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프롤로그 ? 첫 틱이 찍히기 전
1장 ? 호가창의 첫 한 줄 2장 ? 주문유형의 문법 3장 ? 매칭엔진의 하루, 세션이 전략을 만든다 4장 ? 틱사이즈: 칸이 만드는 유동성 5장 ? 깊이의 착시: 표면과 실제 체결 용량 6장 ? 체감거래비용의 측정: 유효·실현·구현, 그리고 충격의 시간 7장 ? 세션×틱 실행 플레이북: 로그로 증명하는 방법 8장 ? 알고리즘의 자리: 큐, 리밸런싱, 그리고 한 모금의 시간 9장 ? 거래중단과 단일가, 보호기제가 만드는 ‘느린 시간’의 물리 10장 ? 만기주간의 미시구조: 미결·델타·감마, 그리고 핀ning의 오후 11장 ? 실전 체결전략 실험: 로그 설계와 재현성의 기술 12장 ? 리스크와 오해: 손실은 방향이 아니라 습관에서 온다 13장 ? 마켓디자인 비교: 같은 버튼, 다른 방의 법칙 14장 ? 퀀트 체크리스트(서술형): 같은 질문을, 같은 잣대로, 다른 날에 15장 ? 마감 에세이: 틱 사이에 사람이 있다 |
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누구나 “맞았는데도 돈이 안 남는” 날을 겪습니다. 이유는 방향이 아니라 비용입니다. 이 책은 한국 파생시장의 하루를 세션별로 쪼개고, 주문유형과 틱사이즈, 호가 회복과 반감시간을 같은 잣대로 측정해 실행비용을 줄이는 법을 제시합니다. 개장 10분에 시장가가 왜 표지판으로만 써야 하는지, 단일가 전환 전후에 말수를 왜 줄여야 하는지, 야간세션에서 왜 IOC 한 모금과 긴 휴식이 싸게 끝나는지, 만기주간에 왜 감마의 부호가 리듬을 바꾸는지까지, 숫자 대신 문장으로 이해하도록 설계했습니다. 유효·실현스프레드와 구현손실 분해, 가격충격의 반감시간 같은 핵심 지표를 일지로 굳히면, 슬리피지와 불리선택이 눈에 보입니다. 그 순간부터 계좌는 방향보다 습관에 반응합니다. 독자는 오늘 당장 적용 가능한 플레이북을 얻게 됩니다. 세션×틱 매트릭스를 만들어 시간표에 맞춰 주문유형을 바꾸고, VI 근처에선 자리와 울렁임을 보고 한 모금만, 야간은 덜 누르고 더 길게 쉰다. 결과는 조용한 체결과 예측 가능한 비용입니다. 이 책은 시장을 이기려 하기보다 비용을 줄여 오래 남도록 돕는 가장 현실적인 길잡이입니다.
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