을 이해하고 싶은 분들에게는 그 여정의 나침반이, 투자에 대해 전혀 모르는 분들에게는 인공지능이라는 든든한 길잡이를 제공해 줄 것이다. 이제 감(感)이 아닌 데이터로, 운이 아닌 알고리즘으로 당신의 계좌를 불릴 시간이다.